|
|
Interní modely v solventnosti
Mertl, Jakub ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent) ; Jedlička, Petr (oponent)
Název práce: Interní modely v solventnosti Autor: Mgr. Ing. Jakub Mertl Abstrakt: Předmětem práce je posouzení metod výpočtu kapitálové přiměřenosti nově implementované regulace v pojišťovnictví pod názvem Solvency II. Cílem práce je konstrukce částečného interního modelu splňující podmínky metodiky Solvency II pro oblast neživotního pojištění. Práce se především zabývá rizikem pojistného a rizikem rezerv, která jsou pro neživotní pojišťovny klíčová. Práce popisuje různé přístupy stanovení těchto rizik a jejich agregaci. Důležitou součástí práce je numerický příklad ilustrující uvedené metody.
|
|
|
Zajištění škodního nadměrku se saturacemi
Čápová, Petra ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato práce řeší výpočet výše zajistného pro model zajištění škodního nadměrku se saturacemi (XL- zajištění se saturacemi). V první části se mimo popisu základního modelu věnujeme odvození vzorce pro výpočet netto zajistného. Dále si zde ukážeme podrobný postup výpočtu ryzího zajistného včetně odvození pravděpodobnostní funkce pro složené rozdělení celkového podílu zajistitele na pojistném plnění. V práci také popíšeme metodu PH transformace, která slouží ke stanovení zajistného se zahrnutím bezpečnostní přirážky. V části druhé tyto postupy ukážeme na konkrétních příkladech pro různá pravděpodobnostní rozdělení výší škod a počtu škod. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Autocorrelation and decomposition methods in economic time series analysis
Filka, Jakub ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Cílem této práce je podat základní teoretický výklad pro práci s časovými řadami s využitím autokorelačních a dekompozičních metod, aplikovat metody na skutečná data ve vybraném softwaru, interpretovat získané výsledky a porovnat výhody a nevýhody daných metod. Vybraná data byla zpracována prostřednictvím softwaru Wolfram Mathematica a NCSS. Hlavním přínosem práce je spojení teoretické a praktické části v daných softwarech, které v čase psaní nebyly v české, respektive slovenské literatuře podobným způsobem propojené. Klíčová slova: časová řada, autokorelační metody, dekompoziční metody, Wolfram Mathematica Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Míry rizika ve financích a pojišťovnictví
Krch, Ivan ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Hlavním cílem této práce je pojednat o rizikových mírách, které se využívají ve financích a pojišt'ovnictví. Tato práce je zaměřena na popis jejich matematických vlastností a jejich vzájemných vztahů. V této práci jsou vyloženy koherentní rizikové míry, spektrální rizi- kové míry a pokřivené rizikové míry. Velká pozornost je také věnována hodnotě v riziku, která do jisté míry prostupuje všemi výše zmíněnými rizikovými mírami. Pozornost je také soustředěna na použití uvedených rizikových měr na ilustrativních případech, které objasňují uvedené vlastnosti. Dále jsou demonstrovány uvedené míry na kvantifikování rizika portfolia vycházejícího z reálných dat. 1
|
|
|
Výpočty distribuce agregovaných škod
Dlouhá, Veronika ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
V této bakalářské práci se budu zabývat rozdělením celkových škod. Nejdříve představím danou problematiku a uvedu základní modely. Následně ukáži některá rozdělení používaná pro modelování počtu a výše škod i s odhady jejich parametrů. Poté se dostanu ke složenému rozdělení a uvedu jeho základní vlastnosti. V dalších částech práce budu zkoumat pravděpodobnost výše celkové škody pomocí Panjerovy rekurze a rychlé Fourierovy transformace a aplikuji získanou teorii na příkladech. Na závěr uvedu některé metody aproximace celkové škody pomocí známých rozdělení.
