|
|
Analyze and economic time series forecasting by using selected statistical methods
Skopal, Martin ; Charvát, Pavel (oponent) ; Mauder, Tomáš (vedoucí práce)
In this thesis we aim to construct a fully automatic forecasting algorithm, which is trying to utilize a combining procedure on two levels between two families of forecasting models, Box-Jenkins and Exponential smoothing state space models, that is able to deal with homoscedastic and heteroscedastic time series. For this we devise a selection procedure in the MATLAB environment for ARIMA models. The resulting combined model is then applied several financial time series and its performance is discussed.
|
|
|
Seasonal exponential smoothing
Rábek, Július ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Táto práca sa zaoberá problematikou modelovania časových radov s výskytom sezónnej zložky. Na začiatku je popísaný princíp základných metód exponenciálneho vyrovnávania: jednodnoduché a dvojité exponenciálne vyrovnávanie, Holtova metóda, ktoré sú aplikovateľné na rady bez sezónnosti. Pre sezónne časové rady je najviac vhodná Holt-Wintersova metóda. Uvedená je v oboch jej variantoch a jej použitie závisí od charakteru sezónnej zložky. V práci je ďalej prezentované sezónne stavové modelovanie ako štatistický rámec pre metódy exponenciálneho vyrovnávania, pričom diskutované sú aj niektoré problémy spojené s praktickou realizáciou týchto techník spolu s návodom na ich riešenie. Na záver je uvedená aplikácia Holt-Wintersovej metódy na dvoch reálnych časových radoch vykazujúcich sezónnosť.
|
|
|
Analýza mezd a platů v Pardubickém kraji
Hanuš, Pavel ; Löster, Tomáš (vedoucí práce) ; Šimpach, Ondřej (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním změn příjmů ekonomicky aktivního obyvatelstva v daném regionu. Hlavním cílem práce je analýza mzdové a platové sféry obyvatel v Pardubickém kraji a porovnání velikosti mezd a platů podle jednotlivých kategorií. Těmi jsou věkové skupiny, pohlaví, nejvyšší dosažené vzdělání a typ profese. Dílčím cílem je snaha o predikci vývoje hodinového výdělku pomocí vhodně zvolených statistických metod. Hlavním přínosem této práce je poskytnutí souhrnného přehledu o velikosti příjmů osob v Pardubickém kraji za rok 2015 a 2016.
|
|
|
Methods for periodic and irregular time series
Hanzák, Tomáš ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Arlt, Josef (oponent) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Název práce: Metody pro periodické a nepravidelné časové řady Autor: Mgr. Tomáš Hanzák Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. Abstrakt: Disertační práce se primárně zabývá modifikacemi metod typu exponenciální vyrovnávání pro jednorozměrné časové řady s periodicitou a/nebo určitými typy nepravidelností. Je navržena modifikovaná Holtova metoda pro nepravidelné časové řady robustní vůči problému "časově blízkých" pozorování. Obecný koncept modelování sezónnosti je zaveden do Holtovy-Wintersovy metody včetně lineární interpolace sezónních indexů a použití goniometrických funkcí jako speciálních případů (obě metody jsou použitelné pro nepravidelná pozorování). Je zkoumán DLS odhad regrese s lineárním trendem a sezónními indexy a metoda je porovnána s aditivní Holtovou-Wintersovou metodou. Autokorelovaný člen je navržen jako další složka dekompozice časové řady. Navržené metody jsou porovnávány s klasickými na reálných datech a/nebo prostřednictvím simulačních studií. Klíčová slova: Diskontované nejmenší čtverce, exponenciální vyrovnávání, Holtova-Wintersova metoda, nepravidelná pozorování, periodicita časových řad
|
|
|
Sezónní stavové modelování
Suk, Luboš ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Stavové modelování představuje statistický rámec pro metody exponenciálního vyrovnávání a je často využívaným nástrojem pro modelování časových řad. Tato práce se věnuje sezónním inovačním stavovým modelům a hlavní pozor- nost je soustředěna na nedávno navržený TBATS model. Tento model, zahrnu- jící Boxovu-Coxovu transformaci, náhodnou složku ve tvaru ARMA modelu a trigonometrickou reprezentaci sezónnosti, byl navržen tak, aby dokázal mode- lovat velmi široké spektrum časových řad se složitými typy sezónností včetně řad s několika sezónními složkami, s velkou frekvencí dat, s neceločíselnými pe- riodami sezónních složek či řad ovlivněných dvěma různými kalendáři. Odhady parametrů založené na metodě maximální věrohodnosti a použití trigonomet- rické reprezentace sezónnosti výrazně snižují výpočetní nároky tohoto modelu. Univerzálnost TBATS modelu je předvedena na čtyřech reálných časových řa- dách.
