|
|
Exact Inference In Robust Econometrics under Heteroscedasticity
Kalina, Jan ; Peštová, Barbora
The paper is devoted to the least weighted squares estimator, which is one of highly robust estimators for the linear regression model. Novel permutation tests of heteroscedasticity are proposed. Also the asymptotic behavior of the permutation test statistics of the Goldfeld-Quandt and Breusch-Pagan tests is investigated. A numerical experiment on real economic data is presented, which also shows how to perform a robust prediction model under heteroscedasticity. Theoretical results may be simply extended to the context of multivariate quantiles
|
|
|
Výběr relevantních pravidel pro podporu klinického rozhodování
Kalina, Jan ; Zvárová, Jana
Systémy pro podporu klinického rozhodování jsou důležitými telemedicínskými nástroji se schopností pomáhat lékařům při procesu rozhodování při stanovení diagnózy, terapie či prognózy pacientů. Navrhli a implementovali jsme prototyp systému pro podporu diagnostického rozhodování, který má podobu internetové klasifikační služby. Specifikem tohoto systému je sofistikovaná statistická komponenta, která umožňuje pracovat i s velkým počtem příznaků. Optimalizuje totiž výběr těch příznaků, které jsou nejdůležitější pro určení diagnózy. Její chování jsme ověřili při analýze dat genových expresí z kardiovaskulární genetické studie. Článek diskutuje principy mnohorozměrného statistického uvažování a ukazuje obtíže analýzy vysoce dimenzionálních dat, kdy počet pozorovaných proměnných (příznaků) převyšuje počet pozorování (pacientů).
|
|
|
Testing heteroscedasticity
Špaková, Mária ; Kalina, Jan (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Názov práce: Testování heteroskedasticity Autor: Mária Špaková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Jan Kalina Ph.D., Ústav informatiky AV ČR Abstrakt: Predložená práca sa zaoberá testovaním heteroskedasticity. Je rozdelená na štyri kapitoly, pričom prvé tri sa zaoberajú teóriou a posledná je venovaná praktickému testovaniu na konkrétnych dátach. V úvode teoretickej časti sú zhrnuté základné pojmy, poznatky a vzťahy týkajúce sa lineárnej regresie, regresného modelu a odhadu parametrov metódou najmenších štvorcov. Nasleduje časť venovaná heteroskedasticite, jej dôsledkom a riešeniu, spolu s popisom testov heteroskedasticity: Breuschov - Paganov, Goldfeldov - Quandtov a Whiteov. V praktickej časti práce sú aplikované popisované testy spolu s inými metódami na odhalenie heteroskedasticity na dáta v troch príkladoch: Výdaje vs. príjmy, HDP a Výdavky na potraviny. Cieľom práce je diskutovať o vyššie spomenutých testoch. V konkrétnych príkladoch sa okrem iného ukazuje, že testovanie heteroskedasticity môže viesť k rôznym výsledkom pre tie isté dáta, čo potvrdzujú i vzťahy uvedené v teoretickej časti. Pretože neexistuje optimálny test, který by mal za každých okolností lepšie vlastnosti než všetky ostatné testy, nie je možné jednoznačne doporučiť len jeden...
|
|
|
Novokřtěnci v habsburské monarchii
Kalina, Jan ; Županič, Jan (vedoucí práce) ; Suchánek, Drahomír (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá dějinami hnutí novokřtěnců zejména v první polovině 16. století. Zachycuje náboženský a společenský život hnutí včetně rozdílů mezi jednotlivými komunitami novokřtěnců. Zvláštní pozornost je ve vlastních kapitolách věnována komunitám v habsburské monarchii, a to především v historických Českých zemích. Práce obsahuje taktéž krátké biografie významných členů hnutí.
|
|
|
Regression quantiles
Rusnák, Peter ; Kalina, Jan (vedoucí práce) ; Zvára, Karel (oponent)
Názov práce: Regresní kvantily Autor: Peter Rusnák Katedra / Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Jan Kalina, Ph.D. ,Ústav informatiky AV ČR Abstrakt: Kvantilová regresia je štatistická metóda slúžiaca na určovanie závislostí medzi premennými, ktorá bola navrhnutá už v článku Koenker a Bassett (1978). Od tej doby prešla veľkým rozvojom, keď boli študované jej teoretické vlastnosti, a zároveň si našla radu praktických aplikácii pri spracovaní reál- nych dát v najrôznejších oboroch. Kým bežná metóda najmenších štvorcov popisuje vzťah medzi jedným respektíve viacerými kovariátmi X a podmieneným priemerom odpovedajúcej premennej Y daným X = x, kvantilová regresia popisuje vzťah medzi X a podmienenými kvantilmi Y danými X = x. Táto práca obsahuje teóriu nevyhnutnú pre pochopenie vzťahu medzi štandardnou a kvantilovou regresiou a umožňu- júcu začlenenie takto získaných odhadov do väčšej skupiny M-odhadov. Výpočet koeficientu pre jed- notlivé kovariáty je prevedený Frisch-Newtnovým algoritmom, ktorý patrí k metódam lineárneho pro- gramovania. Taktiež si ukážeme, ako vedľajší produkt tohto algoritmu, takzvané regresné poradie je vypočítané a ako ho použiť pre testovanie hypotéz. V druhej časti budeme ilustrovať numerický výpočet pre kvantilovú regresiu ako...
