|
|
Prohlubování vztahů mezi Českou republikou a vybranými prioritními zeměmi v rámci dvoustranné rozvojové spolupráce
Havel, Štěpán ; Tesař, Jakub (vedoucí práce) ; Kučerová, Irah (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá prohlubováním vztahů mezi Českou republikou a jejími prioritními zeměmi (pro období 2006-2010) v rámci české bilaterální rozvojové spolupráce. Sledované období vývoje tohoto vztahu je od roku 2006 do roku 2019. Hlavní výzkumnou otázkou práce je vliv rozvojové spolupráce na rozšiřování spolupráce mezi Českou republikou a jejími prioritními zeměmi. V teoretické části práce jsou představeny hlavní východiska týkající se prohlubování spolupráce. Hlavním teoretickým rámcem je teorie spilloveru. Jsou představeny hlavní hypotézy této teorie, které jsou aplikovány na vybraný případ. Sledovanými oblastmi, ve kterých je očekáván nárůst spolupráce jsou politická oblast, ekonomická oblast, kulturní oblast a vojenská oblast. Pro každou oblast byl zvolen měřitelný indikátor. K prioritním zemím byly vybrány párové země se srovnatelnými podmínkami. Podmínkami na základě, kterých dochází k párování zemí jsou srovnatelná historie, HDP per capita, velikost populace a obchod s Českou republikou před sledovaným obdobím. Metodou, která slouží pro zodpovězení výzkumné otázky je regresivní analýza. Závislou proměnnou je v tomto případě růst vybraných indikátorů pro zvolené oblasti. Nezávislou proměnnou je rozvojová spolupráce, konkrétně, zdali pro případný růst vybraných indikátorů závisí na...
|
|
|
Conditional quantile models for asset returns
Havel, Štěpán ; Baruník, Jozef (vedoucí práce) ; Fanta, Nicolas (oponent)
Literatura na téma Value at Risk (hodnota v riziku) je obecně bohatá. Nicméně většina prací napsaná na toto téma se soustředí nepodmíněné parametricé a neparametrické modelování VaR. Tato práce se zabývá na přímé modelování podmíněčného VaR pomocí kvantilové regrese. Tato metoda nepředjímá žádná omezení pro rozdělení výnosů. V práci používáme výpočty denní volatility pro všechny akcie v indexu S&P 500 a pomocí kvantilové regrese dále modelu- jeme podmíněčný VaR pro celý burzovní index. Pro určení optimálního počtu nezávyslých proměnných používáme metod regularizace. Autor práce si dále neni vědom žádné podobné práce zpracované na toto konkrétní téma. Hlavní cíl práce zpočívá ve zkoumání zdali je možné touto metodou dosáhnout us- pokojivých VaR odhadů, které budou srovnatelné s jinými, běžně používanými, metodami. Závěry této práce ukazují, že kvantilová regrese použitá společně s lasso regularizací může být použitá pro výpočet jednodenního Value at Risku. Klasifikace JEL C22, C58, G15 Klíčová slova volatilita, kvantilová regrese, VaR, GARCH Název práce Podmíněné kvantilové modely pro výnosy aktiv E-mail autora havel.stepan@gmail.com E-mail vedoucího práce barunik@fsv.cuni.cz
|
|
| |
host ::
RSS.