Hlavní stránka > Výsledky hledání: Tůma, Adam
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dynamics of the volume-volatility relationship in the currency markets
 Tůma, Adam ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Komárek, Luboš (oponent)
Tato práce zkoumá dynamiku vztahu mezi objemem obchodů a volatilitou na měnových trzích na základě dat pěti měnových párů v období let 2010-2022. Pomocí více specifikací modelu HAR s regresory souvisejícími s obchodovaným objemem a také s časově proměnnými parametry (TVP) zkoumáme měnící se dynamiku vztahů v čase se zaměřením na zlepšení výkonnosti předpovědi volatility. Naše hlavní zjištění naznačují silnou korelaci mezi objemem ob- chodů a volatilitou. Model TVP-HARV vykazuje výrazně se měnící dynamiku vztahu objemu obchodů a volatility, zejména v obdobích ovlivněných poli- tikou, měnící se měnovou politikou nebo globálními krizemi. Navržené mod- ely však nezlepšují výkonnost předpovědi volatility ve srovnání s referenčním modelem HAR. Kauzální efekt ve vztahu mezi objemem obchodů a volatilitou na měnových trzích je o něco podstatnější ve směru volatility k objemu, kde nacházíme mírné zlepšení prognózování. Naše zjištění vedou k závěru, že objem obchodů a volatilita na měnových trzích se pohybují převážně současně s velmi silnou korelací a mnohem slabšími a často nevýznamnými kauzálními efekty na obou stranách, což podporuje hypotézu smíšených distribucí (z anglického...
Úplný záznam
Analysis of the US stock market during the COVID-19 pandemic
 Tůma, Adam ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Fanta, Nicolas (oponent)
Tato práce zkoumá vliv pandemie COVID-19 na americký akciový index S&P 500 a jeho jedenáct sektorů. Pomocí modelů ARMA a T-GARCH na časové řadě denních výnosů od roku 2018 do března 2021 zkoumáme dopad na volatilitu, výnosy a efekt dne v týdnu během krachu akciového trhu způsobeného pandemií a období po něm. Naše hlavní zjištění naznačují, že v případě výnosů byl pondělní efekt během propadu trhu víc negativní než páteční efekt a na ros- toucím trhu po pádu naopak. Docházíme tedy k závěru, že pro sledovaná období platí hypotéza kalendářního času. Pokud jde o volatilitu, ta dramaticky vzrostla na celém americkém akciovém trhu jak během propadu, tak i po něm. Nárust zaznamenala zejména odvětví informačních technologií a energetiky. Zjistili jsme také, že se významně změnil denní objemový vzor obchodování ve tvaru písmene "U" s úměrně nižším objemem obchodů v první půlhodině obchodování a vyšším během zbytku dne.
Úplný záznam

Viz též: podobná jména autorů
2 Tůma, Aleš
2 Tůma, Antonín
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English