Hlavní stránka > Výsledky hledání: Řípa, Daniel
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Studium vztahu mezi průměrnými realizovanými akciovými výnosy a rizikem spojeným s investicí do akcie
 Řípa, Daniel ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Cícha, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zabývá průměrnými výnosy z investic do akciových titulů a určením jejich rizika. Jejím cílem je zhodnocení dvou alternativních přístupů k odhadu rizika. Na reálných datech akciových výnosů vybraných třiceti titulů ve dvacetiletém období mezi roky 1991 až 2010 je nejprve analyzován vztah mezi průměrnými realizovanými výnosy a směrodatnou odchylkou výnosů. Pro obecnější popsání tohoto vztahu je voleno hned několik přístupů výpočtu. V případě sledování vztahu za celé období souhrnně není patrný významnější vzájemný vztah, avšak při aplikaci analogie postupů použitých v analýze CAPM je již patrná pozitivní a statisticky významná lineární závislost mezi realizovanými výnosy a směrodatnou odchylkou. Dále je pak testována validita modelu CAPM metodou dvoustupňové regrese navrženou autory Fama a MacBeth. Tato metoda vedla k závěru, že na pozorovaném souboru dat nelze zamítnout platnost modelu CAPM. Dále pak byla zjištěna silná pozitivní lineární závislost mezi odhady směrodatných odchylek a koeficientů beta, jejíž vysvětlení je možné nalézt v nízké variabilitě korelačních koeficientů mezi výnosy jednotlivých akciových titulů s výnosy tržního portfolia.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English