|
|
Technická analýza finančních časových řad
Faltýnková, Anežka ; Petrásek, Jakub (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
Předložená práce studuje neefektivity na finančních trzích. V první části jsou popsány stěžejní pojmy, jakými jsou hypotéza efektiv- ního trhu a futures kontrakty. Nezbytný matematický aparát je shrnut v druhé části, která se zabývá vazbou mezi cenou futures a martinga- lem, představena je nelineární regrese a největší důraz je kladen na popis funkcionálního lineárního modelu se skalární vysvětlovanou proměnnou. Hlavní částí práce je aplikace uvedené teorie. Jsou navrženy dva mo- dely pro predikci ceny na základě jejích historických změn. První model je nelineární a předpokládá, že vliv změny na predikci se stářím změny exponenciálně klesá. Druhý je lineární a vliv jednotlivých změn přímo odhaduje. Oba modely jsou srovnány z hlediska schopnosti predikovat neefektivity, výpočetní náročnosti a stability. 1
|
|
|
Diagnostics for Robust Regression: Linear Versus Nonlinear Model
Kalina, Jan
Robust statistical methods represent important tools for estimating parameters in linear as well as nonlinear econometric models. In contrary to the least squares, they do not suffer from vulnerability to the presence of outlying measurements in the data. Nevertheless, they need to be accompanied by diagnostic tools for verifying their assumptions. In this paper, we propose the asymptotic Goldfeld-Quandt test for the regression median. It allows to formulate a natural procedure for models with heteroscedastic disturbances, which is again based on the regression median. Further, we pay attention to nonlinear regression model. We focus on the nonlinear least weighted squares estimator, which is one of recently proposed robust estimators of parameters in a nonlinear regression. We study residuals of the estimator and use a numerical simulation to reveal that they can be severely heteroscedastic also for data generated from a model with homoscedastic disturbances. Thus, we give a warning that standard residuals of the robust nonlinear estimator may produce misleading results if used for the standard diagnostic tools
|
|
| |
|
|
Imaging Reflectometry Measuring Thin Films Optical Properties
Běhounek, Tomáš ; Spousta, Jiří (oponent) ; Zicha,, Josef (oponent) ; Kotačka, Libor (oponent) ; Druckmüller, Miloslav (vedoucí práce)
An innovative method of evaluating thin film optical properties, the so called {\it Imaging Reflectometry} based on principles of spectroscopic reflectometry is presented in this thesis.\ Reflectance spectra of the film is extracted from intensity maps recorded by CCD camera, that correspond to chosen wavelengths, either over selected area or at one point.\ A theoretical model of reflectance is fitted to experimental data (the extracted reflectance spectra) by applying Levenberg~-~Marquardt algorithm in order to determine optical properties, their accuracy and reliability factor used to quantify a convergence successfulness of the reflectance model and hence the quality of the acquired results at given settings in a sense of a sensitivity analysis.
|
|
|
Nelineární regrese v programu R
Dolák, Martin ; Malá, Ivana (vedoucí práce) ; Bašta, Milan (oponent)
Diplomová práce se zabývá řešením nelineárních regresních úloh pomocí programu R. Úvodní teoretická část práce je věnována vymezení pojmů a seznámení se s principem řešení nelineárních regresních modelů a jejich aplikací v programu R. Jak v teoretické, tak v praktické části práce jsou prezentovány nejznámější používané derivační algoritmy, zejména Gaussův-Newtonův a algoritmus největšího spádu pro odhad parametrů v nelineární regresi. V praktické části jsou dále ukázky řešení některých konkrétních úloh pomocí nelineárních regresních metod. Práce v obou částech obsahuje pro lepší názornost velké množství autorem zpracovaných grafů.
|
host ::
RSS.