|
|
Účtování měnových kontraktů
Jílková, Simona ; Pelák, Jiří (vedoucí práce)
Pro zpracování své bakalářské práce jsem si vybrala téma účtování měnových kontraktů. Tyto formy termínovaného obchodu na devizových trzích se stávají poslední dobou čím dál více rozšířené, jednak z důvodu možnosti krytí rizika vyvolaného volatilitou kursu, jednak možností arbitráže nebo také spekulace. Hlavním cílem této práce je tedy poskytnout čtenáři pohled na jejich podstatu, fungování a v neposlední řadě na jejich ocenění a zobrazení v účetnictví.
|
|
|
Analýza vývoje obchodování s deriváty v českém bankovním systému
Trčka, Jakub ; Půlpánová, Stanislava (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá oblastí derivátů a jejich analýzou. Cílem práce je zjistit, jestli se vyskytuje určitá podobnost ve vývoji obchodování s deriváty. Pro tuto analýzy byly vybrány zástupci tří bank -- ČSOB, KB a UniCredit. První kapitola stručně pojednává o historii derivátů, charakteristických znacích a členění. Druhá kapitola podrobně charakterizuje jednotlivé typy derivátů. Třetí kapitola zachycuje vývoj derivátů v českém bankovnictví a pomocí korelační analýzy se snaží zjistit podobnosti ve vývoji obchodování mezi vybranými bankami.
|
|
|
Proč regulovat trh deriváty se zaměřením na CDS
Holman, Jiří ; Dobrovolný, Marek (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou a negativními dopady kreditních derivátů, zejména CDS. Diskutuje otázky jejich plánované regulace. Stručně popisuje jednotlivé typy kreditních derivátů, dále okolnosti vedoucí k jejich vzniku. Uvádí jejich historii a vývoj. Udává důvody, proč od svého vzniku prakticky nepodléhají regulaci. V druhé části se zabývá pozitivy a negativy kreditních derivátů, které jsou argumenty pro a proti jejich regulaci. Ve třetí části se práce zabývá plánovanými změnami v regulaci CDS v USA a v EU. Cílem je vyřešit otázku, zda je jejich plánovaná regulace dostatečná.
|
|
|
Dopad kurzových změn a zajištění obchodních rizik ve vybraném podniku
HAVLÍNOVÁ, Gabriela
Bakalářské práce {\clqq} Dopad kurzových změn a zajištění obchodních rizik ve vybraném podniku`` se zabývá kurzovými riziky, které firmám vznikají obchodováním se zahraničím a dále možnostmi eliminace tohoto rizika. První část je věnována vymezení kurzového rizika, finančním derivátům a jejich základním charakteristikám. Druhá část se zabývá kurzovými dopady a příklady možného zajištění proti kurzovým ztrátám v konkrétním podniku.
|
|
|
Využití finančních derivátů k zajištění proti měnovému riziku v ČR
Karas, Jiří ; Málek, Jiří (vedoucí práce)
Téma a motiv sepsání práce vychází z hypotézy rostoucí potřeby českých nefinančních podniků řídit měnové riziko, která je prokázána na základě analýzy vývoje obratu zahraničního obchodu ČR. V práci jsou rovněž specifikována základní podnikatelská rizika. Hlavní pozornost je věnována měnovému hedgingu prostřednictvím finančních derivátů, jako jsou forwardy a futures, swapy či opční kontrakty. V jednotlivých kapitolách je uvedena nejen jejich základní charakteristika a logika jejich fungování, ale především konkrétní alternativy jejich využití v různých situacích při měnovém hedgingu nefinančních podniků v ČR.
|
|
|
Řízení kurzového rizika pomocí měnových derivátů v ČR
Davídková, Veronika ; Čermáková, Daniela (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení kurzových rizik pomocí finančních derivátů a dále situací na českém derivátovém trhu. Finanční deriváty patří k rychle se rozvíjejícím finančním nástrojům, jejichž největší rozkvět můžeme pozorovat od 80. let 20. století. V první části bakalářské práce je definováno finanční riziko jako celek a poté dále rozděleno. Nejvíce pozornosti je věnováno druhům finančních derivátů, jejich charakteristice a úloze v zajišťování kurzových rizik. V praktické části se práce zabývá rozborem stavu obchodování s deriváty v ČR. Jsou zde představeny tři analýzy českého derivátového trhu - celková analýza českého derivátového trhu, analýza podle jednotlivých bankovních subjektů a nakonec situace obchodování s futures kontrakty na Burze cenných papírů Praha. V závěru práce jsou uvedeny návrhy na možné příčiny zjištěného vývoje.
|
|
| |
|
|
Řízení kursového rizika pomocí derivátů
Kípeť, Ondřej ; Čermáková, Daniela (vedoucí práce)
Práce obsahuje charakteristiku kursového rizika jako jednoho druhu tržních rizik. Jsou zde krátce uvedeny interní a externí možnosti řízení kursového rizika. Práce se dále zabývá finančními deriváty, konkrétně forwardy, futures, swapy a opcemi. Jednotlivé kontrakty jsou charakterizovány, je popsáno jejich využití. V poslední části je uveden příklad zajištění konkrétní firmy proti kursovému riziku pomocí jednotlivých druhů derivátů. Kontrakty jsou porovnány a jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody.
|
|
|
Řízení úrokového rizika pomocí derivátů
Walos, Michal ; Korbel, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá převážně problematikou úrokového rizika. Teoretických situací, ve kterých by se podnikatelský subjekt mohl ocitnout a které by pro něj mohly mít negativní důsledky. Současně se věnuje řízení těchto rizik metodou užívající finančních derivátů. V práci jsou popsány obecně finanční deriváty se zaměřením na deriváty úrokové a jejich použití k zajištění otevřených úrokových pozic. Jsou popsány deriváty FRA (Forward Rate Agreement), úrokové futures, IRS (Interest-Rate Swap) a úrokové opce.
|
|
|
Úrokové deriváty
Pochtyva, Iryna ; Šulcová, Jitka (vedoucí práce) ; Korbel, Jiří (oponent)
Rozmach trhů s finančními deriváty v průběhu posledních dvou desetiletí ukazuje na jejich důležité místo v struktuře finančních trhů zemí s vyspělou ekonomikou. Snížení rizika investorů, snazší diverzifikace portfolia, stabilizace a zvýšení likvidity trhu jsou pouze nejvíce viditelnými přínosy využívání derivátů. Finanční deriváty staly se také velice oblíbeným nástrojem spekulantů, neboť umožňují dosáhnout rychlý a vysoký výdělek. Cílem této práci je popsat příčiny vzniku jednotlivých finančních instrumentů, způsob jejich konstrukce a možnosti vyžití.
|
host ::
RSS.