Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"Dickey-Fuller test"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Linear regression model with autocorrelated residuals
 Kostka, Ján ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hudecová, Šárka (oponent)
Cieľom tejto práce je predstaviť postup pre analýzu lineárneho regresného modelu s autokorelovanými reziduami, ktorý je vhodný v prípade, keď sú pozorovania získané sledovaním veličín v čase. Pre reziduá predpokladáme lineárny model ARMA, prípadne ARIMA, čo rozširuje možnosti využitia. Analýza takýchto regresných modelov zahŕňa detekciu autokorelovanosti a s tým súvisiace testy nekorelovanosti reziduí, detekciu stacionarity s testom jednotkového koreňa, ďalej identifikáciu modelu pre reziduá a odhad všetkých parametrov regresného modelu metódou maximálnej vierohodnosti.
Úplný záznam
Testování jednotkového kořene s aplikací na finanční časové řady
 Pechmanová, Kateřina ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Tato práce se zabývá lineárními ARMA procesy, které jsou určené pro popis chování časových řad, a též samotnou analýzou vybraných časových řad. Nejprve jsou zavedeny základní pojmy spolu s popisem daných ARMA modelů. Poté je představen Dickeyův-Fullerův test na jednotkový kořen, jakožto přístup k ověření nestacionarity časových řad. Důležitou částí práce jsou praktické aplikace těchto modelů a testů na simulovaná a reálná data. Reálná analyzovaná data zachycují vývoj směnného kurzu koruny vůči euru. Veškeré výpočty byly prováděny v softwaru Mathematica. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English