|
|
Vláček řízený počítačem
Černák, Filip ; Maršík, Lukáš (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo zjednodušení automatického ovládání modelové železnice pomocí mobilního zařízení. Zvolený problém je vyřešen pomocí programu, který snímá danou železnici. Na snímcích detekuje modelové vláčky a porovnává, zda se nacházejí v uživatelem vyznačených oblastech na nich. Pokud k tomu dojde, program pošle sekvenci příkazů specifických pro daný vlak a oblast zadané příkazové stanici. Vytvořené řešení umožňuje automaticky ovládat výhybky a návěstidla, nastavit rychlost lokomotiv v jednotlivých úsecích tratě a zastavovat vlaky ve stanicích. Řešení dále nedovolí vjezd dvou modelových vlaků do jednoho úseku tratě. Přínosem této práce je jednoduchý způsob automatického ovládání modelového kolejiště pro začínající modeláře. Práce postupně popisuje koncepci řešení, jeho následnou implementaci a výsledky testů, ověřujících splnění zadání.
|
|
|
Vláček řízený mikropočítačem
Látal, Tomáš ; Musil, Petr (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je ověřit, zda je možné pomocí Rasbperry Pi ovládat modelové kolejiště. Dalším vedlejším cílem je vytvořit minimální ucelený systém pro ovládání jednoduchého kolejiště s~použitím nespecializovaného vybavení dostupného běžnému uživateli s~přihlédnutím k~možnosti ovládat tento systém pomocí chytrých telefonů či tabletů. Výsledkem je systém implementovaný v~jazycích C++ a~Python~3, využívající Arduino Motor Shield R3 s~H-můstkem L298P.
|
|
|
Inteligentní řízení modelu vlakového kolejiště
Prokš, Jiří ; Bohrn, Marek (oponent) ; Pavlík, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem prvků řízeného modelu vlakového kolejiště. V první části je práce zaměřena na principy datové komunikace. Vysvětluje možnosti komunikace, modulaci a interferenci. Praktická část se zaměřuje na návrh komunikace, ve které je informace přenášena prostřednictvím infračerveného záření. Popisuje funkční částí systému a jejich návrh, mezi něž patří zejména: řídící část, příjem a vysílání řídícího signálu, spínací prvky a h-můstek. Na konci práce je popis řídícího softwaru. Při návrhu jsou zohledněny parametry prvků určených pro modely železnic, které jsou dostupné na trhu. Na konci práce jsou shrnuty parametry výsledného návrhu, jeho použití, výhody a nevýhody.
|
|
|
Šíření volatility na kryptoměnových trzích
Krampla, Dominik
Tato práce se zabývala identifikací podmíněné volatility na trzích kryptoměn a zkoumala, jak se nejistota šíří mezi různými kryptoměnami. Pomocí modelů rodiny GARCH byla modelována podmíněná volatilita a k identifikaci šíření podmíněné volatility byl použit model DCC-GJR-GARCH(1,1), který zohledňuje dopad asymetrických šoků. Empirická analýza byla založena na vysokofrekvenčních 15minutových datech pro pět kryptoměn – Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano a Litecoin – od 23. dubna 2021 do 31. března 2022, s celkovým počtem pozorování 32 904 pro každou kryptoměnu. Výsledky naznačují, že nejistota se nejvýrazněji šíří mezi Bitcoinem a Ethereem, zatímco Ripple a Cardano jsou šířením nejistoty z Bitcoinu ovlivněny méně. Studie rovněž zkoumá vhodné kombinace vah kryptoměn dle různých strategií tvorby portfolia, přičemž nejnižšího rizika dosahuje strategie DCC-GJR-GARCH (1,1).
|
|
|
Vláček řízený počítačem
Kolba, Zdeněk ; Kapinus, Michal (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Práce na téma „Vláček řízený počítačem“ se zabývá ověřením základního kontextu modelové železnice, pojmů a existujících standardů nebo zvyklostí jako základu pro následné zhodnocení možnosti návrhu řízení vláčku počítačem. Záměrem bylo navrhnout základní řešení, které by se dalo následně rozšiřovat. Byly preferovány otevřené komponenty jako základní mikroprocesor a volně dostupné protokoly nebo standardy. Výsledkem práce je rozšiřitelná aplikace pro ovládání modelu železnice s podporou jednoduché automatizace.
|
|
|
Vláček řízený počítačem
Kolba, Zdeněk ; Kapinus, Michal (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Práce na téma "Vláček řízený počítačem" se zabývá ověřením základního kontextu modelové železnice, pojmů a existujících standardů nebo zvyklostí jako základu pro následné zhodnocení možnosti návrhu řízení vláčku počítačem. Záměrem bylo navrhnout základní řešení které by se dalo následně rozšiřovat. Byly preferovány otevřené komponenty jako základní mikroprocesor a volně dostupné protokoly nebo standardy. Výsledkem práce je rozšiřitelná aplikace pro ovládání modelu železnice s podporou jednoduché automatizace.
