|
|
Analýza uzlů v kryptoměnových sítích
Jeřábek, Vladimír ; Grégr, Matěj (oponent) ; Veselý, Vladimír (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je vytvoření nástroje, který bude shromažďovat relevantní informace o aktivních uzlech v peer-to-peer síti Bitcoin. Díky monitorování chování jednotlivých uzlů v síti jsme schopni sbírat důležitá data pro podrobnější analýzu. Navrhované řešení využívá nemodifikovaného Bitcoin Core klienta, který se připojuje na všechny dosažitelné uzly v síti. Platforma je implementována velmi modulárně, což umožňuje v případě potřeby škálovaní. Vytvořená platforma BiNMon (Bitcoin Network Monitor) také umožňuje jednoduchou vizualizaci nashromážděných dat. Správná funkčnost monitorovací platformy byla ověřena v reálném provozu, kde po více jak dva měsíce monitorovala síť Bitcoin. Za tuto zpracovala přes 12 TiB dat a nashromáždila přes 270 GiB metadat o aktivních uzlech. Celou platformu je možné nasadit během několika málo minut a to díky Docker kontejnerizaci.
|
|
|
An Empirical Testing of CAPM Model on Crypto Currency Market
Bařina, Petr-Lev ; Michalíková, Eva (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
This master’s thesis explores the application of the Capital Asset Pricing Model (CAPM) to the cryptocurrency market. It investigates the feasibility of CAPM in this emerging market, focusing on constructing the efficient frontier, tangency portfolio, minimum variance portfolio, and beta coefficient testing. Utilising quantitative methods, the thesis evaluates the linearity of beta coefficients and the influence of non-systematic risk on returns and assesses the validity of CAPM assumptions. The evidence is tested using a market portfolio and benchmark portfolio for the construction of the model and compare the findings. This empirical analysis contributes to understanding traditional financial models’ adaptability to digital asset markets.
|
|
|
Discrete modeling of transaction propagation in Bitcoin
Marek, Tomáš ; Marek, Marcel (oponent) ; Zavřel, Jan (vedoucí práce)
Blockchain technology is the core of how Bitcoin works. The aim of the theoretical part of this thesis is to describe the principles on which blockchain technology is based and also to gather information about how transactions are propagated through the Bitcoin network. The aim of the practical part is to create a model of a very simplified Bitcoin Core client that allows to create, send and receive transactions based on the propagation algorithm used in the Bitcoin network. The model is then run in the simulation environment and the simulation results are analyzed to identify the possible source node of the transaction.
|
|
|
Forensic Analysis of Anonymization Principles of Cryptocurrency Networks
Hromada, Denis ; Zavřel, Jan (oponent) ; Veselý, Vladimír (vedoucí práce)
Anonymity is often a key talking point when presenting the concept of cryptocurrencies. This work first focuses on the building blocks of the Bitcoin cryptocurrency and its relationship cryptocurrencies with Ethereum and Dash. Then it looks at known past and present privacy pitfalls. First it focuses on on-chain anonymity and its shortcomings. Namely address reuse and common input clustering. The work then analyzes these shortcomings and their imperfect existing solutions. The work then shifts focus to off-chain anonymity. That is, the supporting services without which cryptocurrency networks could not function like cryptocurrency wallets. It takes a look at key storage, different types of cryptocurrency wallets and how they communicate with cryptocurrency networks. This is followed by the introduction of an attacker model. The attacker is an eavesdropper that can listen to, but cannot manipulate traffic between a cryptocurrency wallet user and a cryptocurrency node. Properties and capabilities of such an attacker follow. The work then takes a look at three cryptocurrency wallets: Trezor Suite, Ledger Live a Electrum Wallet on which it demonstrates the properties described above in practice. An application in designed and implemented based on all the learned knowledge. The goal of this application is to aid a user in determining, whether captured network traffic contains communication generated by a cryptocurrency wallet. Finally the implemented application is subjugated to testing. The result of these tests is, that it is indeed possible to use the application to determine if and which cryptocurrency wallet was used. If the captured traffic contains traffic generated on the initial launch of the cryptocurrency wallet. This is followed by a conclusion and proposition of future work.
