|
|
Algoritmizace pro podporu rozhodování
Šišlák, Petr ; Budík, Jan (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vývoj cenových indikátorů, které se využívají k efektivnímu obchodování na burze. Součástí práce je technická analýza vybraného měnového páru v daném čase a na základě výsledků vytvoření efektivního indikátorů a testování v různých časových intervalech.
|
|
|
Technická analýza vybraných akcií
Mazal, Tomáš ; Varsányi, Peter (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá aplikovaním technickej analýzy na vybrané akcie. Prvá časť práce je teoretickým úvodom do problematiky technickej analýzy, pričom sú okrajovo spomenuté aj analýzy psychologická a fundamentálna. Nasleduje analytická časť, v ktorej je vybraná konkrétna akciová burza a niekoľko akcií, ktoré sa na nej obchodujú. Tieto akcie budú analyzované technickou analýzou (grafické formácie, jednoduchý kĺzavý priemer, Bollingerove pásma Relative Strength Index, MACD) a výstupom bude grafické zobrazenie vydávaných signálov spolu s komentárom. Poslednou časťou bakalárskej práce je odhad budúceho vývoja ceny akcií a odporučenie na sledovanie indikátorov založené na backtestoch. Ďalej je z analyzovaných akcií vytvorené portfólio pre imaginárneho investora. Práca je ukončená vyslovením záveru.
|
|
|
Technická analýza
Němec, Ondřej ; Dvořák, Zdeněk (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je technická analýza – vytvoření investičních strategií. V teoretické části jsou popsána teoretická východiska vztahující se k technické analýze a indikátorům. V praktické části je zmapována současná situace v prostředí investování na forexu – porovnání brokerů, výběr platformy apod. Vlastní řešení potom obsahuje popis investičních strategií, které byly naprogramovány v jazyku Meta Quotes Language 4 a testovány a optimalizovány pomocí genetických algoritmů v prostředí platformy MetaTrader 4. Dále je v práci vypočítána vzájemná závislost investičních strategií.
|
|
| |
|
|
Využití technické analýzy na trhu s kryptoměnami
BOROVKA, Štěpán
Tato práce se zabývá využitím technické analýzy na trhu s kryptoměnami. Konkrétně vytvořením vlastní obchodní strategie za použití principů a postupů technické analýzy. Důležitá část tvorby strategie je definování si podmínek pro vstupy do obchodů a následné výstupy z nich. Tato vytvořená strategie byla zpětně otestována za vybrané období na Bitcoinovém trhu, poté byla vyhodnocena její úspěšnost a na konec byla srovnána s výnosem trhu za dané období. Vyhodnocení ukázalo, že strategie za vybrané období na Bitcoinovém trhu skončila zisková. Při srovnání s trhem vyšlo najevo, že výnos trhu byl za dané období řádově vyšší než výnos u obchodní strategie. Trh na druhou stranu dosáhl řádově vyššího maximálního drawdownu, což je při obchodování velmi důležitá metrika. Jde tedy říct, že při implementování doporučeních, které práce na konci obsahovala, lze tuto obchodní strategii využít pro obchodování v reálných tržních podmínkách na Bitcoinovém trhu nebo jiném volatilním trhu.
|
|
|
Adaptive Trading Strategies for Cryptocurrencies
Filip, Marek ; Perešíni, Martin (oponent) ; Homoliak, Ivan (vedoucí práce)
Cryptocurrency trading strategies are based on either rising or falling markets, however, they fail when applied to the wrong trend in a volatile market. This thesis explores the idea of cryptocurrency trading in rising and falling markets with adaptive strategies that can adjust to current market trends in order to maximize effectiveness. The problem is solved by analyzing the Bitcoin price, creating risk metric and focusing on the function's extrema. Both long-term and short-term options are explored. An extensible backtester program is created to evaluate the strategies and plot the time series. The results are compared to traditional approaches like HODL and rebalance, the profits can multiply more than three times using the right criteria. The thesis offers new ways of gaining profit to cryptocurrency investors, as well as giving readers insight into creating (adaptive) trading strategies and backtesting them in code. The output of the thesis is expected to be used by automated trading systems.
