Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"Black Scholes"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Oceňování finančních derivátů - evropské opce
 Mertl, Jakub ; Pánková, Václava (vedoucí práce) ; Čížek, Martin (oponent)
V předložené práci je pojednáno o oceňování finančních derivátů se zaměřením se na evropské opce. V první kapitole jsou popsány základní principy oceňování finančních derivátů. Dále je pozornost věnována opčním strategiím od nejjednodušších po složitější. Druhá kapitola je věnována binomickému oceňovacímu modelu. Je uvedeno jeho odvození, použití a jeho výhody a nevýhody. Další kapitola obsahuje popis Black-Scholesova modelu. Taktéž je vysvětleno odvození tohoto modelu a jeho vlastnosti. Navíc je popsána senzitivita v závislosti na jednotlivých parametrech modelu. V závěru kapitoly je vysvětlen vztah mezi binomickým a Black-Scholesovým modelem. Čtvrtá kapitola obsahuje analýzu reálných dat akcií Philip Morris International, Lehman Brothers Holding, Americká pojišťovací skupina. Především je kladen důraz na vztah akcií a opcí v období finanční krize. Poslední kapitola je věnována popisu optimalizačního softwaru v oblasti opcí vytvořeného v prostředí Microsoft Excel, který je součástí této práce.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English