|
|
Maximalizace Giniho koeficientu v binární logistické regresi
Říha, Samuel ; Hanzák, Tomáš (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
V bakalářké práci je popsán model binární logistické regrese. Pomocí pojmu ztrátové funkce jsou odvozeny metody odhadu parametrů modelu. Je definována "bohatá" množina "hezkých" ztrátových funkcí - beta rodina Fisher-konzistentních ztrátových funkcí. V druhé části práce jsou definované základní ukazatele těsnosti modelu - Giniho koeficient, C-statistika, Kolmogorov-Smirnov statistika a koefi- cient determinace R2 . Dále je rozebrána možnost odhadovat parametry modelu maximalizací Giniho koeficientu. K tomuto účelu je navrženo několik algoritmů, které jsou porovnány s již existujícími metodami na jedné sadě simulovaných a třech sadách reálných dat. 1
|
|
|
Odhadování a kritéria těsnosti modelu logistické regrese
Ondrušková, Markéta ; Hanzák, Tomáš (vedoucí práce) ; Zvára, Karel (oponent)
V práci je popsán model binární logistické regrese a odhad jeho pa- rametrů metodou maximální věrohodnosti. Dále je navržen algoritmus pro me- todu nejmenších čtverců. V části věnované ukazatelům diverzifikační síly mo- delu je definována Lorenzova křivka, Giniho koeficient, C-statistika, Kolmogorov- Smirnovova statistika a koeficient determinace R2 a je odvozen jejich vztah k růz- ným výběrovým korelačním koeficientům. Pomocí modelu normálně rozdělených skóre špatných a dobrých klientů je odvozen typický vztah mezi Giniho koeficien- tem, Kolmogorov-Smirnovovou statistikou a nově také koeficientem determinace R2 . Odvozené teoretické výsledky jsou ověřeny na třech sadách reálných dat. Klíčová slova: Binární logistická regrese, metoda maximální věrohodnosti, me- toda nejmenších čtverců, Giniho koeficient, koeficient determinace. 1
|
|
|
Některé problémy exponenciálního vyrovnávání
Čurda, David ; Hanzák, Tomáš (vedoucí práce) ; Komárek, Arnošt (oponent)
V této práci je stručně popsáno několik základních metod exponenciálního vyrovnávání, které jsou často používané k vyrovnávání časových řad a předpovídání. Jsou zde prezentovány vybrané problémy při použití vyložených metod a v některých případech i návrhy na jejich řešení tak, aby upravená metoda vhodněji vyrovnávala data nebo vykazovala přesnější předpovědi. Uvedena je jejich aplikace na různé typy dat, porovnávání kvality vyrovnávání a přesnosti předpovědí. Na závěr je zhodnocena kvalita upravených metod.
|
|
|
Exponenciální vyrovnávání
Mikulka, Jakub ; Cipra, Tomáš (oponent) ; Hanzák, Tomáš (vedoucí práce)
Nazev prace: Exponencialnivyrovnavani Autor: Jakub Mikulka Katedra: Katedra pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci bakalarske prace: Mgr. Tomas Hanzak e-mail vedouciho:hanzak@karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: Prace se zabyva dvema metodami exponencialniho vyrovnavani pro nesezonni casove rady s lokalne linearnim trendem: Holtove metode a dvojitemu exponencialmmu vyrovnani (Brownove metode). Je ukazano, ze Brownova metoda je specialnim pnpadem Holtovy metody. Dale je uveden vztah procesu ARIMA(0, 2, 2) a Holtovy metody. Hlavni casti prace je teoreticke odvozeni hodnoty MSE a autokorelacniho koeficientu pfedpovedmch chyb Q pri pouziti Holtovy metody pro vsechny kombinace jejfch vyrovnavacich konstant za predpokladu generovani rady procesem ARIMA(0, 2, 2} pro vsechny hodnoty jeho parametru. Odvozene teoreticke vzorce jsou aplikovany tez na Brownovu metodu. Odvozene vzorce jsou pomoci simulaci overeny a vyzkouseny na realnych casovych radach. Jsou formulovany prakticke zavery tykajici se obou metod. Klicova slova: autokorelacni koeficient predpovednich chyb, Holtova metoda, dvojite exponencialni vyrovnavani,MSE, vyrovnavaci konstanty Abstract Title: Exponential smoothing Author: Jakub Mikulka Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr. Tomas Hanzak...
