|
|
Potenciální produkt. Ekonometrická aplikace v podmínkách ČR.
Kyncl, Jan ; Pánková, Václava (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
V této práci shrnuji několik přístupů k odhadu potenciálního produktu a z něj odvozené mezery výstupu včetně jejich výhod a nevýhod. Je provedena i vlastní aplikace dvou modelů na aktuální reálná data pro Českou republiku. Konkrétně jsou detailněji rozebrány a využity modely odhadu pomocí Hodrickova-Prescottova filtru a produkčního přístupu, které pro odhad potenciálního produktu využívá i ČNB. Tyto dva přístupy jsou vzájemně srovnány a je provedeno i mezinárodní srovnání s potenciálním produktem EU-15 a Rakouska. K tomu je využit odhad produkčním přístupem, který publikuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Srovnání poukazuje na shodný vývoj trendu, který byl odhadnut jednorozměrným i vícerozměrným přístupem. Dále ukazuje zpočátku odlišný vývoj trendu české produkční mezery oproti západním ekonomikám, který se podle dostupných indicií začíná v závěru sledovaného období podobat trendu vyspělých zemí Evropské unie.
|
|
|
Sezónnost ve vybraných demografických časových řadách za posledních 10 let
Bezchlebová, Daniela ; Šimpach, Ondřej (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
V dnešní době je patrný trend narůstajícího počtu dětí mimo manželství. Ovšem dnešní pojem manželství má úplně jiný význam než v minulosti. Běžnou alternativou manželství jsou nesezdaná soužití. Dokládá to i fakt, že až do konce 60. let byl podíl narozených dětí mimo manželství velmi nízký. Práce si klade za cíl analyzovat měsíční časové řady počtu živě narozených v manželství a mimo manželství v České republice za posledních deset let na základě vybraných socio-demografických charakteristik a prokázat nebo zamítnout statistickou významnost výskytu sezónní složky a dále ji kvantifkovat a modelovat.
|
|
|
Strategie pro obchodování s měnami
Krpálek, Jan ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Žváčková, Lenka (oponent)
Hlavním cílem mojí práce je vytvoření obchodního algoritmu, jež je schopný profitabilně obchodovat na měnových trzích. Za velmi důležité považuji přesné definování předpokladů, za kterých je systém schopný fungovat, respektive poskytovat věrohodné informace o tržím chování. Teoretická část nám přiblíží, kde v reálném světě vzniká náhodnost těchto systémů, a proč je nutné testování strategie na minulých datech. Dále provedu rešerši technické analýzy a money managementu, který je nepostradatelným prvkem v kontrole rizika strategie. Obchodní přístup bude generovat signály k nákupu a prodeji na libovolném finančním instrumentu. Pro testování vytvořené strategie využiji programovací jazyk Easy Language, jež je nutným předpokladem pro práci s profesionální platformou TradeStation.
|
|
|
Analýza klimatologických časových řad pro vybraná místa v Evropě v letech 1961-2010
Míka, Tomáš ; Helman, Karel (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou klimatologických časových řad naměřených na sedmi vybraných meteorologických stanicích rozmístěných po celém evropském kontinentu. Podkladové údaje pro tento rozbor byly získány z veřejně dostupné evropské databáze ECA&D. Analýza je zaměřena zejména na výpočet základních charakteristik a dekompozici časových řad. Cílem této práce je zkoumat vývoj časových řad průměrných měsíčních teplot a srážkových úhrnů v období 1961 - 2010 na jednotlivých meteorologických stanicích, tato analyzovaná data dále porovnat mezi sebou a prozkoumat tak podobnost či rozdílnost teplot a srážek z jednotlivých stanic nejen z hlediska času, ale i z hlediska prostoru. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická a jsou v ní obecně popsány použité statistické metody. Stěžejní druhá (praktická) část je věnována zpracování dat a samotné analýze časových řad.
|
|
|
Waveletová transformace a její aplikace při analýze ekonomických a finančních časových řad
Bašta, Milan ; Arlt, Josef (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent) ; Mareš, Milan (oponent)
Dizertační práce se zabývá stručným úvodem do Fourierovy transformace, lineární filtrace a trojice transformací waveletových - diskrétní waveletové transformace s maximálním přesahem (MODWT), diskrétní waveletové transformace (DWT) a spojité waveletové transformace (CWT). Waveletové transformace jsou posléze mimo jiné využity k analýze časově proměnné variability časových řad, k detekci časových okamžiků význačných změn charakteru variability, k odstranění šumu v časové řadě a k analýze vztahu dvou časových řad na různých časových škálách. Studované časové řady jsou finanční časové řady odhadu logaritmické volatility, časové řady akciových výnosů a ekonomická časová řada meziměsíční míry inflace. Analýzy jsou na některých místech doplněny i na modelových časových řadách. Postupy a metody uvedené v práci jsou převoditelné i na další ekonomické a finanční časové řady. Přínosem dizertační práce je tedy stručná a srozumitelná kompilace teorie waveletové transformace a posléze aplikace vybudované teorie na analýzu ekonomických a finančních časových řad, na nichž tento nástroj nebyl dosud použit. Výsledky analýz proto poskytují nový náhled do vlastností časových řad, který by byl jen stěží hledán klasickými metodami.
