|
|
Modeling Conditional Quantiles of Central European Stock Market Returns
Burdová, Diana ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Krištoufek, Ladislav (oponent)
Prevažná čast' literatúry na tému Value at Risk (VaR) sa zameriava na nepod- mienené neparametrické alebo parametrické prístupy k jeho odhadovaniu, ovel'a menšia čast' na priame modelovanie podmienených kvantilov. Táto práca sa sústred'uje na priame modelovanie podmieneného VaRu, za pomoci flexibilnej kvantilovej regresie, a teda nekladie žiadne obmedzenia na rozde- lenie výnosov. Na štyri cenové indexy, a to český PX, mad'arský BUX, ne- mecký DAX a americký S&P 500, aplikujeme semiparametrické podmienené autoregresné Value at Risk (CAViaR) modely, ktoré umožňujú variáciu pod- mieneného rozdelenia výnosov v čase a takisto rôznu časovú variáciu pre rôzne kvantily. Hlavným ciel'om práce je skúmat' ako zavedenie dynamiky ovplyvňuje presnost' VaR odhadov. Hlavný prínos práce spočíva v tom, že sa jedná o prvú aplikáciu tohto prístupu na stredoeurópsky akciový trh a po druhé, že skúmame vplyv na presnost' VaR odhadov v období pred krízou a takisto počas krízy. Výsledky dokazujú, že CAViaR modely vel'mi do- bre popisujú vývoj kvantilov v čase, či už z hl'adiska absolútneho alebo relatívneho v porovnaní s parametrickými modelmi. Nielen že poskytujú všeobecne lepšie odhady, ale prinášajú aj presné predpovede. Tieto modely...
|
|
|
Modelování závislosti mezi hydrologickými a meteorologickými veličinami měřenými v několika stanicích
Turčičová, Marie ; Jarušková, Daniela (vedoucí práce) ; Hlávka, Zdeněk (oponent)
Název práce: Modelování závislosti mezi hydrologickými a meteorologickými veliči- nami měřenými v několika stanicích Autor: Bc. Marie Turčičová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Daniela Jarušková CSc., České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, katedra matematiky Abstrakt: Cílem této práce je průzkum závislosti denního průměrného průtoku řeky Opavy na vysokých denních srážkových úhrnech v jejím povodí. V prá- ci jsou představeny tři metody, které lze použít při analýze závislosti vysokých hodnot veličin, a je předvedena jejich aplikace na studovaná data. V první řadě je to koeficient závislosti chvostů, který měří závislost vysokých hodnot dvou spojitých náhodných veličin. Konkrétní model pro vysoké kvantily průtoku při daných srážkách je určen nejprve neparametricky pomocí kvantilové regrese, ale dále také parametricky prostřednictvím metody špiček nad prahem (POT). Klíčová slova: závislost vysokých hodnot, koeficient závislosti chvostů, kvantilová regrese, metoda špiček nad prahem
|
|
|
Regression quantiles
Rusnák, Peter ; Kalina, Jan (vedoucí práce) ; Zvára, Karel (oponent)
Názov práce: Regresní kvantily Autor: Peter Rusnák Katedra / Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Jan Kalina, Ph.D. ,Ústav informatiky AV ČR Abstrakt: Kvantilová regresia je štatistická metóda slúžiaca na určovanie závislostí medzi premennými, ktorá bola navrhnutá už v článku Koenker a Bassett (1978). Od tej doby prešla veľkým rozvojom, keď boli študované jej teoretické vlastnosti, a zároveň si našla radu praktických aplikácii pri spracovaní reál- nych dát v najrôznejších oboroch. Kým bežná metóda najmenších štvorcov popisuje vzťah medzi jedným respektíve viacerými kovariátmi X a podmieneným priemerom odpovedajúcej premennej Y daným X = x, kvantilová regresia popisuje vzťah medzi X a podmienenými kvantilmi Y danými X = x. Táto práca obsahuje teóriu nevyhnutnú pre pochopenie vzťahu medzi štandardnou a kvantilovou regresiou a umožňu- júcu začlenenie takto získaných odhadov do väčšej skupiny M-odhadov. Výpočet koeficientu pre jed- notlivé kovariáty je prevedený Frisch-Newtnovým algoritmom, ktorý patrí k metódam lineárneho pro- gramovania. Taktiež si ukážeme, ako vedľajší produkt tohto algoritmu, takzvané regresné poradie je vypočítané a ako ho použiť pre testovanie hypotéz. V druhej časti budeme ilustrovať numerický výpočet pre kvantilovú regresiu ako...
