|
|
Bitcoin volatility estimation
Bařina, Petr-Lev ; Pavláková Dočekalová, Marie (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on econometrics modelling and prediction of bitcoin volatility. The first part of the thesis is the theory of statistical properties of time series and models interpreting these properties. The practical part focuses on modelling, prediction, and evaluation of the accuracy of the predictions. The Key models are the Moving average model, the Autoregressive model, ARCH and the GARCH. The last part is a summary of results and proposals for improvement.
|
|
| |
|
|
Volume - volatility relation across different volatility estimators
Kvasnička, Tomáš ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Avdulaj, Krenar (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit, zda-li obchodované množství zlepšuje predikční schopnosti volatility. Převážně se zaměřujeme na Garman-Klassův odhad volatility, který je vydatnější než čtvercové výnosy. Jak jednorozměrné modely (AR, HAR, ARFIMA) tak vícerozměrné modely (VAR, VAR-HAR) jsou použity k zjištění, zda-li obchodované množství zlepšuje predikci volatility. Dále je použit GARCH(1,1), ke kterému je také přidáno obchodované množství, a následná predikce je počítána. Všechny tyto modely jsou odhadovány na základě posuvného okna, kdy během každého posunu je vypočítána jednodenní předpověd' volatility. Konečné zhodnocení je založené na MAPE, RMSE a Mincer- Zarnowitz testu predikčních hodnot poměřených s realizovanou volatilitou. Ukazuje se, že obchodované množství zlepšuje predikční schopnosti v případě FTSE 100 a IPC Mexico a zhoršuje predikční schopnosti v případě Nikkei 225 a S&P 500. Navíc je zjištěno, že pouze HAR a VAR-HAR modely jsou schopny produkovat nevychýlené předpovědi. Jelikož prezentované důkazy zlepšení predikce nejsou přesvědčivé a kvůli zachování jednoduchosti modelu, HAR model obsahující Garman-Klassův odhad volatility se jeví jako nejlepší varianta v případě nedostupnosti realizované volatility.
|
|
|
Population forecast of the Republic of Azerbaijan for the period 2009-2050
Verdiyeva, Naila ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce) ; Burcin, Boris (oponent)
The main purpose of the study was to produce a population forecast by sex and one-year age groups for the Republic of Azerbaijan for the period 2009-2050. The forecasting process consisted from the several stages, which are included in the general structure of the production process of a forecast. During the data analysis, a number of methods were applied: redistributional methods of intensities, method of reconstruction abridge life tables into complete life tables, application of the Kannisto method to describe mortality in the old ages. The estimated one-year intensities were utilized in the current trends analysis serving as a background for forecasting the parameters of the cohort-component projection model. During the population forecasting the cohort-component projection model was used and population was forecasted in three scenarios (variants). Underlying assumptions were based on analysis of the recent demographic trends and an assessment of their implications for future changes. Keywords: forecast, population development, Azerbaijan
|
|
|
Kartografické metody analýzy a prognózy migrace a jejich aplikace
Musilová, Barbora ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce) ; Hátle, Jan (oponent)
Práce se věnuje využití kartografických metod pro zobrazení a analýzu migrace. V úvodu je vymezen pojem migrace, je představena problematika jejího popisu a zkoumání. Následně jsou představeny základní kartografické metody. Stěžejní část práce rozlišuje tři přístupy k popisu a analýze migrace - jednorozměrnými ukazateli, vymezením migračních regionů a pomocí migračních proudů přímo. V každé z těchto částí jsou navrženy vhodné kartografické metody pro zobrazení migrace, včetně podrobného popisu použití, rozboru jejich výhod a nevýhod a informací, které jimi mohou být předány. V rámci práce byly vybrané navržené metody použity k zobrazení vybraných migračních ukazatelů na mapách, a výsledky aplikace byly hodnoceny. Závěr práce představuje celkové zhodnocení použitých metod. Hodnocení dílčích map je obsaženo v příloze této práce.
|
|
|
Predikce vývoje ceny ropy na základě textových zpravodajských informací
Skalický, Jan ; Bojar, Ondřej (vedoucí práce) ; Žabokrtský, Zdeněk (oponent)
Pro předpověď vývoje ceny ropy existuje celá řada algoritmů. V této práci přinášíme nový pohled na tuto problematiku a představujeme náš projekt COPF. Pomocí klasifikátoru maximální entropie se snažíme předpovídat z textových informací dostupných na Internetu. Opíráme se o znalosti expertů v daném oboru. V rámci práce jsme testovali a vylepšovali úspěšnost systému COPF. Zjistili jsme, že tento přístup má mnoho problémů, které se ale dají řešit. V současném stavu naše úspěšnost sice překonala baseline, ovšem pro další vývoj je nutné získat více zdrojů dat. Naše metoda nebyla nikdy považována za nosnou, spíše může sloužit k vylepšení úspěšnosti předpovědí numerických algoritmů a v každém případě je zajímavá z hlediska možnosti dolování informací z textu.
