|
|
Stínové ceny a řízení portfolia s proporcionálními transakčními náklady
Klůjová, Jana ; Dostál, Petr (vedoucí práce) ; Beneš, Viktor (oponent)
Diplomová práce pojednává o řízení portfolia s proporcionálními transakčními náklady. Cílem je popsat nástroj stínových cen, který slouží k nalezení optimální strategie spočívající ve stanovení mezí pro poměr bohatství investora investovaného do rizikového aktiva tak, aby při investici této části bohatství do akcií dosáhl maximální asymptotické míry geometrického růstu bohatství. Popsaný poměr nazveme optimální proporce. Nákup a prodej akcií na reálném trhu je zatížen transakčními poplatky a aplikací stínových cen převedeme tuto situaci na model bez transakčních poplatků. Poté, co nalezneme optimální strategii, vrátíme se zpět k~původním cenám zatíženým poplatky. Samotné řešení popsaného problému, tj. hledání optimální strategie, je založeno na aplikaci Itôovy formule a teorie martingalů. Ceny akcií jsou modelovány jako geometrický Brownův pohyb. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Banach-Tarského paradox
Klůjová, Jana ; Zelený, Miroslav (vedoucí práce) ; Kaplický, Petr (oponent)
V předložené práci studujeme Banach-Tarského paradox a jiné paradoxní rozklady množin, grup a pologrup. Tyto rozklady jsou ukázány zejména na volných grupách a pologrupách. Zabýváme se slovy tvořenými písmeny, pomocí kterých lze zmíněné grupy konstruovat. Studujeme zde jak konečnou, tak spočetnou variantu paradoxních rozkladů. Následně se práce věnuje problematice ekvirozložitelnosti. V práci je proveden důkaz Banach-Schröder-Bernsteinovy věty. Ekvirozložitelnost je využita také v důkazu Banach-Tarského paradoxu.
|
|
|
Stínové ceny a řízení portfolia s proporcionálními transakčními náklady
Klůjová, Jana ; Dostál, Petr (vedoucí práce) ; Beneš, Viktor (oponent)
Diplomová práce pojednává o řízení portfolia s proporcionálními transakčními náklady. Cílem je popsat nástroj stínových cen, který slouží k nalezení optimální strategie spočívající ve stanovení mezí pro poměr bohatství investora investovaného do rizikového aktiva tak, aby při investici této části bohatství do akcií dosáhl maximální asymptotické míry geometrického růstu bohatství. Popsaný poměr nazveme optimální proporce. Nákup a prodej akcií na reálném trhu je zatížen transakčními poplatky a aplikací stínových cen převedeme tuto situaci na model bez transakčních poplatků. Poté, co nalezneme optimální strategii, vrátíme se zpět k~původním cenám zatíženým poplatky. Samotné řešení popsaného problému, tj. hledání optimální strategie, je založeno na aplikaci Itôovy formule a teorie martingalů. Ceny akcií jsou modelovány jako geometrický Brownův pohyb. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Banach-Tarského paradox
Klůjová, Jana ; Zelený, Miroslav (vedoucí práce) ; Kaplický, Petr (oponent)
V předložené práci studujeme Banach-Tarského paradox a jiné paradoxní rozklady množin, grup a pologrup. Tyto rozklady jsou ukázány zejména na volných grupách a pologrupách. Zabýváme se slovy tvořenými písmeny, pomocí kterých lze zmíněné grupy konstruovat. Studujeme zde jak konečnou, tak spočetnou variantu paradoxních rozkladů. Následně se práce věnuje problematice ekvirozložitelnosti. V práci je proveden důkaz Banach-Schröder-Bernsteinovy věty. Ekvirozložitelnost je využita také v důkazu Banach-Tarského paradoxu.
|
host ::
RSS.