|
|
|
Simulation of the Lighting Network Economics
Cupl, Vítězslav ; Homoliak, Ivan (oponent) ; Perešíni, Martin (vedoucí práce)
This thesis explores the security of the Lightning Network, a Layer 2 scaling solution for the Bitcoin blockchain. By simulating various attack scenarios, the research investigates the network's vulnerabilities and evaluates the effectiveness of watchtowers as a security measure. The simulations demonstrate the resilience of the Lightning Network against attacks while highlighting its limitations, particularly the trade-off between security and decentralization introduced by watchtowers. The research acknowledges the need for further exploration, including incorporating economic incentives and game theory to gain a deeper understanding of attacker behavior.
|
|
|
Heuristiky pro deanonymizaci v sítích kryptoměn
Anton, Matyáš ; Grégr, Matěj (oponent) ; Veselý, Vladimír (vedoucí práce)
Kryptoměny se dnes těší nebývalé oblibě, ať už díky své nezávislosti na institucích, nebo zdánlivé anonymitě, kterou poskytují. Ruku v ruce s tím však jde také jejich rostoucí zneužívání ke kriminálním aktivitám. Tato práce se zabývá zkoumáním principů a provozní praxe současných kryptoměn a technikami, které se v nich využívají pro zvýšení anonymity. Na základě zjištění následně navrhuje řešení pokoušející se o deanonymizaci aktivit v sítích vybraných kryptoměn.
|
|
| |
|
| |
|
|
Algorithmics to Support Decision-making in Financial Markets
Kvapil, Juraj ; Budík, Jan (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
The diploma thesis is focused on area of algorithmic trading. The main focus in this thesis is aimed towards algorithmic solution to arbitrage trading scheme. This system can be categorized as a high frequency trading system that can trade almost risk free in case that ideal technical conditions are met. Model in this thesis is backtested on cryptocurrency Bitcoin, the reason for that is balance between asset liquidity and amount of opportunities that occur on markets for this trading model. System can be used as well on other instruments that have similar characteristics. The main use case for this tool is to provide real time information for trader about occurring opportunities. Used software core has also ability to place automated trading orders based on results of analysis.
|
|
|
Analýza rizikovosti vybraných kryptoměn v osobních financích
Strouhal, Tomáš ; Stroukal,, Dominik (oponent) ; Karpíšek, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá rizikovostí kryptoměn s ohledem na ostatní investiční příležitosti, jako jsou například fondy. Cílem práce je nabídnout jednoduchý ukazatel rizika a výnosu, aby bylo možné kryptoměny zařadit do kontextu dalších investic. Nejprve jsou jednotlivé kryptoměny popsány, následně jsou jejich vlastnosti srovnány právě s fondy. Jako nástroj určení ukazatele rizika a výnosu je použit Syntetický ukazatel rizika a výnosu užívaný právě při porovnávání jednotlivých fondů. Tento ukazatel je upraven, aby odpovídal vlastnostem kryptoměn a stále měl vypovídající hodnotu. Po úpravě je použit pro určení rizikovosti a výnosnosti u fondů S&P 500 a Allianz Global Artificial Intelligence a kryptoměn Binance Coin, Bitcoin, Cardano, Ethereum, Solana, Tether, USD Coin a XRP. Z výsledků vyplývá, že původní škála tohoto ukazatele je nedostačující vzhledem k vyšší volatilitě kryptoměn, kterou není schopný reflektovat. Naopak upravený ukazatel již dokáže velmi dobře identifikovat vyšší volatilitu u kryptoměn a přiřadit jí tak vyšší třídu rizika.
|
host ::
RSS.