|
| |
|
|
Téměř optimální obchodní strategie pro více rizikových aktiv
Tarabić, Aleksandra ; Dostál, Petr (vedoucí práce) ; Maslowski, Bohdan (oponent)
Uvažujeme investora, který má možnost investovat do více rizikových aktiv, nazvaných akcie, a do jednoho nerizikového aktiva, nazvaného opce. Cílem investora je maximalizovat svoje bohatství, a to dlouhodobě. Problematika je zjednodušena zavedením určitých předpokladů, jakož jsou proporcionální transakční náklady, použití vícedimensionálního Brownova pohybu při modelování cen akcií a HARA užitková funkce. Za předpokladu nezávislosti cen akcií jsme schopny najít téměř optimální strategii obchodování.
|
|
|
Téměř optimální obchodní strategie pro více rizikových aktiv
Tarabić, Aleksandra ; Dostál, Petr (vedoucí práce) ; Maslowski, Bohdan (oponent)
Uvažujeme investora, který má možnost investovat do více rizikových aktiv, nazvaných akcie, a do jednoho nerizikového aktiva, nazvaného opce. Cílem investora je maximalizovat svoje bohatství, a to dlouhodobě. Problematika je zjednodušena zavedením určitých předpokladů, jakož jsou proporcionální transakční náklady, použití vícedimensionálního Brownova pohybu při modelování cen akcií a HARA užitková funkce. Za předpokladu nezávislosti cen akcií jsme schopny najít téměř optimální strategii obchodování.
|
|
| |
host ::
RSS.