|
|
|
Holtova-Wintersova metoda pro sezónní vyrovnávání
Koritarová, Lenka ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Tato práce se zabývá metodami exponenciálního vyrovnávání u časových řad. Nejprve jsou popsány principy exponenciálního vyrovnávání, zaměříme se na zá- kladní přístupy: jednoduché, zdvojené vyrovnávání a Holtovu metodu. Tyto po- stupy jsou vhodné pro modelování časových řad bez sezónní složky. V praxi jsou ale velmi časté časové řady vykazující sezónnost, pro tyto časové řady se používá Holtova-Wintersova metoda, která je založena na principech exponenciálního vy- rovnávaní. V poslední části práce je ukázáno použití této metody na reálných datech.
|
|
|
Methods for periodic and irregular time series
Hanzák, Tomáš
Název práce: Metody pro periodické a nepravidelné časové řady Autor: Mgr. Tomáš Hanzák Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. Abstrakt: Disertační práce se primárně zabývá modifikacemi metod typu exponenciální vyrovnávání pro jednorozměrné časové řady s periodicitou a/nebo určitými typy nepravidelností. Je navržena modifikovaná Holtova metoda pro nepravidelné časové řady robustní vůči problému "časově blízkých" pozorování. Obecný koncept modelování sezónnosti je zaveden do Holtovy-Wintersovy metody včetně lineární interpolace sezónních indexů a použití goniometrických funkcí jako speciálních případů (obě metody jsou použitelné pro nepravidelná pozorování). Je zkoumán DLS odhad regrese s lineárním trendem a sezónními indexy a metoda je porovnána s aditivní Holtovou-Wintersovou metodou. Autokorelovaný člen je navržen jako další složka dekompozice časové řady. Navržené metody jsou porovnávány s klasickými na reálných datech a/nebo prostřednictvím simulačních studií. Klíčová slova: Diskontované nejmenší čtverce, exponenciální vyrovnávání, Holtova-Wintersova metoda, nepravidelná pozorování, periodicita časových řad
|
|
|
Inventory Control Problem with Random Demand
Kopecký, Tadeáš ; Červinka, Michal (vedoucí práce) ; Kraicová, Lucie (oponent)
Teorie skladu je d·ležitou součástí některých druh· podnikání. Slouží k efek- tivnímu snížení náklad· spojených s objednáváním a skladováním zboží. V této práci jsou popisovány algoritmy a modely, které jsou používány k určení optimálního pohybu zboží ve skladu. Také je prezentováno několik rozdíl- ných metod určených k předpovědi poptávky. Tyto algoritmy a metody jsou aplikovány na reálná data. Cílem je ukázat zp·sob, jakým lze dosáhnout op- timálního pohybu zboží ve skladu. Declaration of Authorship I hereby proclaim that I wrote my bachelor thesis on my own under the leadership of my supervisor and that the references include all resources and literature I have used. I grant a permission to reproduce and to distribute copies of this thesis document in whole or in part. Prague, July 22, 2014 Signature Acknowledgment I would like to express my deepest gratitude to my supervisor, RNDr. Michal ervinka, Ph.D. for helpfulness and guiding. I am also very grateful to my mother and her colleague who provided me the data for the case study. Last but not least I deeply thank to my family and friends. Without their support this thesis could have never been written. Bachelor Thesis Proposal In the thesis, the author will describe models suitable for modeling utilization of inventory capacity, material...
|
|
|
Vybrané metody analýzy časových řad s programem STATISTICA
Indrová, Magdalena ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Práce se zabývá využitím programu STATISTICA k základní analýze časových řad. Zaměřena je na dekompozici časových řad, zejména na eliminaci trendu. Pro tuto analýzu byly vybrány tři sady dat, na kterých byla v programu STATISTICA eliminace trendu vyzkoušena. Nejprve jsou teoreticky popsány základní metody analýzy, a to modelování trendu matematickými křivkami (polynomiální, exponenciální, logistická, Gompertzova) a adaptivní přístupy (klouzavé průměry, jednoduché exponenciální vyrovnávaní a Holtova metoda). Následně jsou tyto postupy aplikovány v programu STATISTICA na tři různé datové soubory (měsíční stavy rozvahy nejmenované banky za období 1998-1993, postupné procentuální nahrazování plachetnic za lodě poháněné parou mezi lety 1820-1970 a kurz české koruny vůči euru od roku 1998 do 2012). Všechny postupy analýz jsou podrobně popsány a jednotlivé výstupy programu jsou detailně vysvětleny a komentovány.
|
|
|
Některé problémy exponenciálního vyrovnávání
Čurda, David ; Hanzák, Tomáš (vedoucí práce) ; Komárek, Arnošt (oponent)
V této práci je stručně popsáno několik základních metod exponenciálního vyrovnávání, které jsou často používané k vyrovnávání časových řad a předpovídání. Jsou zde prezentovány vybrané problémy při použití vyložených metod a v některých případech i návrhy na jejich řešení tak, aby upravená metoda vhodněji vyrovnávala data nebo vykazovala přesnější předpovědi. Uvedena je jejich aplikace na různé typy dat, porovnávání kvality vyrovnávání a přesnosti předpovědí. Na závěr je zhodnocena kvalita upravených metod.
|
host ::
RSS.