|
|
|
Prognostický odhad potřebné kapacity zařízení s péčí o seniory v okrese Nový Jičín do roku 2030
Dubcová, Ivana ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce) ; Burcin, Boris (oponent)
Hlavním cílem diplomové práce je odhadnout vývoj potřebné kapacity v domovech pro seniory a v domech s pečovatelskou službou v okrese Nový Jičín. Časovým horizontem byl zvolen rok 2030. Pomocí terénního šetření byly popsány stávající zařízení v daném okrese a věková a pohlavní struktura jejich klientů. Byly odhadnuty podíly klientů zařízení z reálné populace okresu podle věku. Důležitou součástí práce je prognóza vývoje obyvatelstva okresu, která je založena na jeho předchozím populačním vývoji, který je v samostatné kapitole porovnán s vývojem obyvatelstva Moravskoslezského kraje a České republiky. Odhad potřebné kapacity výše jmenovaných zařízeních potom propojuje představy o budoucím vývoji věkové struktury seniorů a současné vybavenosti okresu zařízeními s péčí o seniory. Práce obsahuje také vývoj zařízení s péčí o seniory v ČR a analýzu faktorů, které mohou poptávku po zařízeních ovlivnit.
|
|
|
Forecast of the pre-school education needs in Astana until 2030.
Sikhayev, Marlen ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce) ; Kalibová, Květa (oponent)
Forecast of the pre-school education needs in Astana until 2030 Abstract This thesis aims to analyze future preschool education needs in Astana city. The low coverage of children by preschool education (a small number of preschool education institutions) initially lays the foundation of inequality elements and contradicts with the basic principles of the State education policy aimed at accessibility of education for the citizens of the country. As a consequence of insufficient governmental financing, the cost of children maintenance increased and it became the reason of unavailability of kindergarten service for separate groups of people. Consequently, the future preschool needs in Astana until 2030 is of particular interest. The thesis addresses issue of future population development dynamics in new capital city. This aim achieved with the help of forecasting techniques applied for Astana population until 2030. The thesis aimed to present the picture of how the trends (mortality, fertility and migration) are developing and how they will affect on the preschool needs in the future. Keywords: Astana, Kazakhstan, preschool needs, probability of dying, contributions to changes in life expectancy at birth, age specific fertility rate, gross reproduction rate, net reproduction rate, forecasting, cohort-component...
|
|
|
Population perspects of Kazakhstan till 2030
Tolesh, Fariza ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce) ; Burcin, Boris (oponent) ; Kalibová, Květa (oponent)
Population prospects of Kazakhstan till 2030 Abstract Population change affects national income, national expenditure, and the demand for services such as education, health and transport. Therefore, information about future population size and structure obtained with the help of population forecasts, which can be used for a wide range of decision-making purposes, is of paramount importance. The primary aim of this dissertation is to produce three different types of population forecasts for Kazakhstan till 2030 and by comparing and analysing the differences to find out the most important factors determining the population development process in the country. Kazakhstan is a country with significant size and regional diversity which makes it relevant to consider those dimensions in population forecasting. Most southern oblasts of the country have a young population structure meaning that much of future population growth, particularly of working age, will come from these regions. Also, native population tends to concentrate in rural areas, while industrialized cities are mostly populated by non-natives with considerably different nuptiality and fertility behaviour. Despite such regional and residential demographic differences, presently the country is experiencing an overall increase in birth rates. Many claims...
|
|
|
Changing view on future population development of the Republic of Kazakhstan according to the United Nations World Population Prospects since the 1992 till the 2008 revision
Kerembayev, Anuar ; Kučera, Tomáš (vedoucí práce) ; Burcin, Boris (oponent)
Changing view on future population development of the Republic of Kazakhstan according to the United Nations World Population Prospects since the 1992 till the 2008 revision Abstract The objective of this study is to analyze changing view on future population development and to assess the reliability of the forecast results produced for Kazakhstan by the United Nations World Population Prospects since the 1992 revision with the respect to population development components: fertility, mortality, migration and by principal results: total population, age and sex structure and by some other demographic indicators. In the first part, the United Nations forecasting methodology and its applicability to the Kazakhstan population development, basic conceptual framework and its use are being explored. Analysis of the main forecast results is in the second part; nevertheless the fact that some findings based on these results support the general view on the population development by the United Nations World Population Prospects, some other findings are impugned. Furthermore, the impact of transition period (1990-2000) to the development of population by components and its influence to the age and sex composition has been proved. In this thesis the connection between some scientific disciplines, economics and...
|
host ::
RSS.