|
|
|
Behrens-Fisherův problém
Kurková, Michaela ; Kalina, Jan (oponent) ; Jurečková, Jana (vedoucí práce)
In this work we are concerned with the problem of testing the equality of the means from the two populations for the case where the population covariance matrices are unequal. Well-known problem frequently occurring in applied statistics, called the Behrens-Fisher problem. This is widely used in economy, social sciences and medicine. We concentrate mainly on multivariate case. We study variety of possible approaches, bayesian, parametric, nonparametric, with particular solutions. At the close we mention one of possible solutions of generalized multivariate Behrens-Fisher problem, Mack-Wolfe test. A Monte Carlo simulation was conducted in order to illustrate their properties for different dimensions, the degree of heteroscedasticity, sample sizes and correlation coefficients. For comparison we mention classical two sample multivariate Hotelling T2. We demonstrate impact of nonnormality by estimating the type I error and power for selected solutions. Finally we use real data form Forest inventory in the Czech Republic 2001-2004 and we present the necessity of solution of this problem in practice.
|
|
|
Klasifikační analýza
Rensová, Dita ; Juríček, Jozef (oponent) ; Kalina, Jan (vedoucí práce)
Xazev pracc: Kiasifikacni analy/a Autor: Dita. Rensova Kak'dra: Katedra. pravdepodobnost i a ma.tema.ticke statist iky Vedouci ba.kalarske prace: Ur.rer.nat. Ja.n Kaliua e-mail vedoucfho; kalina n-karlin.inff.cuni.c7 Al)stvakt: V toto pnici sc- zabvvame modely klasifikacm analyzy. Popiseme jednotliva klasiiikacni pravidla, a son\islosti mexi niini. Nejprve sc zaniefhne na modely line-arm a kvadraticke klasifikaee pru pripad dvou sknpin. kterr dak1 xobccninu: na, linearni a. kvadi'at.icke inodcly pro pn'pad kla,sifikae.e do vice skupin. Pole so bndeine /abyvat pra\xlepodobnosti s[>a.tnc klasifikaeo nrcit(''ho objektu do sknpiny a.mettxlami, jak Into pravdepodobnost odhad- nont. Dale se zmhn'nie o vyu/iti diskriniinacnieh skc'irii pri kiasifikaei a so- ziianiune se s modoloni logist.ieke kla.sifika.ee. Na zaver pfetlvedi^iuj ponzitf nekt.erych vy!)ranyeli modclii na, konkn'M nieli dateeh / oborn lesnictvi. Klieova slova: Lincarni klasifikace. kvadraticka klasilikacc, lo^ist.icka klasi- fikace. diskrhninacc a klasifikace Title: Cla.ssifica.t ion analysis Author; Uita Hensova Depaituiont,: Department ol Probability and Mathematical Statistics Supervisor: IJr.rer.nat. .Jan Kalina Supervisor's e-mail address: kalina:(i;karhn.mfl.cuni.c/ Abstract.: In the- present work we study methods for classification analysis....
|
|
|
Transformation of data in the framework of dynamic decision making
Chudoba, Martin ; Kalina, Jan (oponent) ; Jirsa, Ladislav (vedoucí práce)
Nazev pram: Transformace finnncnich dat, urcenyeh pro dynamicke rozhodovam Autor: Martin Cliudoba Katedra (ustav): Katedra pra.vdepodolmosti a matcrnaticke statistiky Vedouci bakalafsko prace: UNDr. Ladislav Jirsa, PhD. E-mail vedouciho: jirsaPutia.cas.cz Abst.rakt: V pfcdlo/eiic praci je pfibh'zen problem optimalm'ho rozhodovani pfi bur/oviiim obchoclovani s tzv. ''financial futures", tj. s ternrinovaiiymi finaric.iiimi obchody. rl'ato uloha je prevedena do zjediioduHrnrlio inatcinatif;k{''ho modolu, ktery je fesitolny za pomori metod Bay(5Ko\sk6ho odhadovani. Fitianenf data jsou inodelovana autoregreHiiim modelein a norinalniin sumc'in, jelikoz ji; ji/ vyvinu- ta rada iiastrojii ])rod])C)kladaju'kih pravc normalni KUIII, kt.erc slou/i k prcdikci vyvoje c-eny na trim. Illaviiim eileiii letcj ]jrace je ])orovnavani vyhodnosti riiznych transforniacf vstupnicli dat tak, al>y jojich sum mcl iionualuf rozdelem' a tudi'z aby predikce ceny byla. eo iiejijfesnejsi. Pfislusuy algoritiuus je uaprogramoYan v jazyce Mat.lab; prezeiita.ee dosazenyt'h vysledku tvoff zaverefniou f:ast teto praco. Klfrova slo\'a: Hayesovskr odhadovanf, finanm., trausformare dat Title: Transforniation of data, in the franunvork of dynamic1, decision making Author: Martin Cliudoba Department: Department of Probability and Mathematieal...
|
|
|
Locating Landmarks Using Templates
Kalina, Jan
This thesis is devoted to automatic location of landmarks (month and eyes) in images of faces using templates. There is an unsatisfactory experience with existing software because of its high sensitivity to small rotations of the face. The weighted correlation coefficient as a similarity measure between the template and the image turns out toout- perform the classical correlation. It is presented how to choose the weights to increase the discrimination of the parts of the face which correspond to the template from those which do not. Optimization without constraints tends to degenerate and to obtain a ro- bust version we bound the influence of single pixels. In a similar way the template can be optimized to improve the discrimination further. The results arc? compared for different initial choices of weights and their robustness to different size or rotation of the face is examined. The method docs not use any special properties of faces and can be classified as a robust nonparametric disrimination technique. Abstrakt Pra.ce HC zabyva, automatickym liledam'm objcktn (list a oci) v obrazech oblicejri za po- rnoci sabloii. Dostupny software je velmi citlivy k malym otocenim oblieje a zkusenost s mm je neuspokojiva. Vaznny korelarm koefieieiit je vhodnejsi mi'ron podobnosti mezi sablonou a obrazem nez...
|
|
| |
host ::
RSS.