|
|
|
Studium vztahu mezi průměrnými realizovanými akciovými výnosy a rizikem spojeným s investicí do akcie
Řípa, Daniel ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Cícha, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zabývá průměrnými výnosy z investic do akciových titulů a určením jejich rizika. Jejím cílem je zhodnocení dvou alternativních přístupů k odhadu rizika. Na reálných datech akciových výnosů vybraných třiceti titulů ve dvacetiletém období mezi roky 1991 až 2010 je nejprve analyzován vztah mezi průměrnými realizovanými výnosy a směrodatnou odchylkou výnosů. Pro obecnější popsání tohoto vztahu je voleno hned několik přístupů výpočtu. V případě sledování vztahu za celé období souhrnně není patrný významnější vzájemný vztah, avšak při aplikaci analogie postupů použitých v analýze CAPM je již patrná pozitivní a statisticky významná lineární závislost mezi realizovanými výnosy a směrodatnou odchylkou. Dále je pak testována validita modelu CAPM metodou dvoustupňové regrese navrženou autory Fama a MacBeth. Tato metoda vedla k závěru, že na pozorovaném souboru dat nelze zamítnout platnost modelu CAPM. Dále pak byla zjištěna silná pozitivní lineární závislost mezi odhady směrodatných odchylek a koeficientů beta, jejíž vysvětlení je možné nalézt v nízké variabilitě korelačních koeficientů mezi výnosy jednotlivých akciových titulů s výnosy tržního portfolia.
|
|
|
Application of technical analysis indicators on a market data
Tabiš, Peter ; Trešl, Jiří (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
Cílem práce je test jednotlivých nástrojů technické analýzy za podpory základního statistického software-u (Excel, PASW Statistics). Během práce se zaměříme na výsledky vzájemné korelační funkce, na základě které vybereme dva nejméně korelované trhy pro test indikátoru. Testované indikátory jsou vybrané na základě popularity a oblíbenosti mezi obchodníky. Zvolené indikátory vyhodnotíme z hlediska množstva realizovaných pozic, celkového zisku, průměrného zisku pro krátkou a dlouhou pozici.
|
|
|
Linear relation in stock time series
Nemčíková, Lucia ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Helman, Karel (oponent)
Cílem této bakalářské práce je ověření hypotézy o neexistenci lineárních vztahů mezi logaritmickými výnosy v akciových časových řadách, stanovené na základě teorie efektivních trhů a hypotézy o existenci lineárních vztahů mezi kvadráty výnosů. K dosažení výsledků jsem použila regresní analýzu a ARCH test podmíněné heteroskedasticita lineárního typu. Z vlastní analýzy jsem zjistila, že jestli existuje lineární závislost mezi logaritmickými výnosy, je velice slabá. A naopak mezi kvadráty výnosů se mi lineární závislost potvrdila, přičemž mněla spíš tendenci být silná, co je potřebným předpokladem pro použití některého z lineárních modelů volatility.
|
|
|
Analýza teplotních časových řad ze stanic Praha - Ruzyně a Brno - Tuřany v letech 1999 - 2008
Vraná, Lenka ; Helman, Karel (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
Práce se zabývá analýzou časových řad průměrných měsíčních teplot vzduchu naměřených v 7, 14 a 21 hodin klimatologickými stanicemi Brno - Tuřany a Praha - Ruzyně. Cílem této práce je uplatnit základní postupy analýzy časových řad a blíže se seznámit s prací se statistickým softwarem, konkrétně programy SPSS Statistics 17.0 a Statgraphics Centurion XVI. Je zaměřena hlavně na výpočet základních charakteristik, dekompozici časových řad (klasický model) a na popis jejich trendové a sezónní složky. Práce zjišťuje, zda existuje podobnost ve vývoji řad, které byly naměřeny stejnou stanicí v různém čase, nebo ve stejnou hodinu na různých stanicích. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou popsány metody analýzy časových řad teoreticky, samotná analýza je pak obsahem druhé části.
|
|
|
Statistická analýza úspěšnosti studentů 4st201
Vanišová, Adéla ; Malá, Ivana (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
Hlavním cílem mé práce je statistické porovnání výsledků studentů, kteří navštěvovali kurz 4ST201. Použitá data jsou ze zimního semestru školního roku 2008/2009. Tato práce je zaměřena hlavně na analýzu celkových výsledků za semestr a výsledků ze závěrečné zkoušky. Člení se do dvou hlavních oddílů. V první části je teoretický základ k výpočtům a informace o datech, se kterými jsem pracovala. Druhá část je praktická a zaměřuje se na interpretaci popisných statistik výsledků studentů z různých hledisek. V druhé části také testuji hypotézy o vzájemných závislostech. V závěru jsou pak shrnuty poznatky ze všech výpočtů do hlavních tezí.
|
host ::
RSS.