|
|
Řízení aktiv a pasiv v malých retailových bankách
Chrust, Tomáš ; Brada, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá řízením aktiv a pasiv, s důrazem na malou retailovou banku. V jejím úvodu je představena historie řízení aktiv a pasiv, spolu s popisem jeho procesu a organizačního uspořádání. Následuje seznámení s úrokovým, cizoměnovým a likviditním rizikem. U každého z těchto rizik jsou popsány jeho příčiny, následky, modely a způsoby řízení. Zvláštní důraz je kladen na ?at Risk? modely a jejich použití při řízení aktiv a pasiv. Hlavní část práce uzavírá rozebrání bankovních produktů a seznámení s riziky, která do řízení aktiv a pasiv přináší. Při psaní této práce byl kladen důraz na kombinaci teoretických poznatků a praktických zkušeností.
|
|
|
Nástroje sloužící k zajištění kurzového a úrokového rizika
Klípová, Iva ; Votava, Libor (vedoucí práce)
Cílem práce je objasnit podstatu kurzového a úrokového rizika a popsat možnosti řízení těchto rizik. Představuje jednotlivé nástroje sloužící k zajištění kurzového a úrokového rizika a na konkrétních příkladech vysvětluje princip jejich fungování. Práce je rozdělena do tří částí -- zajištění kurzového rizika, zajištění úrokového rizika a shrnutí obou rizik neboli stručný návod postupu pro manažery společností, kterých se rizika pohybu směnných kurzů či úrokových sazeb dotýkají. Případová studie na konkrétních příkladech ukazuje možnosti ošetření kurzového rizika společnosti -- exportéra obchodujícího měnový pár EUR/CZK.
|
|
|
Analýza korunové výnosové křivky a její využití pro ALM analýzy v bance
Walos, Michal ; Dvořák, Petr (vedoucí práce) ; Tuček, Miroslav (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá převážně problematikou úrokového rizika. Popisuje základní metody měření úrokového rizika pomocí analýz prováděných v bankách na úseku Asset Liability Management (řízení aktiv a pasiv). Těmito analýzami jsou úrokový (repricing) GAP, analýza čistého úrokového výnosu (NII) a tržní hodnoty banky a jejich citlivosti na pohyby výnosové křivky. V práci je také analyzována korunová výnosová křivka za účelem hlubší znalosti jejího pravděpodobnostního chování. Poznatky z této analýzy jsou pak využity v pokročilejších metodách ALM analýz. V těchto analýzách se využívá znalostí především o volatilitě jednotlivých bodů výnosové křivky a o jejich vzájemných vazbách. Byl vytvořen také vícerovnicový model použitý k predikcím vývoje výnosové křivky. Jako jedna z proměnných vystupuje v modelu dvoutýdenní repo sazba ČNB.
|
|
|
Managing interest rate risk
Hrouda, Jiří ; Radová, Jarmila (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Hlavní oblastí zájmu této bakalářské práce je řízení úrokového rizika z pohledu ALM. Cílem je poskytnut reálný náhled na procedury řízení rizika jako celku tzn. od teoretických postupů a měření rizika až po jeho vyhodnocování. Vzhledem k omezenosti rozsahu, hedging úrokového rizika není v práci rozebírán. Analýza skutečných dat týkajících se řízení úrokového rizika je neoddělitelnou součástí této práce. Analýza se zabývá praktickým využitím metod popsaných v teoretické části na reálných datech simulující skutečné v praxi používané postupy měření úrokového rizika.
|
|
|
Řízení úrokového rizika pomocí derivátů
Walos, Michal ; Korbel, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá převážně problematikou úrokového rizika. Teoretických situací, ve kterých by se podnikatelský subjekt mohl ocitnout a které by pro něj mohly mít negativní důsledky. Současně se věnuje řízení těchto rizik metodou užívající finančních derivátů. V práci jsou popsány obecně finanční deriváty se zaměřením na deriváty úrokové a jejich použití k zajištění otevřených úrokových pozic. Jsou popsány deriváty FRA (Forward Rate Agreement), úrokové futures, IRS (Interest-Rate Swap) a úrokové opce.
|
|
|
Mimoburzovní úrokové deriváty
Holička, Petr ; Málek, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o mimoburzovních úrokových derivátech, tedy o úrokových forwardech, úrokových swapech, a mimoburzovních úrokových opcích. Vysvětleny jsou základní principy, na kterých tyto druhy derivátů fungují, stručně je pojednáno o jejich historii, oceňování, a možnostech jejich využití. Nechybí ani kapitola věnovaná současné situaci na derivátových trzích, která popisuje nejčastěji obchodované deriváty, zkoumá jejich vývoj za posledních 10 let, a nabízí jejich vzájemné srovnání podle různých hledisek.
|
host ::
RSS.