|
|
Bootstrap in financial time series
Krnáč, Ján ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce) ; Hušková, Marie (oponent)
Práca sa zaoberá základnými princípmi a vlastnosťami bootstrapových me- tód so zameraním na ich použitie pri modelovaní a štatistickom spracovaní lineárnych a nelineárnych finančných časových radov. Čitateľ sa zoznámi s podstatou bootstrapových metód vysvetlenou na nezávislých pozorovaniach, následne budú v práci predstavené metódy, ktoré sa môžu použiť v prípade časových radov. V práci sú predstavené para- metrické bootstrapové metódy, ktoré môžeme použiť, ak poznáme parametrický model, z ktorého dáta pochádzajú, aj neparametrické bootstrapové metódy, ktoré sa používajú v prípade, ak predpokladáme všeobecný model neparametrickej autoregresie. Cieľ práce je porovnať jednotlivé metódy a následne ukázať použitie bootstrapových metód na prí- klade reálnych dát. V práci je uvedená aj základná teória o finančných časových radoch. 1
|
|
|
Vybrané metody analýzy časových řad s programem STATISTICA
Indrová, Magdalena ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Práce se zabývá využitím programu STATISTICA k základní analýze časových řad. Zaměřena je na dekompozici časových řad, zejména na eliminaci trendu. Pro tuto analýzu byly vybrány tři sady dat, na kterých byla v programu STATISTICA eliminace trendu vyzkoušena. Nejprve jsou teoreticky popsány základní metody analýzy, a to modelování trendu matematickými křivkami (polynomiální, exponenciální, logistická, Gompertzova) a adaptivní přístupy (klouzavé průměry, jednoduché exponenciální vyrovnávaní a Holtova metoda). Následně jsou tyto postupy aplikovány v programu STATISTICA na tři různé datové soubory (měsíční stavy rozvahy nejmenované banky za období 1998-1993, postupné procentuální nahrazování plachetnic za lodě poháněné parou mezi lety 1820-1970 a kurz české koruny vůči euru od roku 1998 do 2012). Všechny postupy analýz jsou podrobně popsány a jednotlivé výstupy programu jsou detailně vysvětleny a komentovány.
|
|
|
Long-term memory detection with bootstrapping techniques: empirical analysis
Albert, Branislav ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Avdulaj, Krenar (oponent)
Časová rada má dlhú pamäť ak jej autokorelačná funkcia nie je absolútne konvergentná. Prítomnosť dlhej pamäte v časovej rade má dôležité následky pre konzistentnosť niekoľkých estimátorov z oblasti časových rad a pre predpovedanie. V tejto práci prezentujeme ucelený prehľad modelov časových rad nevyhnutných pre štúdium dlhej pamäte a následne sa zameriavame na množstvo parametrických a semiparametrických estimátorov dlhej pamäte. V Monte Carlo štúdii porovnávame pravdepodobnosť chyby prvého typu a silu štyroch estimátorov, menovite R/S, DFA, GPH a metóde založenej na Waveletoch, pre asymptoticky normálne rozdelenie estimátorov a rozdelenia získané pomocou metódy moving block bootstrap. Zisťujeme, že moving block bootstrap dokáže zlepšiť pravdepodobnosť chyby prvého typu u estimátora R/S. Vo všeobecnosti však moving block bootstrap neprináša uspokojivé výsledky. Estimátory GPH a Wavelet ponúkajú najspoľahlivejšie asymptotické intervaly spoľahlivosti.
|
|
|
Demografický vývoj v muslimských zemích se zhodnoceím možného vlivu islámu
Boďová, Daniela ; Hulíková Tesárková, Klára (vedoucí práce) ; Kocourková, Jiřina (oponent)
Demografický vývoj v muslimských zemích se zhodnocením možného vlivu islámu Abstrakt Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit demografický vývoj v průběhu druhé poloviny 20. století ve vybraných muslimských zemích. Jsou analyzovány především procesy úmrtnosti a porodnosti; popsání procesů sňatečnosti a rozvodovosti je spíše doplňujícího charakteru. V první části jsou vybrané muslimské země rozděleny do skupin a je popsán vztah islámu k demografickým procesům. Analýza procesů ve druhé části je zaměřena kromě popsání jevů také na predikci do budoucna a prokázání možného vlivu islámu na procesy úmrtnosti a porodnosti. Analýza podpořila základní úvodní hypotézu, totiž že islámské náboženství nemá rozhodující vliv na tyto procesy. V závěru jsou pak konzultovány výsledky analytické části s teoretickými předpoklady práce a následně porovnány s úvodními dílčími hypotézami a základní hypotézou. Klíčová slova: muslimské země, islám, úmrtnost a porodnost, časové řady, kointegrace časových řad Abstract The objective of this study is to analyse and to evaluate the demographic development during the second half of 20th century in chosen Muslim countries. Primarily, processes of mortality and fertility are analysed; description of processes of nuptiality and divorce is more likely additional. In the first part, there...
|
|
|
Forecasting the Exchange Rate in the Czech Republic Using Non-linear Threshold Models
Žák, Petr ; Stráský, Josef (vedoucí práce) ; Kočenda, Evžen (oponent)
Cílem této diplomové práce je analýza výkonnosti nelineárních prahových modelů při předpovídání směnného kurzu české koruny vůči euru. Data byla získána z webových stránek Statistical Data Warehouse Evropské centrální banky (ECB), ze zápisů z jednání bankovní rady České národní banky (ČNB) a z tiskových zpráv Rady guvernérů ECB. Data set byl rozdělen na dvě období - od roku 1999 do listopadu 2013, kdy ČNB začala vyžívat devizových intervencí, a od listopadu 2013 do dubna 2016. Modely, které byly použity v této diplomové práci, jsou Self-Exciting Thresh- old Auto Regressive (SETAR) s jednou a dvěma prahovými hodnotami a dva Threshold Auto Regressive (TAR) modely s dvěma různými prahovými proměnnými - s mítinky bankovní rady jako dummy proměnnou a s průměrnou volatilitou v nedávných obdobích. Výsledky předpovědí odhalují, že SETAR modely nepředčí model založený na náhodné procházce ani v jednom období. TAR modely projevily slibné výsledky v období před intervencemi, ale překvapivě selhaly v období v průběhu inter- vencí. Tato studie je v souladu s obecným přesvědčením, že směnné kurzy je složité předpovídat, což platí i v případě české koruny. Klasifikace JEL F12, F21, F23 H25, H71, H87...