|
|
|
Influence of stock market variables on correlations among S&P sectors
Coufal, Matěj ; Čech, František (vedoucí práce) ; Baruník, Jozef (oponent)
Tato práce zkoumá vliv exogenních proměnných (S&P 500 Index, 10letý americký státní dluhopis, ropa a CBOE Volatility Index (VIX)) na dynamiku korelací mezi sektory S&P. Zaměřujeme se na denní a týdenní investiční horizonty a aplikujeme bivariační Dynamic Conditional Correlation (DCC) model. Změny v korelacích implikované DCC modelem jsou dále modelovány pomocí exogenních regresorů. Výsledky ukazují, že VIX má nejlepší schopnost předpovidat budoucí změny v ko- relacích. Nárůst hodnoty indexu VIX v den (týden) t způsobuje nárůst v korelacích v den (týden) t+1. Dále, korelace sektoru Energy mají tendenci růst v týdny, kdy cena ropy padá. Co se týče sektoru Information Technology, jeho korelace většinou rostou v dny, kdy se výnos 10letého amerického státního dluhopisu zvyšuje. Ačkoliv jsme odhalili určitou schopnost predikovat budoucí změny v korelacích, jen velmi malá část těchto změn je ve skutečnosti vysvětlena. 1
|
|
|
Multivariate GARCH
Maďar, Milan ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent) ; Mazurová, Lucie (oponent)
3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad'ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych väzbách, ako dôkaz integrácie akciových trhov vo Frankfurte, Amsterdame, Prahe a USA. Využívaný je prístup viacrozmerných GARCH modelov zároveň k zachyteniu dy- namiky prenosu volatility medzi súvisiacimi devízovými kurzami. Definujeme tri základné typy modelov. U každého typu sú uvedené definície, vlastnosti a postup odhadu parametrov s príslušnými dôkazmi. Praktická čast' práce ilustruje použitie jednotlivých modelov na reálnych dátach. Práca sleduje dva rôzne ciele, jednak charakteristiku a popis existencie regionálnych a globálnych väzieb medzi ak- ciových trhmi, ale aj vzájomné porovnanie jednotlivých viacrozmerných GARCH modelov na vzorke dát. Hlavný prínos práce je, že s dátami pracuje v kontexte reálneho vývoja na finančných trhoch a zohladnuje situáciu v priebehu a po fi- nančnej kríze od roku 2008. Výsledkom je, že odhady podmienených korelácii závislých na čase naznačujú obmedzenú integráciu medzi trhmi z čoho vyplýva, že investori môžu využit' diverzifikáciu portfólia medzi rôzne akciové trhy a znížit' tým rizikovost' investície...
|
|
|
Vícerozměrné finanční časové řady
Veselý, Daniel ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Kopa, Miloš (oponent)
V této práci popíšeme metody pro modelování vícerozměrných finančních časových řad. Zaměříme se, jak na modelování střední hodnoty pomocí vícerozměrných Boxových-Jenkinsových procesů, tak především na mode- lování podmíněných korelací a volatility. Hlavní pozornost budeme věnovat DCC (Dynamic Conditional Correlation) modelu, odhadu jeho parametrů a některým jeho dalším zobecněním. DCC model poté naprogramujeme ve statistickém softwaru R a aplikujeme na reálná data. V aplikacích se budeme zabývat problémy vysoké dimenze finančních časových řad a modelováním podmíněných korelací dat, která obsahují odlehlá pozorování.
|
|
|
Multivariate GARCH
Maďar, Milan ; Branda, Martin (oponent) ; Mazurová, Lucie (oponent)
3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad'ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych väzbách, ako dôkaz integrácie akciových trhov vo Frankfurte, Amsterdame, Prahe a USA. Využívaný je prístup viacrozmerných GARCH modelov zároveň k zachyteniu dynamiky prenosu volatility medzi súvisiacimi devízovými kurzami. Definujeme tri základné typy modelov. U každého typu sú uvedené definície, vlastnosti a postup odhadu parametrov s príslušnými dôkazmi. Praktická čast' práce ilu- struje použitie jednotlivých modelov na reálnych dátach. Práca sleduje dva rôzne ciele, jednak charakteristiku a popis existencie regionálnych a globálnych väzieb medzi akciových trhmi, ale aj vzájomné porovnanie jednotlivých viacrozmerných GARCH modelov na vzorke dát. Výsledkom je, že odhady podmienených korelácii závislých na čase naznačujú obmedzenú integráciu medzi trhmi z čoho vyplýva, že investori môžu využit' diverzifikáciu portfólia medzi rôzne akciové trhy a znížit' tým rizikovost' investície obzvlášt' v dobe krízy. Kl'účové slová: viacrozmerný GARCH, VECH, BEKK, O-GARCH, GO-GARCH, CCC, DCC
|
host ::
RSS.