|
|
Využití prostředků umělé inteligence na kapitálových trzích
Hrach, Vlastimil ; Budík, Jan (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce popisuje využití umělé inteligence pro predikci na akciových trzích. Predikce staví netradičně na pravděpodobnostním modelu Bayesova vzorce a na něm založeném naivním Bayesově klasifikátoru. V praktické části je proto navržen algoritmus, který pro odhad budoucího vývoje akcie používá rozpoznané vztahy mezi identifikátory technické analýzy. Konkrétně se jedná o exponenciální klouzavé průměry za 20 a 50 dní. Na základě klasifikace vztahů mezi identifikátory je výstupem programu grafický odhad budoucího vývoje akcie.
|
|
|
Implementace statistických funkcí pomocí HLS
Šinaľ, Peter ; Martínek, Tomáš (oponent) ; Dvořák, Milan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a implementovat vybrané statistické funkce používané v oblasti technické analýzy. Zaměřil jsem se na klouzavé průměry, Black- Schles model pro výpočet cen opcí a indikátor Delta. Tyto funkce jsou pomocí HLS transformované do popisu vhodného pro programovatelná hradlová pole FPGA. Během procesu transformace je kladen důraz na nízkou latenci a spotřebu zdrojů. Vytvořená řešení demonstrují potenciál HLS. Ukazují složitost technické analýzy a nároky na hardware. Získané výsledky vykazují v simulacích vysokou přesnost. Odchylka od referenčních hodnot je v průměru 6,615*10e-3. Výsledky též naznačují, že snížením latence nemusí nutně docházet ke zvýšení spotřeby zdrojů na čipu.
|
|
|
Testování indikátorů technické analýzy pro burzovní obchodování
Melichar, Josef ; Žák, Jakub (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá testováním indikátorů technické analýzý a jejich vlastnosti k různým druhům trhů. V této práci jsme se zabývali testováním jednoduchých klouzavých průměrů, exponenciálních klouzavých průměrů, indikátoru RSI, indikátoru MACD a také stochastického indikátoru. V závěru jsme také testovali vlastnosti indikátoru kombinovaného a to stochastického s indikátorem MACD. Pro každý indikátor byl vytvořen obchodní systém na kterém jsme testovali vlastnosti systému. Z výsledku jsme schopni vyčíst, že optimalizací můžeme dosáhnout uspokojivých výsledků a značně zvýšit výnosnost indikátoru. Indikátory, které se jevily jako nevýnosné, byly po optimalizaci výnosné. Nicméně testování technických indikátorů není dostatečné pro stabilně výnosné obchodování.
|
|
|
Vliv znečištění ovzduší na projevy astmatu
Velická, Helena ; Štípek, Stanislav (vedoucí práce) ; Bencko, Vladimír (oponent) ; Rychlíková, Eva (oponent)
Vliv znečištění ovzduší na projevy astmatu MUDr. Helena Velická ABSTRAKT Disertační práce byla zaměřena na otázku, jaký vliv mají krátkodobé změny koncentrací znečišťujících látek venkovního ovzduší na zhoršení zdravotního stavu astmatických pacientů. Respirační příznaky a další obtíže 147 dětí (věk 6 - 18 let) a 304 dospělých (věk 19 - 62 let) s potvrzenou diagnosou astmatu byly sledovány deníkovou formou po dobu čtyř měsíců topné sezóny (listopad 2013 až únor 2014) v Ostravě, průmyslovém městě zatíženém značným znečištěním ovzduší. Adresy bydliště a školy/pracoviště všech respondentů byly digitalizovány a propojeny s částečně zhlazenými mapami 24-hodinových koncentrací PM10, NO2 a SO2. Expozice respondentů jednotlivým škodlivinám byly vypočítány za den individuálně, s přihlédnutím k režimu dne. Pro statistické analýzy byly použity generalizované aditivní modely (GAM), síla asociace byla vyjádřena jako poměr šancí (OR) nárůstu respiračních obtíží při zvýšení průměrné 24-hodinové expozice dané škodlivině o 10 µg/m3 , v den expozice (lag 0), a dále byl hodnocen oddálený efekt expozice v předchozích dnech, a to jak jednotlivě (lag 1-5), tak pomocí klouzavých průměrů expozice za 1-5 dní. Byly zjištěny významné asociace mezi zvýšením denní i několikadenní expozice škodlivinám ve venkovním ovzduší a výskytem...