|
|
|
Kvantilová regrese
Procházka, Jiří ; Bašta, Milan (vedoucí práce) ; Malá, Ivana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá úvodem do teorie spjaté s kvantilovou regresí. Práce je rozdělena do tří tématických celků. V prvním z nich se práce zabývá obecným úvodem do kvantilové regrese, teoretickými aspekty, které se týkají kvantilové regrese a základními přístupy k odhadům parametrů kvantilové regrese. V druhé části se práce zabývá obecnými i asymptotickými vlastnostmi kvantilové regrese. Tyto vlastnosti jsou demonstrovány na reálných i simulovaných datech. Cílem této části je mimo jiné porovnat kvantilovou regresi s tradiční OLS regresí a nastínit její možné praktické využití. Ve třetí části se práce zabývá statistickou indukcí, konstrukcemi intervalů spolehlivosti a testováním hypotéz o parametrech kvantilové regrese. Cílem této části je představit tradiční přístupy i přístupy vycházející z resamplingových procedur. Dále provést vzájemnou komparaci různých přístupů k dané problematice, případně navrhnout dílčí modifikace těchto metod.
|
|
|
Vliv online uživatelských hodnocení na poptávku po PC a video hrách
Veselá, Anna ; Mičúch, Marek (vedoucí práce) ; Hurník, Jaromír (oponent)
Práce zkoumá vliv online uživatelských hodnocení, vyjádřených v 5 hvězdičkovém systému hodnocení, na poptávku po počítačových a video hrách na týdenních datech sesbíraných ze serveru www.amazon.co.uk za období 2000 - 2012. Práce přispívá k diskuzi, která probíhá mezi zastánci teorie superstar a teorie dlouhého ocasu. Panelová struktura datového souboru poukázala na použití metody pevných efektů pro odhad základního i rozšířeného modelu. Oba odhady prokázaly negativní vliv počtu přidělených hvězd na umístění na žebříčku prodejnosti. Základní model určil vliv jednotkové změny počtu přidělených hvězd na umístění o 9 pozic v opačném směru, rozšířený model odhadl tuto změnu na 10 pozic. Odhad pomocí kvantilové regrese také potvrdil negativní vliv hvězd na umístění. Vliv je nejsilnější pro nejnižší kvantil vysvětlované proměnné (tau = 0,05) reprezentující 5 % nejprodávanějších titulů, kde jednotková změna počtu hvězd vyvolá změnu umístění o 35 pozic v opačném směru. S rostoucími kvantily tento vliv klesá až k nule. Tím je prokázáno, že na trhu počítačových a video her online uživatelská hodnocení přispívají k efektu superstar.
|
|
|
Changes in the Czech wage structure: Does immigration matter?
Dybczak, Kamil ; Galuščák, Kamil
S využítím metody dekompozice mzdových rozdílů podél distribuce mezd podle Albrecht aj. (2003) a Machado a Mata (2005) autoři zjišťují, že zahraniční zaměstnanci neměli vliv na změny ve struktuře mezd mezi roky 2002 a 2006 navzdory výraznému nárůstu jejich počtu. Změny v mzdové distribuci jsou vysvětleny pouze rostoucími výnosy z charakteristik domácích pracovníků, zatímco změny v pozorovaných charakteristikách, především zvyšující se úroveň vzdělání, jsou zodpovědné za rostoucí mzdovou disperzi.
Plný text:  PDF
|
|
| |
|
| |
|
|
Wage Inequality and Returns to Education: Evidence from Visegrad Countries
Votava, Tomáš ; Klosová, Anna (vedoucí práce) ; Pugh, Geoff (oponent)
V současné ekonomické literatuře často diskutovaný fenomén mzdové nerovnosti je prokázaným jevem současných trhů práce jak v USA, tak v Evropě. V předkládané práci, založené na harmonizovaných datech databáze EU-SILC, jsou aplikovány techniky kvantilové regrese a tradiční metody nejmenších čtverců za účelem odhadu vlivu dosaženého vzdělání na mzdy v rámci zemí Visegrádské skupiny, tedy v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Hlavním cílem analýzy je prozkoumat návratnost investice do vzdělání v uvedených zemích a vysledovat rozdíly mezi těmito zeměmi, jakož i rozdíly mezi vybranými skupinami, utvořenými podle úrovně nejvyššího dosaženého vzdělání a počtu let strávených v placeném zaměstnání (pracovní zkušenost).
|
|
|
Ekonometrická analýza mikroekonomických procesů; aplikace na mzdy ČR
Kalčevová, Jana ; Pánková, Václava (vedoucí práce) ; Arlt, Josef (oponent) ; Cahlík, Tomáš (oponent)
Tato doktorská disertační práce je zaměřena na modely mezd na českém trhu práce v letech 1996 a 2002. Modely mezd jsou sestaveny na základě ne zcela triviálního matematického pozadí a parametry příslušných modelů byly kromě postupů založených na metodě nejmenších čtverců odhadnuty také dosud nepříliš používanou kvantilovou regresí. Teorie odhadů kvantilovou regresí je v práci popsána včetně testovacích statistik, uvedeny jsou také vlastnosti odhadů, ukázkové příklady a návrh praktického použití kvantilové regrese. Pro samotnou analýzu jsou zpracovány dva rozsáhlé datové soubory a získané výsledky jsou porovnány nejen z pohledu vývoje v čase mezi roky 1996 a 2002, ale také v rámci zemí Evropské unie.
|
host ::
RSS.