|
|
Pojišťování úvěrových rizik v mezinárodním podnikání na komerční bázi
Kopecký, Jiří ; Taušer, Josef (advisor) ; Jandera, Tomáš (referee)
Úvěrové riziko je jedním z nejvýznamnějších rizik, kterému jsou mezinárodně činné subjekty při prodeji s odloženou splatností nuceny čelit. Práce popisuje vývoj úvěrového rizika v zemích Evropské unie a v USA a také zmiňuje možné příčiny tohoto vývoje. Dále jsou popsány a porovnány možnosti zajištění úvěrového rizika s důrazem na komerční pojištění pohledávek, které lze v současnosti v zemích střední a východní Evropy považovat za produkt s velkým růstovým potenciálem. V práci jsou identifikovány procesy konsolidace a internacionalizace probíhající na světovém i českém trhu pojištění pohledávek a také vývoj tržních podílů nejvýznamnějších pojišťoven včetně budoucích perspektiv. Na základě případové studie je popsána podstata pojištění pohledávek včetně postupů a pravidel pro likvidaci škody.
|
|
|
Proces řízení pohledávek
Horský, Milan ; Jurečka, Jan (advisor) ; Ducheček, František (referee)
Práce se zabývá problematikou řízení pohledávek. Předmětem je charakteristika pohledávek a popis metod používaných při jejich řízení. Cílem práce je s využitím teoretických znalostí ukázat nastavení procesu řízení pohledávek v praxi a zhodnotit jeho efektivnost. Zabývá se také diskontní polikou, tedy stanovením výše slevy za předčasné splácení faktur. Podrobněji jsou vysvětleny zajišťovací instrumenty, evidence pohledávek nebo proces analýzy a hodnocení odběratelů.
|
|
| |
|
|
Yields, risk and liquidity of Slovakia's bond market, and their international comparison
Kampe, Peter ; Radová, Jarmila (advisor) ; Radová, Jarmila (referee)
Tato diplomová práce pojednává o výnosnosti, riziku a likviditě slovenského dluhopisového trhu v letech 1997-2006 a o porovnání těchto charakteristik s dluhopisovými trhy Česka, Německa a Anglie za léta 1999-2006. Cílem této práce je kvantifikovat a zhodnotit dané charakteristiky dluhopisů slovenského trhu jak na individuální bázi, tak ve srovnání s vybranými trhy dluhopisů. V závěru je vyhodnocena úroveň slovenského trhu jako nedostačující vzhledem ke srovnání s vybranými trhy dluhopisů.
|
|
|
Řízení rizika pohledávek
Hoč, Juraj ; Marek, Petr (advisor) ; Kaiser, Libor (referee)
V mé diplomové práci porovnávám riziko nesplacení pohledávky a náklady jejího zajištění prostřednictvím zajišťovacích instrumentů dostupných na českém trhu a ověřuji, zdali je v daném případě ekonomicky výhodné zajišťovací instrument využít nebo ne. Za pomoci bankrotních modelů a tranzitivních matic ratingových agentur analyzuji pravděpodobnost úpadku firmy do jednoho roku a následně ji promítám do hodnoty pohledávky. Toto riziko kvantifikované přes očekávanou ztrátu porovnávám s náklady na její zajištění u bankovní záruky, dokumentárního akreditivu a faktoringu.
