|
| |
|
|
Ekonometrický model cen bytů v Brně
Ondroušek, Jakub ; Poláček, Tomáš (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Náplní diplomové práce „Ekonometrický model cen bytů v Brně“ je tvorba ekonometrického modelu na základě dat o nabízených nemovitostech. Teoretická část práce obsahuje definice proměnných a popisuje data, která jsou využívána v praktické části. Ta se zabývá samotnou tvorbou modelu a na jeho základě je rovněž vytvořena interaktivní kalkulačka, pomocí níž je možné po zadání požadovaných parametrů získat predikci ceny bytu.
|
|
|
Essays on Model Uncertainty and Model Averaging
Skolkova, Alena ; Jurajda, Štěpán (vedoucí práce) ; Lafférs, Lukáš (oponent) ; Mikusheva, Anna (oponent)
V první kapitole této disertační práce navrhuji a studuji vlastnosti modelového průměrovacího estimátoru s hřebenovou regularizací. Navrhuji ridge-regularizační modifikace Mallowsova průměrování modelu(Hansen, 2007, Econometrica, 75) a Mallowsova průměrování modelu robustního vůči heteroskedasticitě(Liu and Okui, 2013, The Econometrics Journal, 16), abychom současně využili schopnosti průměrování a ridge regularizace. Prostřednictvím simulační studie dokumentuji vylepšení na konečném vzorku dat, což je důsledkem nahrazení nejmenších čtverců ridge regresí. Průměrování na základě ridge modelu je zvláště užitečné, když se zabýváme množstvími středně až vysoce korelovaných prediktorů, protože základní ridge regrese se korelované prediktory akomoduje, aniž by došlo k nafouknutí rozptylu odhadů. Jednoduchý teoretický příklad ukazuje, že relativní snížení střední kvadratické chyby roste se silou korelace. Na empirických příkladech, zaměřených na mzdy a ekonomický růst, dále demonstruji přednost ridge regularizovaných modifikací. Druhá kapitola se zaměřuje na použití elastic net regrese pro instrumentální odhad proměnných. Zkoumám relativní výkon odhadů lassa a elastic net pro predikované hodnoty prvního stupně jako součást odhadu IV. Jelikož elastic net obsahuje kromě penalizace typu lasso penalizaci typu...
|
|
| |
|
|
Rozdíly ve výši příjmů a starobních důchodů u mužů a žen v ČR
Slanařová, Barbora
Tato diplomová práce se zabývá rozdíly ve výši příjmů a starobních důchodů u mužů a žen v České republice. Cílem bylo za použití ekonometrických metod zhodnotit časové řady a panelová data dosavadního vývoje příjmů a starobních důchodů obou pohlaví a zhodnotit existenci rozdílů. Z provedených analýz byly predikovány hodnoty budoucího vývoje na následující tři roky a v závěru bylo vytvořeno doporučení pro maloobchodní firmu ohledně zaměření se na spotřebitele v penzi.
|
|
|
Informal Economy: A micro-level analysis
Vu Duc, Cuong ; Levely, Ian Vandemark (vedoucí práce) ; Cingl, Lubomír (oponent)
Táto bakalárska práca analyzuje vzťah šedej ekonomiky s demografickými charak- teristikami. Prvá čast predstavuje definície a skladbu šedej ekonomiky a uvádza teoretický základ. Prezentuje dopady a príčiny z rôznych uhlov pohľadu. V druhej časti odlíšime charakteristiky ktoré predvídajú sklon k pracovaniu v šedej ekonomike použitím probit modelu. V tejto práci pozorujeme že smer jednotlivých efektov charakteristík súhlasi s výsledkami Perry a spol. (2007). Klíčová slova Šedá ekonomika, tieňová ekonomika, Južní Afrika, ekonometrie Range of thesis: pages, characters
|
|
|
Ekonometrický model cen bytů v Brně
Ondroušek, Jakub ; Poláček, Tomáš (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Náplní diplomové práce „Ekonometrický model cen bytů v Brně“ je tvorba ekonometrického modelu na základě dat o nabízených nemovitostech. Teoretická část práce obsahuje definice proměnných a popisuje data, která jsou využívána v praktické části. Ta se zabývá samotnou tvorbou modelu a na jeho základě je rovněž vytvořena interaktivní kalkulačka, pomocí níž je možné po zadání požadovaných parametrů získat predikci ceny bytu.
|
|
|
Nonparametric Bootstrap Techniques for Implicitly Weighted Robust Estimators
Kalina, Jan
The paper is devoted to highly robust statistical estimators based on implicit weighting, which have a potential to find econometric applications. Two particular methods include a robust correlation coefficient based on the least weighted squares regression and the minimum weighted covariance determinant estimator, where the latter allows to estimate the mean and covariance matrix of multivariate data. New tools are proposed allowing to test hypotheses about these robust estimators or to estimate their variance. The techniques considered in the paper include resampling approaches with or without replacement, i.e. permutation tests, bootstrap variance estimation, and bootstrap confidence intervals. The performance of the newly described tools is illustrated on numerical examples. They reveal the suitability of the robust procedures also for non-contaminated data, as their confidence intervals are not much wider compared to those for standard maximum likelihood estimators. While resampling without replacement turns out to be more suitable for hypothesis testing, bootstrapping with replacement yields reliable confidence intervals but not corresponding hypothesis tests.
|
|
|
Nonparametric Bootstrap Techniques for Implicitly Weighted Robust Estimators
Kalina, Jan
The paper is devoted to highly robust statistical estimators based on implicit weighting, which have a potential to find econometric applications. Two particular methods include a robust correlation coefficient based on the least weighted squares regression and the minimum weighted covariance determinant estimator, where the latter allows to estimate the mean and covariance matrix of multivariate data. New tools are proposed allowing to test hypotheses about these robust estimators or to estimate their variance. The techniques considered in the paper include resampling approaches with or without replacement, i.e. permutation tests, bootstrap variance estimation, and bootstrap confidence intervals. The performance of the newly described tools is illustrated on numerical examples. They reveal the suitability of the robust procedures also for non-contaminated data, as their confidence intervals are not much wider compared to those for standard maximum likelihood estimators. While resampling without replacement turns out to be more suitable for hypothesis testing, bootstrapping with replacement yields reliable confidence intervals but not corresponding hypothesis tests.
|
|
|
Can the stock markets predict changes in macroeconomic variables?
Vařeka, Marek ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Hayat, Arshad (oponent)
V odborné literatuře existuje konsensus, ze akciový trh může předvídat hrubý domacl produkt na čtvrtletní bazi a průmyslovou výrobu, ktera se casto používa pri odhadovani HDP, na mesíční bazi, a take že kauzainí vz tahy mezi akciovým trhem a HDP by mely fungovat obema smery. Pouzitím vektorove autoregrese na amerických datech od roku 1950 ukazuji, ze akciový trh muze nejen predvýdat prumyslovou vyrobu na mestém býzi, ale take ISM non-manufacturing index, který slouzý jako dobrý odhad pro sluzby v ekonomice. Dale se mi podarilo prokazat, ze nezamestnanost muze být predvýdana minulymi realizacemi akcioveho trhu a podarilo se mi vysvetlit temer tretinu vsech zmen ve nezamestnanosti pomocý S&P500 a ceny ropy behem posledných 20 let. Grangerav kauzalný test ukazal, ze akciový trh zpusobuje nezamestnanost, ale ne naopak, prinejmensým behem posledných 20 let.
|
host ::
RSS.