|
|
|
Některé modifikace modelů ARCH pro finanční časové řady
Nekvinda, Matěj ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
V této práci se zabýváme modelováním finančních časových řad, a především jejich volatility, metodami odvozenými od modelu ARCH. Nejdříve uvádíme obecné vlastnosti finančních časových řad, následují modifikace modelu ARCH, a to konkrétně GARCH, EGARCH, GJR-GARCH a stručněji GARCH-M, IGARCH, FIGARCH a QGARCH, vhodné pro jejich modelování. U jednotlivých modelů je popsané jejich chování, které zpravidla vystihuje určité vlastnosti finančních časových řad. Dále je zmíněn postup při praktické analýze finančních časových řad a také je provedena demonstrace použití modelů GARCH, EGARCH a GJR-GARCH pro modelování řady hodnot akciového indexu FTSE 100 spolu s diagnostickýmii testy a predikcí. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Některé kvantitativní aspekty životních anuit
Šťástka, Petr ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Cílem této diplomové práce je popsat nejpoužívanější metody financování penzijních plánů se zaměřením na některé metody fondového financování penzijních plánů. K popisu jednotlivých metod, jejich numerické ilustraci a vzájemnému porovnávání je třeba disponovat potřebnými nástroji. V práci jsou proto zkonstruovány generační úmrtnostní tabulky pro Českou republiku. Práce se dále zabývá modelováním život- ních anuit ve spojitém čase, konkrétně tvarem okamžitého penzijního faktoru pro Gompertzův zákon úmrtnosti. Tento faktor je totiž jedním z parametrů vstupující do výpočtu v rámci jednotlivých metod fondového financování penzijních plánů.
|
|
|
Penzijní modely
Kalaš, Martin ; Cipra, Tomáš (vedoucí práce) ; Branda, Martin (oponent)
Diplomová práce se zabývá problémem udržitelné míry spotřeby během důchodového věku, což je podstatný kvantitativní problém v rámci penzí. Postupně je vybudován model, který intuitivně spojuje tři klíčové faktory týkající se finančního plánování důchodu: náhodnou délku lidského života, náhodné výnosy z investic a rychlost spotřeby úspor. V rámci vybudovaného modelu odvodíme pomocí momentové metody aproximaci pro pravděpodobnost ruinování jedince. Přesnost odvozené aproximace analyzujeme pomocí rozsáhlých Monte Carlo simulací. Odvozená metoda je aplikována na datech pro Českou republiku. Výsledky obsahují hodnoty pravděpodobnosti ruinování a maximální udržitelné míry spotřeby pro různé kombinace rychlosti spotřeby úspor a parametrů investičního portfolia.
|
|
|
Projekce úmrtnosti podle příčin úmrtí
Štádlerová, Kateřina ; Kořistka, Jan (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Práce se zabývá projekcemi úmrtnosti podle příčin úmrtí. Součástí práce je také aplikace těchto poznatků na data české populace. Projekce úmrtnosti se v dnešní době používají čím dál častěji kvůli stárnutí obyvatelstva. Výsledky této práce by mohly být zajímavé jak pro finanční instituce jako pojišťovny, tak například i pro penzijní plánování v daných oblastech politiky. Dosud o této problematice není napsáno mnoho článků v českém jazyce ani dosud nejsou zveřejněny výsledky takovýchto projekcí pro česká data. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Variable life annuity
Šimlovič, Matej ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Práce obsahuje v první kapitole popis variabilního životního důchodu a čtyř základních garancí: garance minimálního plnění v případě smrti, garance mini- málního zhodnocení, garance minimálního příjmu a garance minimálních výběrů. Pro každou garanci je popsaný její význam, přepoklady plnění, výška plnění, a rozdíl proti produktu bez garance, tedy samotný benefit z garance. V druhé ka- pitole jsou odvozeny očekávané hodnoty benefitů z popsaných garancí při doplně- ných předpokladech a numerický výpočet očekávaných hodnot benefitů pro obě pohlaví, různé vstupní věky a různé parametry investice. 1
|
host ::
RSS.