|
|
Technická analýza
Kratochvíl, Bohumír ; Dřímal, Dominik (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Autor diplomové práce si klade za cíl navrhnout aplikaci na podporu technické analýzy akcií vycházející z identifikovaných potřeb. Určité nedostatky a omezení totiž vyplývají z analýzy modulů pro technickou analýzu současných obchodních platforem. Implementovaná obchodní pravidla a technické indikátory aplikace jsou následně podrobeny testu prognostické úspěšnosti na historických datech. Znalostní základnu práce tvoří vybrané kapitoly technické analýzy.
|
|
|
Dynamics of the volume-volatility relationship in the currency markets
Tůma, Adam ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Komárek, Luboš (oponent)
Tato práce zkoumá dynamiku vztahu mezi objemem obchodů a volatilitou na měnových trzích na základě dat pěti měnových párů v období let 2010-2022. Pomocí více specifikací modelu HAR s regresory souvisejícími s obchodovaným objemem a také s časově proměnnými parametry (TVP) zkoumáme měnící se dynamiku vztahů v čase se zaměřením na zlepšení výkonnosti předpovědi volatility. Naše hlavní zjištění naznačují silnou korelaci mezi objemem ob- chodů a volatilitou. Model TVP-HARV vykazuje výrazně se měnící dynamiku vztahu objemu obchodů a volatility, zejména v obdobích ovlivněných poli- tikou, měnící se měnovou politikou nebo globálními krizemi. Navržené mod- ely však nezlepšují výkonnost předpovědi volatility ve srovnání s referenčním modelem HAR. Kauzální efekt ve vztahu mezi objemem obchodů a volatilitou na měnových trzích je o něco podstatnější ve směru volatility k objemu, kde nacházíme mírné zlepšení prognózování. Naše zjištění vedou k závěru, že objem obchodů a volatilita na měnových trzích se pohybují převážně současně s velmi silnou korelací a mnohem slabšími a často nevýznamnými kauzálními efekty na obou stranách, což podporuje hypotézu smíšených distribucí (z anglického...
|
|
|
Analysis of the US stock market during the COVID-19 pandemic
Tůma, Adam ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Fanta, Nicolas (oponent)
Tato práce zkoumá vliv pandemie COVID-19 na americký akciový index S&P 500 a jeho jedenáct sektorů. Pomocí modelů ARMA a T-GARCH na časové řadě denních výnosů od roku 2018 do března 2021 zkoumáme dopad na volatilitu, výnosy a efekt dne v týdnu během krachu akciového trhu způsobeného pandemií a období po něm. Naše hlavní zjištění naznačují, že v případě výnosů byl pondělní efekt během propadu trhu víc negativní než páteční efekt a na ros- toucím trhu po pádu naopak. Docházíme tedy k závěru, že pro sledovaná období platí hypotéza kalendářního času. Pokud jde o volatilitu, ta dramaticky vzrostla na celém americkém akciovém trhu jak během propadu, tak i po něm. Nárust zaznamenala zejména odvětví informačních technologií a energetiky. Zjistili jsme také, že se významně změnil denní objemový vzor obchodování ve tvaru písmene "U" s úměrně nižším objemem obchodů v první půlhodině obchodování a vyšším během zbytku dne.
|
|
|
Srovnání ruské, kazachstánské a běloruské burz
Almenova, Ariadna ; Veselá, Jitka (vedoucí práce) ; Kábrt, Tomáš (oponent)
Tématem této bakalářské práce je srovnání burz postsovětských států Ruska, Kazachstánu a Běloruska. V rámci první kapitoly jsou burzy srovnány z hlediska historie jejich vzniku, organizační struktury a členství na burzách. Další kapitola se zabývá porovnáním následujících obchodních parametrů: způsoby obchodování, tržní segmenty a vypořádání obchodů na jednotlivých burzách. Zbývající část práce je věnovaná analýze zvolených statistických údajů. Jedná se o vývoj objemu obchodů, počet emisí a tržní kapitalizace akcií. Součástí poslední kapitoly je také srovnání indexů a jejich vývoje v čase.
|
|
|
Technická analýza
Kratochvíl, Bohumír ; Dřímal, Dominik (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Autor diplomové práce si klade za cíl navrhnout aplikaci na podporu technické analýzy akcií vycházející z identifikovaných potřeb. Určité nedostatky a omezení totiž vyplývají z analýzy modulů pro technickou analýzu současných obchodních platforem. Implementovaná obchodní pravidla a technické indikátory aplikace jsou následně podrobeny testu prognostické úspěšnosti na historických datech. Znalostní základnu práce tvoří vybrané kapitoly technické analýzy.
|
|
|
Burzovní trh s cennými papíry v ČR a ve vybraných zemích EU
FIALA, Jakub
Bakalářská práce Burzovní trh s cennými papíry v ČR a ve vybraných zemích EU se zabývá vznikem a vývojem kapitálového trhu v ČR, Maďarsku a ve Velké Británii. Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit vývoj burzovních ukazatelů za rok 2006 a v několika dalších minulých letech. Po teoretické části, kde jsou objasněny základní pojmy, následuje prezentace vývoje hlavního burzovního indexu, akciového a dluhopisového trhu na každé burze zvlášť. Následně byly všechny ukazatele porovnány navzájem. Na jednotlivých trzích byla testována efektivnost, likvidita a rizikovost. Po porovnání všech ukazatelů a výsledků jasně vyplynulo, že burza v Londýně je z porovnávaných burz nejvyspělejší a patří do skupiny velkých světových burz. Obě dvě burzy ze středoevropského regionu by teoreticky měli mít podobné výsledky. Skutečnost je ovšem jiná. Pokud se jedná o objemy obchodů, tak v tomto případě byl v roce 2006 zobchodován větší objem na pražské burze. Ovšem pokud se podíváme na výsledky ostatních ukazatelů, tak téměř ve všech případech dosahuje lepších čísel burza v Budapešti.
|
host ::
RSS.