|
|
|
Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad
Otýpka, David ; Jachan, Oldřich (oponent) ; Doubravský, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou současné finanční situace firmy Metra Blansko, a.s.. Bakalářská práce je zaměřena na použití statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy, jako efektivních nástrojů pro zhodnocení charakteristik podniku, zejména ekonomických ukazatelů. Cílem této práce bude analyzovaní dat, porovnání a vyvození závěrů, které by měli posloužit podniku pro stabilní a ekonomický růst.
|
|
|
Analýza časových řad produkce komunálního odpadu v zemích EU
Lupačová, Klára ; Helman, Karel (vedoucí práce) ; Arltová, Markéta (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou časových řad produkce komunálního odpadu v zemích EU. Data byla získána z veřejné databáze Eurostatu. Cílem této bakalářské práce je získat základní informace o produkci komunálního odpadu v zemí Evropské Unie. Dalším cílem práce je zjištění, zda bude do roku 2020 recyklováno minimálně 50 % z celkové produkce komunálního odpadu. Práce se skládá ze dvou částí. První část (teoretická) se věnuje popisu použitých metod a druhá část (praktická) je věnována analýze časových řad. Klíčová slova: komunální odpad, EU, časové řady, analýza časových řad
|
|
|
Využití metod UI v algoritmickém obchodování
Šmejkal, Oldřich ; Pavlíčková, Jarmila (vedoucí práce) ; Berka, Petr (oponent)
Diplomová práce se v teoretické části věnuje průzkumu a popisu současného stavu oblasti strojového učení, se zaměřením na metody, které je možné využít k predikci a klasifikaci časových řad, a které mohou být následně využity v problematice algoritmického obchodování. Přečtení teoretické části by mělo objasnit základní principy fungování trhů, algoritmického obchodování a metod strojového učení i čtenáři, který byl doposud s danými tématy obeznámen jen velmi zevrubně. Cílem praktické části je zvolit vhodné metody a postupy, které odpovídají současným trendům v oblasti strojového učení a následně je aplikovat na historická data akcií i jiných finančních instrumentů. Výsledkem aplikace vybraných metod je určení a srovnání jejich úspěšnosti na out of sample datech, která nebyla nijak využita v průběhu kalibrace. Jako metrika sloužící k hodnocení úspěšnosti modelů byla vybrána přesnost predikce spolu s ukazatelem sharp ratio, spočteným na výsledcích simulace jednoduché obchodní strategie, jenž je založena na výstupech testovaných modelů. Vedlejším výstupem práce je průzkum možností a otestování využitelnosti technologií použitých v praktické části. Konkrétně se jedná o prostředí SciPy, které kombinuje jazyk Python s knihovnami a nástroji určenými pro zpracování dat, statistiku a strojové učení.
|
|
|
Statistická analýza vývoje nezaměstnanosti na Lovosicku se zaměřením na rizikové sklupiny
Beránková, Hana ; Prášilová, Marie (vedoucí práce) ; Luděk, Luděk (oponent)
Diplomová práce analyzuje vývoj podílu nezaměstnaných osob a vývoj počtu dosažitelných uchazečů, kde podrobněji zkoumá rizikové skupiny (ženy, absolventy a mladistvé, osoby se zdravotním postižením a osoby evidované déle než 12 měsíců) ve správní oblasti obce s rozšířenou působností Lovosice. K analýze byla využita data z internetových portálů Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadů práce v Ústí nad Labem, Litoměřicích a Lovosicích. Vlastní práce zahrnuje analýzu vývoje nezaměstnanosti v mikroregionu. Pomocí statistických metod byly zhodnoceny sledované ukazatele za období 2005 až 2015. Při řešení byly využity elementární charakteristiky časových řad a trendové funkce. V práci jsou provedeny prognózy dalšího vývoje nezaměstnanosti a vyhodnocení dotazníkového šetření. Nakonec byly navrhnuty možnosti snižování nezaměstnanosti u vybraných rizikových skupin.
|
|
|
Statistická analýza drogové závislosti v Jihočeském kraji
Vrtišková, Šárka ; Prášilová, Marie (vedoucí práce) ; Irena, Irena (oponent)
Cílem diplomové práce je statistická analýza drogové závislosti uživatelů nealkoholových drog v Jihočeském kraji za období 2005-2014. Drogová závislost je analyzována dle počtu uživatelů drog a jejich průměrného věku a dle jednotlivých užívaných drog. Další částí diplomové práce je analýza drogové kriminality, která je hodnocena podle počtu pachatelů drogové kriminality, dle jejich pohlaví, věku a národnosti. Dalším ukazatelem statistické analýzy jsou preventivní programy působící na území Jihočeského kraje. Pomocí elementárních charakteristik časových řad a trendových funkcí je vypočten odhad budoucího vývoje těchto ukazatelů na rok 2015 - 2017. Součástí diplomové práce je zhodnocení situace v oblasti drogové závislosti v Jihočeském kraji a navržení vhodných doporučení pro řešení této problematiky.
|
host ::
RSS.