|
|
Náklady vlastního kapitálu jako měřítko rizik během životního cyklu podniku
Konečný, Zdeněk ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Duspiva, Pavel (oponent) ; Živělová, Iva (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
V této disertační práci je navržena metodika pro určení struktury rizik v závislosti na životním cyklu podniku se zohledněním citlivosti odvětví na hospodářský cyklus. Podíl provozního a finančního rizika je vypočten pomocí beta koeficientu, v němž jsou zahrnuty vybrané měřící veličiny. Fáze životního cyklu podniku jsou identifikovány pomocí kvadrantů Bostonské matice a citlivost odvětví na hospodářský cyklus je určena pomocí Spearmanova koeficientu pořadové korelace popisující vztah mezi hrubým domácím produktem a tržbami v odvětví. Metodika je použitelná jak pro manažery, tak pro investory.
|
|
|
Hodnocení finančního rizika podniku
Dodek, Radim ; Kříž, Václav (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na porovnání vybraných scoringových ukazatelů a následné vybrání těch, které nejlépe vykreslují skutečnou situaci firem v hutnickém průmyslu. Výstupem práce bude porovnání jednotlivých. Za účelem výpočtu ukazatelů byl vytvořen program v jazyce Visual Basic for application.
|
|
|
Financial Risk and Models of its Measurement: Altman's Z-score Revisited
Kruchynenko, Ihor ; Svoboda, Svatopluk (vedoucí práce) ; Novák, Jiří (oponent)
Master thesis touches upon the interesting spheres of risk classification, measurement and management of financial institutions. Modern banks have numerous credit risk measurement models at their disposal. However, agreement about performance of those models is not that unanimous and to some point the models are blamed for breaking out of 2007 financial crisis. In the theoretical part of the thesis we provide survey of risk measurement practices in banks. We investigate the main types of risk of banks in their day-to-day activities. Special focus is paid on the credit risk and on the models and techniques of its measurement; Practical part of thesis then contains construction and accuracy estimation of particular credit-risk-model (Altman Z-score). In it we construct and compute Altman Z-score for sample of firms from two chosen sectors in United Kingdom. Main goals of the work are a) testing accuracy of the model by comparing its outputs to real development, and b) econometric testing of the specification of the model itself.
|
|
|
Financial Risk and Models of its Measurement: Altman's Z-score Revisited
Kruchynenko, Ihor ; Svoboda, Svatopluk (vedoucí práce) ; Novák, Jiří (oponent)
Master thesis touches upon the interesting spheres of risk classification, measurement and management of financial institutions. Modern banks have numerous credit risk measurement models at their disposal. However, agreement about performance of those models is not that unanimous and to some point the models are blamed for breaking out of 2007 financial crisis. In the theoretical part of the thesis we provide survey of risk measurement practices in banks. We investigate the main types of risk of banks in their day-to-day activities. Special focus is paid on the credit risk and on the models and techniques of its measurement; Practical part of thesis then contains construction and accuracy estimation of particular credit-risk-model (Altman Z-score). In it we construct and compute Altman Z-score for sample of firms from two chosen sectors in United Kingdom. Main goals of the work are a) testing accuracy of the model by comparing its outputs to real development, and b) econometric testing of the specification of the model itself.
|
|
|
Hodnocení finančního rizika podniku
Dodek, Radim ; Kříž, Václav (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na porovnání vybraných scoringových ukazatelů a následné vybrání těch, které nejlépe vykreslují skutečnou situaci firem v hutnickém průmyslu. Výstupem práce bude porovnání jednotlivých. Za účelem výpočtu ukazatelů byl vytvořen program v jazyce Visual Basic for application.
|
|
|
Náklady vlastního kapitálu jako měřítko rizik během životního cyklu podniku
Konečný, Zdeněk ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Duspiva, Pavel (oponent) ; Živělová, Iva (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
V této disertační práci je navržena metodika pro určení struktury rizik v závislosti na životním cyklu podniku se zohledněním citlivosti odvětví na hospodářský cyklus. Podíl provozního a finančního rizika je vypočten pomocí beta koeficientu, v němž jsou zahrnuty vybrané měřící veličiny. Fáze životního cyklu podniku jsou identifikovány pomocí kvadrantů Bostonské matice a citlivost odvětví na hospodářský cyklus je určena pomocí Spearmanova koeficientu pořadové korelace popisující vztah mezi hrubým domácím produktem a tržbami v odvětví. Metodika je použitelná jak pro manažery, tak pro investory.
|
|
| |
|
|
Řízení likvidity a solventnosti (na příkladu konkrétního podniku)
Brabcová, Lucie ; Král, Bohumil (vedoucí práce) ; Wagner, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce pojednává o jednotlivých aspektech řízení likvidity a solventnosti podniku v kontextu řízení finančních rizik a dílčích složek pracovního kapitálu. Důraz je kladen na řízení kurzového rizika a nástroje cash managementu na úrovni holdingu, jimiž jsou netting a cash pooling. Tyto nástroje jsou podpořeny systémem prognózování peněžních toků a jejich následného hodnocení. Postupy řízení likvidity a solventnosti jsou demonstrovány na příkladu podniku působícího jako Shared Service Center.
|
|
|
Hodnocení bonity klienta
Štorkánová, Lenka ; Radová, Jarmila (vedoucí práce) ; Coufal, Libor (oponent)
Tato bakalářská práce probírá problematiku hodnocení bonity klienta, tj. schopnost klienta dostát řádně a včas veškerým svým závazkům vůči bankám a ostatním finančním institucím. Základem této práce je rozvést jednotlivé metody a postupy sloužící k ohodnocení bonity klienta využívané v současném bankovním prostředí. V teoretické části jsou definovány důležité pojmy související s danou problematikou finančních rizik a úvěrového procesu, a předvedeny jednotlivá opatření a procesy analýzy schopnosti klienta dostát svým závazkům. Jsou zde popsány přístupy k hodnocení fyzických a právnických osob. V praktické části je představena metodika finanční analýzy, kterou banky často využívají, a v závěru je zaměřena na postupy jednotlivých bank působících v České republice.
|
|
|
Hodnocení bonity klienta
Jeřábek, Michal ; Radová, Jarmila (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problematiky týkající se bonity klienta, tzn. hodnocení schopnosti klienta dostát řádně a včas svým závazkům vůči bankám a ostatním finančním institucím. Jádrem práce je teoretické zpracování metod a informací sloužících k určení bonity klienta a následně popis metod a informací, které využívají v současnosti české banky. Teoretická část práce se v úvodní kapitole zaměřuje na uvedení daného tématu do širších souvislostí z pohledu finančních rizik a úvěrového procesu. V dalších kapitolách jsou postupně popsány postupy analýzy bonity fyzických osob a analýzy bonity právnických osob. V praktické části se práce zaměřuje na analýzu bonity klienta z pohledu jednotlivých bank.
|
host ::
RSS.