|
|
Výpočet rezervy na pojistná plnění při rozdělení dat na skutečné IBNR a IBNER
Šťástka, Petr ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Justová, Iva (oponent)
Bakalářská práce se zabývá rezervou na pojistná plnění, která je z pohledu pojistné matematiky nejvýznamnější rezervou v neživotní pojišťovně. Tato rezerva je zde blíže popsána a následně jsou uvedeny metody jejího výpočtu. Předložená práce se zaměřuje zejména na popis modelu, který navrhl švýcarský matematik René Schnieper. Jedná se o speciální model pro odhad celkových škodních nákladů, založený na rozkladu položek kumulativního vývojového trojúhelníku, a to na složku odpovídající škodám v daném vývojovém roce nově hlášeným a na složku představující změnu ve výši škod hlášených v předchozích vývojových letech. Závěrečná kapitola numericky ilustruje a srovnává metody uvedené v této práci.
|
|
|
Výpočty variability vývojových trojúhelníků v neživotním pojištění
Havlíková, Tereza ; Branda, Martin (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Cílem této práce je popsat metody výpočtu variability odhadu rezervy na pojistná plnění v neživotním pojištění. Práce se zabývá popisem tří postupů pro výpočet variability odhadu rezervy - Mackovým stochastickým modelem Chain- Ladder, zobecněnými lineárními modely a metodou bootstrap. Práce obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část, která je věnována aplikaci zmíněných modelů na reálná a nasimulovaná data. 1
|
|
|
Credibility approach to claims reserves calculation
Dzugas, Erik ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Pešta, Michal (oponent)
V tejto práci sumarizujeme rôzne postupy stanovenia rezerv na poistné plnenie, ktoré spočívajú v odhade budúceho nejasného a ťažko predvídateľného škod- ného priebehu. Ukazuje sa, že metódy, ktoré sú založené na kredibilitnej formule, prinášajú v zmysle strednej kvadratickej odchylky čo najpresnejšie výsledky. Tento v texte odvodený teoretický záver považujeme za veľmi podstatný a prínosný, preto ho ilustrujeme a prezentujeme i na numerickom príklade. Výsledky sú uvedené v priložených tabuľkách, ktoré tvoria dôležitý doplnok textu. Téma práce naväzuje na obsah prednášok Neživotné poistenie a Teória rizika, preto môže byť tento text užitočný i pre študentov Matematicko - fyzikálnej fakulty k rozšíreniu ich vedomostí. 1
|
|
|
Výpočet rezervy na pojistná plnění při rozdělení dat na skutečné IBNR a IBNER
Šťástka, Petr ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Justová, Iva (oponent)
Bakalářská práce se zabývá rezervou na pojistná plnění, která je z pohledu pojistné matematiky nejvýznamnější rezervou v neživotní pojišťovně. Tato rezerva je zde blíže popsána a následně jsou uvedeny metody jejího výpočtu. Předložená práce se zaměřuje zejména na popis modelu, který navrhl švýcarský matematik René Schnieper. Jedná se o speciální model pro odhad celkových škodních nákladů, založený na rozkladu položek kumulativního vývojového trojúhelníku, a to na složku odpovídající škodám v daném vývojovém roce nově hlášeným a na složku představující změnu ve výši škod hlášených v předchozích vývojových letech. Závěrečná kapitola numericky ilustruje a srovnává metody uvedené v této práci.
|
|
|
Technické rezervy v neživotním pojištění
Vild, Jiří ; Bílková, Diana (vedoucí práce) ; Žváčková, Lenka (oponent)
Stanovení výše technických rezerv představuje v činnosti pojišťovny jednu z klíčových aktivit. Působí-li pojišťovna v oblasti neživotního pojištění, zajímá ji na prvním místě rezerva na pojistná plnění, která slouží k úhradě závazků z pojistných událostí. Pro stanovení výše této rezervy, zejména té části na nehlášená plnění (IBNR), se využívá odhadů pomocí matematicko-statistických metod. Tato práce přibližuje nejpoužívanější z těchto metod, a to metodu chain ladder, kterou představuje od jejího prvotního deterministického modelu přes stochastický Mackův model až k modelu Munich chain ladder, který do svých výpočtů zahrnuje kromě údajů o výplatách pojistných plnění rovněž údaje o celkových závazcích pojišťovny v důsledku pojistných událostí. V teoretické části jsou oba tyto modely představeny odděleně i ve společném kontextu tak, aby byly poté v analytické části demonstrovány na reálných datech.
|
host ::
RSS.