|
|
|
Aplikace metod používaných při analýze rizika a podpoře rozhodování
Nowak, Ondřej ; Jablonský, Josef (advisor) ; Hnilica, Jiří (referee)
Téma analýzy rizika je relativně novou oblastí, která poslední dobou nabývá na významu nejen ve světě, ale i v České republice. Tomu však zdaleka neodpovídá zdejší zázemí. V českém jazyce dosud nebyly vydány žádné tituly zabývající se komplexně touto problematikou, a pokud se již podaří nějakou literaturu najít, pak není určena čtenáři, který s analýzou rizika dosud není příliš obeznámen. Proto si tato diplomová práce klade za cíl rozšířit povědomí o této problematice. Informace v tomto dokumentu jsou založeny na renomovaných anglicky psaných publikacích z této oblasti a dále vycházejí z praktických zkušeností, které jsem načerpal při vývoji vlastního nástroje pro analýzu rizika. Záměrem tak není jen plnit roli akademického textu, ale zároveň praktického návodu, který pomůže každému s tvorbou jeho prvních modelů. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Kapitoly teorie jsou děleny na jednotlivé sekce, které představují dílčí kroky celého procesu analýzy rizika. V praktické části pak je krátce popsána aplikace nástroje Profeta na reálném projektu. Celý dokument je koncipován pro využití širokým spektrem čtenářů se zájmem o úvod do analýzy rizika. Zájemce je postupně seznámen se základy tvorby modelů, identifikování klíčových faktorů úspěchu, definování předpokladů, nalezení předpovědí a interpretování výsledků simulace. Dále pak text zprostředkovává kvalitativní i kvantitativní rozbor rizika a poskytuje instrukce k aplikaci jednotlivých metod k identifikaci, kvantifikaci, předpovídání, ohodnocování, zajištění, diversifikování a managementu rizika. Jednotlivé metody jsou představeny z pohledu jejich reálné aplikace prostřednictvím vybraných z nástrojů pro analýzu rizika a jejich významu pro celý rozhodovací proces.
|
|
|
Přínosy a rizika akonomické transformace v Číně
Klancová, Kateřina Bc. ; Dvořák, Pavel (advisor) ; Fantová Šumpíková, Markéta (referee)
Téma diplomové práce zní ?Přínosy a rizika ekonomické transformace v Číně?. V první části práce je zpracována problematika ekonomické transformace obecně s důrazem na problematiku dvou různých přístupů k transformaci. Na rozdílech obou přístupů je založena i hypotéza. Právě průběh transformace v Číně má prokázat relevanci druhého z přístupů, který byl ze začátku transformace menšinovým pohledem. Práce také analyzuje současnou ekonomickou situaci v Číně s důrazem na některé makroekonomické ukazatele. V praktické části je na vývoji v Číně prokázána relevance druhého z přístupů k problematice transformace. Závěrečná kapitola shrnuje přínosy a rizika ekonomické transformace v Číně vyplývajících z uvedených analýz.
|
|
|
Solvency II and its impact to czech insurers
Jedlička, Tomáš ; Dědková, Eva (advisor) ; Bauerová, Jarmila (referee)
Práce analyzuje dopady zavedení nového principu řízení solventnosti pojistného trhu - Solvency II. Zohledněn je historický vývoj pojišťovnictví, aktuální stav regulace v této oblasti a pozitiva resp. negativa současného přístupu. Samotný koncept Solvency II je rozdělen do několika částí. V teoretické části jsou analyzovány procedury přijetí evropské směrnice a taky principy samotného přístupu. V závěru se analyzují kvantitativní výsledky kvantitativních studií a jejich pravděpodobný dopad na samotné pojišťovny po zavedení Solvency II s důrazem na oblast České republiky.
|
|
|
Kvantifikácia operačného rizika v bankách
Vnuková, Lenka ; Brada, Jaroslav (advisor) ; Pígl, Jan (referee)
Modely kvantifikace operativního rizika v bankách: přístup základního ukazovatele (BIA), standardizovaný přístup (SA), pokročilé přístupy (AMA). Zaměření na LDA přístup a jednotlivé fáze kvantifikace operativního rizika. Zdůraznění problémů kvantifikace z praktického hlediska: nedostatek kvalitních bankovních dat, krátké časové řady, možné zkreslení dat, problém volby prahu dělícího ztráty na normální a extrémní, problematika podchycení ztráty v čase, míchání interních a externích dat, nemožnost zohlednění vzájemných vazeb mezi jednotlivými kategoriemi operativního rizika. Stručný popis aplikace rámcových pravidel z Basel II na území Slovenské republiky.
|
|
|
Možnosti riadenia kurzového rizika
Sedláčko, Richard ; Brada, Jaroslav (advisor) ; Čajka, Martin (referee) ; Nováček, Jan (referee)
Práca sa zaoberá analýzou možností, ktoré poskytujú menové deriváty a iné nástroje pri riadení menového rizika nefinančných firiem. Rizikami a nákladmi, vyplývajúcimi z pohybu menových kurzov, pre firmy zapojené do medzinárodného obchodu. Rozšírenosť používania derivátových produktov pri riadení menového rizika u nefinančných firiem.
|
guest ::
