|
|
Porovnání metod pro diverzifikaci 0-1 proměnných.
Kan, Nikita ; Charamza, Pavel (vedoucí práce) ; Mizera, Ivan (oponent)
Tato práce popisuje a porovnává možné přístupy a jejich matematické pozadí k prob- lematice hledání funkčního modelu pro predikci závisle proměnné s alternativním rozdělením. Jako první metoda se uvádí logistická regrese. Popisují se různé stupně logistické regrese, odhadování parametrů v logistické regresi a metody určování významnosti regresorů. Jako druhá metoda se uvádějí rozhodovací stromy. Popisují se různé typy rozhodovacích stromů a metody jejich konstrukce. Popisuje se také aplikace rozhodovacích stromů v metodě typu "Boost". Vysvětlují se způsoby porovnávání všech popsaných metod mezi sebou. Porovnání metod se provádí na reálných datech pro vyhodnocení účinnosti reklam v internetovém prostředí. Praktická část práce je zpracována v programu R. 1
|
|
|
Matematické modely LGD
Rychnovský, Michal ; Charamza, Pavel (vedoucí práce) ; Zvára, Karel (oponent)
Cílem této práce je popsat a na reálných datech vyzkoušet možné matematické modely pro odhad LGD. Krome bežných modelů lineární a logistické regrese se zde zaměřujeme zejména na metody využívající průběžných a cenzorovaných pozorování, založené na Coxove modelu a dvoustupnové regresi. V práci je nejprve stručně nastíněn princip kapitálové přiměřenosti podle Basel II. Dále jsou popsány jednotlivé modely, které jsou nakonec aplikovány na reálná bankovní data.
|
|
|
Postupná výstavba modelů ohodnocení kreditního rizika
Rychnovský, Michal ; Charamza, Pavel (vedoucí práce) ; Hanzák, Tomáš (oponent)
Nazev pracc: Postnpna vyslavba modelu ohoduoconi kroditniho ri/,ika Autor: Michal Ryclmovsky Katedra: Kaledra pravdepoelobnejsti a maternal icke statistiky Vedouci bakalafske pracc: RNDr. Pavel Charam/a, CSc. E-mail vedouciho: pavol.charani/a''^media research.ex Abstrakt: Ciloni toto pracc je pfibli/it podstatu vvstavby skoringovych mo- eleln. Popisnjeme zde metodu logisticke regrese, odhaelovani jejich paramotrn a testovani jcjicli vy/,nanmosti. Na /aklado, proiiioiniych odds ratio potoin zavadimo indei>endence model jako odhad podminone saneo s]>laceni klienta.. Tento ... dale zoljecnHJinne pfidavanini vah jedmjtlivyni sku])inani a ka- tegoriini charakt.eristik klienta.. Ta.kto pficha/Jnie k WOE niodeln a jjlnemu logistickemn niodeln. Vennjeine se take nicfeni divcr/ilikacni schopnosti ino- deln pomoci Lorenxovy kfivky a Somerovy d statistiky jako odhadu Giuiho koeficientn. Nakonec a])likujeine popsane nietody na praktiekon vystavbn yk(')riiigovych niodeln a na realnych dateeh porovnanie vhodnost a di\erx,ifi- kacni scho])nost pi'edstavovanych niodelu. Soneast.i ])race je take vystup na. int.ernetovon encyklo]>edii \\ikiiiedia. Klicova slova: kreditni rixiko, skoringove niodely, logisticka. 1'egrese. Title: Step by step credit risk model construction Author: Michal Rychnovsky Department: Department...
|
|
|
Kapitálový požadavek ke kreditnímu riziku
Burešová, Jana ; Keprta, Stanislav (vedoucí práce) ; Charamza, Pavel (oponent)
V předložené práci studujeme způsob stanovení výše kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku, který byl navržen Basilejským výborem pro bankovní dohled a který je po zaintegrování do evropské legislativy, t.j. od 1.1.2007 závazný pro banky a další finanční instituce v členských státech Evropské unie. Diplomová práce nejprve uvádí základní prvky a principy celého dokumentu z roku 2004 známého pod názvem Basel II (The New Basel Capital Accord, Nová kapitálová dohoda). Poté následuje detailní rozbor části prvního pilíře, která se zabývá kreditním rizikem. V další kapitole jsou popsány tři matematické modely, ze kterých je výpoet kapitálového požadavku odvozen. Na základě teoretických znalostí těchto modelů a s pomocí výsledků studií provedených Basilejským výborem je postupn vysvětlena každá část výsledného vzorce, ktery je pak aplikován na hypotetické úvěrové portfolio banky. V závěru práce jsou porovnány výstupy basilejského vzorce pro dané portfolio se simulací reality na základ daných předpokladů.