|
|
|
Postupná výstavba modelů ohodnocení kreditního rizika
Rychnovský, Michal ; Hanzák, Tomáš (oponent) ; Charamza, Pavel (vedoucí práce)
Nazev pracc: Postnpna vyslavba modelu ohoduoconi kroditniho ri/,ika Autor: Michal Ryclmovsky Katedra: Kaledra pravdepoelobnejsti a maternal icke statistiky Vedouci bakalafske pracc: RNDr. Pavel Charam/a, CSc. E-mail vedouciho: pavol.charani/a''^media research.ex Abstrakt: Ciloni toto pracc je pfibli/it podstatu vvstavby skoringovych mo- eleln. Popisnjeme zde metodu logisticke regrese, odhaelovani jejich paramotrn a testovani jcjicli vy/,nanmosti. Na /aklado, proiiioiniych odds ratio potoin zavadimo indei>endence model jako odhad podminone saneo s]>laceni klienta.. Tento ... dale zoljecnHJinne pfidavanini vah jedmjtlivyni sku])inani a ka- tegoriini charakt.eristik klienta.. Ta.kto pficha/Jnie k WOE niodeln a jjlnemu logistickemn niodeln. Vennjeine se take nicfeni divcr/ilikacni schopnosti ino- deln pomoci Lorenxovy kfivky a Somerovy d statistiky jako odhadu Giuiho koeficientn. Nakonec a])likujeine popsane nietody na praktiekon vystavbn yk(')riiigovych niodeln a na realnych dateeh porovnanie vhodnost a di\erx,ifi- kacni scho])nost pi'edstavovanych niodelu. Soneast.i ])race je take vystup na. int.ernetovon encyklo]>edii \\ikiiiedia. Klicova slova: kreditni rixiko, skoringove niodely, logisticka. 1'egrese. Title: Step by step credit risk model construction Author: Michal Rychnovsky Department: Department...
|
|
| |
|
| |
|
|
Robust Estimator of Persistence in Financial Time Series
Jeřábek, Jakub ; Hanzák, Tomáš (oponent) ; Vošvrda, Miloslav (vedoucí práce)
The goal of this thesis is to develop a novel robust log-periodogram regression method to detect the presence of long memory in time series. By the use of the Least Trimmed Squares regression we obtain an estimator that is less sensitive to outliers and leverage points, which is highly desirable particularly because the Periodogram estimator itself is prone to such inhomogeneities. In a Monte Carlo study, the new estimator provides smaller bias than the classical Least Squares log-Periodogram estimator. On the other hand the variability of estimation is increased. The proposed estimator is compared to existing long memory estimators on a case study of international currency exchange rates.
|
|
|
Dynamická analýza portfolia pomocí Kalmanova filtru
Králová, Dana ; Hanzák, Tomáš (oponent) ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem této práce je představit poměrně novou metodu dynamické analýzy portfolia, která na základě výnosů portfolia odhadne složení tohoto portfolia. V práci popisujeme problematiku Kalmanova filtru a stavového modelování. Uvádíme příklady využití Kalmanova filtru a na nich demonstrujeme práci s ekonometrickým softwarem EViews v oblasti stavového modelování. Věnujeme se také popisu vybraných aspektů z teorie portfolia. Popisujeme starší metodu pro analýzu portfolia využívající regresní model a upozorňujeme na její podstatný nedostatek. Následně se podrobněji zabýváme metodou pro dynamickou analýzu portfolia, která je založena na stavovém modelování a která odstraňuje nedostatek starší metody. Také zde uvažujeme modifikaci této metody pro zajišťovací fondy. Nakonec aplikujeme metodu pro dynamickou analýzu portfolia na reálná data dvou českých podílových fondů a ověříme tak kvalitu modelu.
|
|
|
Dekompoziční metody pro časové řady s nepravidelně pozorovanými hodnotami
Hanzák, Tomáš ; Prášková, Zuzana (oponent) ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se věnuje zobecněním klasických metod typu exponenciálního vyrovnávání pro jednorozměrné časové řady s nepravidelně pozorovanými hodnotami. Prezentována jsou zobecnění jednoduchého exponenciálního vyrovnávání, Holtovy a Holt-Wintersovy metody a dvojitého exponenciálního vyrovnávání pro nepravidelné časové řady, která byla v minulosti vyvinuta. Je navržena metoda alternativní k Wrightově modifikaci jednoduchého exponenciálního vyrovnávání pro nepravidelné řady, založená na příslušném ARIMA procesu. Odvozeno je exponenciální vyrovnávání řádu m pro nepravidelné časové řady, které je zobecněním jednoduchého a dvojitého exponenciálního vyrovnávání. Podobná metoda, založená na DLS (discounted least squares) odhadu polynomického trendu stupně m, je též odvozena. Ve všech případech je zachován rekurentní charakter původních metod a tak i jejich implementační a výpočetní nenáročnost. Součástí diplomové práce je program, v němž je dostupná většina zde prezentovaných metod. Je též uvedeno několik numerických příkladů jejich použití.
|
host ::
RSS.