|
|
|
Backtesting (zpětné testování) modelů časových řad
Stroukalová, Marika ; Houfková, Lucia (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Název práce: Backtesting (zpětné testování) modelů časových řad Autor: Marika Stroukalová Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Lucia Jarešová e-mail vedoucího: lucia.jaresova@centrum.cz Abstrakt: V předložené práci studujeme základní modely finančních časo- vých řad (ARMA, GARCH), zaměřujeme se zejména na odhad parametrů a konstrukci předpovědí v odhadnutých modelech. Popíšeme možnosti odhadu parametrů a budoucích hodnot pomocí programu R. V teoretické části také pojednáme o vlastnostech finančních časových řad, definujeme jednoduché a logaritmické výnosy a uvedeme výhody použití logaritmických výnosů. Sou- částí práce je aplikace modelů bílého šumu, ARMA(1,1) a GARCH(1,1) na historické časové řady logaritmických výnosů vybraných burzovních indexů, provedení backtestingu jednodenních a týdenních předpovědí a porovnání výsledků pro tyto modely. Součástí empirického porovnání modelů na zá- kladě reálných dat je také analýza toho, jak modely reagovaly na novodobou světovou krizi, a také posouzení, jak obstál předpoklad normálního rozdělení pro data. Klíčová slova: časová řada, ARMA, GARCH, backtesting. 1
|
|
|
Modeling Conditional Quantiles of Central European Stock Market Returns
Burdová, Diana ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Krištoufek, Ladislav (oponent)
Prevažná čast' literatúry na tému Value at Risk (VaR) sa zameriava na nepod- mienené neparametrické alebo parametrické prístupy k jeho odhadovaniu, ovel'a menšia čast' na priame modelovanie podmienených kvantilov. Táto práca sa sústred'uje na priame modelovanie podmieneného VaRu, za pomoci flexibilnej kvantilovej regresie, a teda nekladie žiadne obmedzenia na rozde- lenie výnosov. Na štyri cenové indexy, a to český PX, mad'arský BUX, ne- mecký DAX a americký S&P 500, aplikujeme semiparametrické podmienené autoregresné Value at Risk (CAViaR) modely, ktoré umožňujú variáciu pod- mieneného rozdelenia výnosov v čase a takisto rôznu časovú variáciu pre rôzne kvantily. Hlavným ciel'om práce je skúmat' ako zavedenie dynamiky ovplyvňuje presnost' VaR odhadov. Hlavný prínos práce spočíva v tom, že sa jedná o prvú aplikáciu tohto prístupu na stredoeurópsky akciový trh a po druhé, že skúmame vplyv na presnost' VaR odhadov v období pred krízou a takisto počas krízy. Výsledky dokazujú, že CAViaR modely vel'mi do- bre popisujú vývoj kvantilov v čase, či už z hl'adiska absolútneho alebo relatívneho v porovnaní s parametrickými modelmi. Nielen že poskytujú všeobecne lepšie odhady, ale prinášajú aj presné predpovede. Tieto modely...
|
|
|
Application of technical analysis on algorithmic trading
Šíla, Jan ; Krištoufek, Ladislav (vedoucí práce) ; Křehlík, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá otázkou výnostnosti algortimického obchodování založeného na trendových indikátorů a indikátorů momenta a zdali je možno obdržet systematický profit. Práce shrnuje relevantní literaturu za posledních 100 let ke zjištění toho, zdali fundamentální procesy mohou být kvantifikovány a modelovány. Na třech zásadních amerických akciových indexech je poté testováno několik strategií k určení, zdali v dlouhém období může aktivní obchodování předčit pasivní investici. Přínos práce leží v backtestingu několik strategií and interpretaci výsledků vzhledem k unikátním vlastnostem jednotlivých indexů.
|
|
|
Algoritmizace pro podporu rozhodování
Šišlák, Petr ; Budík, Jan (oponent) ; Dostál, Petr (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vývoj cenových indikátorů, které se využívají k efektivnímu obchodování na burze. Součástí práce je technická analýza vybraného měnového páru v daném čase a na základě výsledků vytvoření efektivního indikátorů a testování v různých časových intervalech.
|
host ::
RSS.