|
|
|
Citlivostní analýza metody tlak-čas na nepřesnosti měření
Červinková, Kateřina ; Himr, Daniel (oponent) ; Habán, Vladimír (vedoucí práce)
Metoda tlak-čas je jedna ze dvou metod měření průtoku na velkých vodních dílech použitelných dle normy IEC 60041. Tato metoda je založena na časové integraci měřené tlakové diference při vodním rázu v uzavřeném potrubí. Cílem této diplomové práce je provést literární rešerši této metody a touto metodou vyhodnotit průtok na již změřených datech. Dále se práce zabývá stanovením citlivosti vyhodnoceného průtoku na váhy jednotlivých tlakových snímačů a na numerické zatlumení měřených tlaků. První část je provedena pomocí MS Excel tak, že průtok je vyhodnocován vždy jen s jedním tlakovým snímačem a následně porovnáván s původním průtokem. Je tedy zkoumáno, jaký vliv na vyhodnocený průtok má vynechání snímačů. V druhé části stanovení citlivosti vyhodnoceného průtoku jsou v programu Matlab prováděny různé zásahy do naměřeného tlakového signálu (vyhlazení signálu, šum, časové zpoždění, odstranění frekvenčního pásma) a simulovány tak různé vlivy okolí či poruchy snímačů. S upraveným tlakovým signálem je následně znovu vyhodnocen průtok a porovnáván s původním průtokem.
|
|
|
The Profitability of Standard Trading Strategies in Cryptocurrency Markets
Duda, Miroslav ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Brož, Václav (oponent)
Práce se pokouší určit, jakou úspěšnost mají strategie používané na forexových a akciových trzích při aplikaci na kryptoměnové trhy. Zkoumanými přístupy jsou ARIMA, VAR, MA Crossover (klouzavý průměr) a Grangerova kauzalita s využitím cen zlata a S&P 500. Obchodovanými kryptoměnami jsou Bitcoin, Ethereum, Binance Coin a Basic Attention Token. Modely jsou trénovány na logaritmicky transformovaných a diferencovaných časových řadách složených z konečných denních a hodinových cen jednotlivých měn. Aplikace strategií vede k nejednoznačným výsledkům. MA Crossover dosahuje obecně lepších výsledků než VAR, ARIMA pak vede k nejhorším. Přesto každá strategie funguje při- jatelně pro alespoň jednu z měn. Obchodování na hodinových řadách bylo negativně ovlivněno náhlými cenovými skoky. ARIMA a VAR dosahují lep- ších výsledků v obdobích mezi cenovými bublinami. Signifikantní Grangerova kauzalita nebyla nalezena. Klíčová slova Kryptoměny, Obchodování, Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Basic Attention Token, ARIMA, VAR, Klouzavý průměr, Grangerova kauzalita Název práce Ziskovost standardních obchodních strate- gií na kryptoměnových trzích E-mail autora miroslav.duda11@gmail.com E-mail vedoucího práce ladislav.kristoufek@fsv.cuni.cz
|
|
| |
|
|
Návrh a implementace automatického obchodního systému pro měnový trh
Vojtěch, Tomáš ; Stoklásek, Libor (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem obchodní strategie a následnou implementací na ní založeného automatizovaného obchodního systému pro měnový trh forex. V práci je navržena „breakoutová“ obchodní strategie s filtrováním obchodů pomocí klouzavých průměrů. Následně je na jejím základě vytvořen automatizovaný obchodní systém pro platformu MetaTrader 4 v jazyce MQL4. Součástí práce je testování a optimalizace výsledného systému na historických datech s použitím walk-forward analýzy za účelem maximalizace stability a zisku.
|
|
|
Technická analýza
Kubíková, Lenka ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá využitím technické analýzy k sestavení optimálního portfolia akcií. Především je zde využit model oceňování kapitálových aktiv CAPM. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska, která podávají základní informace o akciích, kapitálovém trhu, technické analýze a modelu CAPM. Druhá část práce popisuje jednotlivé společnosti, jejichž akcie byly vybrány k analýze, a zaměřuje se na odhalení nákupních a prodejních signálů pomocí klouzavých průměrů. Poslední část práce se věnuje sestavení optimálního portfolia a popisu aplikace, která slouží k jednotlivým výpočtům.
|
|
| |
host ::
RSS.