|
|
|
Oceňování kreditního rizika
Pleška, Martin ; Charamza, Pavel (vedoucí práce) ; Benková, Markéta (oponent)
Podle pravidel uvedených v dokumentu Basel II musí banky počítat rizikový kapitál na základě očekávané hodnoty kreditního rizika, ale zejména na základě některých jeho charakteristik, mezi které se řadí také Value at Risk (VaR). Ten lze počítat například způsobem uvedeným v práci Creditmetrics. V této práci se budeme zabývat právě touto metodou výpočtu VaR jako míry kreditního rizika. Stanovení očekávané hodnoty portfolia, kterého kreditní riziko nás zajímá, je v práci demonstrováno dvěma způsoby. Jednak metodou diskontovaných finančních toků a také pomocí rizikových nákladů. Odhady VaR se provádí pomocí simulací rozdělní hodnoty portfolia. Práce je doplněna konkrétním výpočtem nad reálnými daty.
|
|
|
Kapitálový požadavek ke kreditnímu riziku
Burešová, Jana ; Charamza, Pavel (oponent) ; Keprta, Stanislav (vedoucí práce)
V předložené práci studujeme způsob stanovení výše kapitálového požadavku ke kreditnímu riziku, který byl navržen Basilejským výborem pro bankovní dohled a který je po zaintegrování do evropské legislativy, t.j. od 1.1.2007 závazný pro banky a další finanční instituce v členských státech Evropské unie. Diplomová práce nejprve uvádí základní prvky a principy celého dokumentu z roku 2004 známého pod názvem Basel II (The New Basel Capital Accord, Nová kapitálová dohoda). Poté následuje detailní rozbor části prvního pilíře, která se zabývá kreditním rizikem. V další kapitole jsou popsány tři matematické modely, ze kterých je výpoet kapitálového požadavku odvozen. Na základě teoretických znalostí těchto modelů a s pomocí výsledků studií provedených Basilejským výborem je postupn vysvětlena každá část výsledného vzorce, ktery je pak aplikován na hypotetické úvěrové portfolio banky. V závěru práce jsou porovnány výstupy basilejského vzorce pro dané portfolio se simulací reality na základ daných předpokladů.
|
|
|
Postupná výstavba modelů ohodnocení kreditního rizika
Rychnovský, Michal ; Hanzák, Tomáš (oponent) ; Charamza, Pavel (vedoucí práce)
Nazev pracc: Postnpna vyslavba modelu ohoduoconi kroditniho ri/,ika Autor: Michal Ryclmovsky Katedra: Kaledra pravdepoelobnejsti a maternal icke statistiky Vedouci bakalafske pracc: RNDr. Pavel Charam/a, CSc. E-mail vedouciho: pavol.charani/a''^media research.ex Abstrakt: Ciloni toto pracc je pfibli/it podstatu vvstavby skoringovych mo- eleln. Popisnjeme zde metodu logisticke regrese, odhaelovani jejich paramotrn a testovani jcjicli vy/,nanmosti. Na /aklado, proiiioiniych odds ratio potoin zavadimo indei>endence model jako odhad podminone saneo s]>laceni klienta.. Tento ... dale zoljecnHJinne pfidavanini vah jedmjtlivyni sku])inani a ka- tegoriini charakt.eristik klienta.. Ta.kto pficha/Jnie k WOE niodeln a jjlnemu logistickemn niodeln. Vennjeine se take nicfeni divcr/ilikacni schopnosti ino- deln pomoci Lorenxovy kfivky a Somerovy d statistiky jako odhadu Giuiho koeficientn. Nakonec a])likujeine popsane nietody na praktiekon vystavbn yk(')riiigovych niodeln a na realnych dateeh porovnanie vhodnost a di\erx,ifi- kacni scho])nost pi'edstavovanych niodelu. Soneast.i ])race je take vystup na. int.ernetovon encyklo]>edii \\ikiiiedia. Klicova slova: kreditni rixiko, skoringove niodely, logisticka. 1'egrese. Title: Step by step credit risk model construction Author: Michal Rychnovsky Department: Department...
|
|
|
Matematické modely LGD
Rychnovský, Michal ; Zvára, Karel (oponent) ; Charamza, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této práce je popsat a na reálných datech vyzkoušet možné matematické modely pro odhad LGD. Krome bežných modelů lineární a logistické regrese se zde zaměřujeme zejména na metody využívající průběžných a cenzorovaných pozorování, založené na Coxove modelu a dvoustupnové regresi. V práci je nejprve stručně nastíněn princip kapitálové přiměřenosti podle Basel II. Dále jsou popsány jednotlivé modely, které jsou nakonec aplikovány na reálná bankovní data.
|
|
| |
|
|
Oceňování kreditního rizika
Pleška, Martin ; Benková, Markéta (oponent) ; Charamza, Pavel (vedoucí práce)
Podle pravidel uvedených v dokumentu Basel II musí banky počítat rizikový kapitál na základě očekávané hodnoty kreditního rizika, ale zejména na základě některých jeho charakteristik, mezi které se řadí také Value at Risk (VaR). Ten lze počítat například způsobem uvedeným v práci Creditmetrics. V této práci se budeme zabývat právě touto metodou výpočtu VaR jako míry kreditního rizika. Stanovení očekávané hodnoty portfolia, kterého kreditní riziko nás zajímá, je v práci demonstrováno dvěma způsoby. Jednak metodou diskontovaných finančních toků a také pomocí rizikových nákladů. Odhady VaR se provádí pomocí simulací rozdělní hodnoty portfolia. Práce je doplněna konkrétním výpočtem nad reálnými daty.
|
host ::
RSS.