|
| |
|
|
Aplikace na podporu výuky dynamického programování
Nereča, Tomáš ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burgetová, Ivana (vedoucí práce)
Webová aplikácia, ktorá je výsledkom tejto práce, sa zaoberá technikou návrhu algoritmov s názvom dynamické programovanie. Aplikácia na konkrétnych príkladoch poukazuje na jej princípy a výhody. Pri každom príklade je konkrétny algoritmus teoreticky vysvetlený a jeho priebeh je znázornený pomocou dynamicky vypĺňanej tabuľky. Okrem toho aplikácia porovnáva efektivitu riešenia technikou dynamického programovania s jednoduchým rekurzívnym riešením pomocou grafov a tabuľky.
|
|
|
Aplikace na podporu výuky dynamického programování
Nereča, Tomáš ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Burgetová, Ivana (vedoucí práce)
Webová aplikácia, ktorá je výsledkom tejto práce, sa zaoberá technikou návrhu algoritmov s názvom dynamické programovanie. Aplikácia na konkrétnych príkladoch poukazuje na jej princípy a výhody. Pri každom príklade je konkrétny algoritmus teoreticky vysvetlený a jeho priebeh je znázornený pomocou dynamicky vypĺňanej tabuľky. Okrem toho aplikácia porovnáva efektivitu riešenia technikou dynamického programovania s jednoduchým rekurzívnym riešením pomocou grafov a tabuľky.
|
|
|
Recursive estimation of models relating discrete-valued variables to continuous-valued ones applied to trading with futures
Svoboda, Miroslav ; Kárný, Miroslav (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Tato práce se zaobírá průběžným odhadováním závislosti modelů dis krétních veličin na náhodných veličinách, které mají diskrétní nebo spojité rozdělení. Využívá se na to Bayesův vzorec, popsaný v první kapitole, kde je přidaný předpoklad podmíněné nezávislosti, aby jej bylo možné používat dynamicky. Ve druhé kapitole je následně popsán aproximační algoritmus, pomocí kterého se průběžně aproximuje bayesovsky odhadnutá hustota náhodné veličiny. Celý tento postup je aplikován na speciální tvar modelu logistické regrese, popsaný ve třetí kapitole. Výsledek je dále ukázán na příkladech se simulovanými daty. Nakonec je model spolu s aproximačním mechanismem vyskoušen aplikovat na obchodování s futures. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
| |
|
|
Solving SDGE models: a new algorithm for the sylvester equation
Kameník, Ondřej
Tato práce představuje nový numerický algoritmus pro řešení Sylvestrovy rovnice týkající se metod perturbace vyššího řádu vyvinutých pro řešení stochastických dynamických modelů obecné rovnováhy. Tento nový algoritmus překonává ostatní dosud používané metody (včetně velice oblíbeného dvojitého algoritmu) co do doby výpočtu, spotřeby paměti a numerické stability.
Plný text:  PDF
|
host ::
RSS.