|
|
Testování jednotkového kořene s aplikací na finanční časové řady
Pechmanová, Kateřina ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Tato práce se zabývá lineárními ARMA procesy, které jsou určené pro popis chování časových řad, a též samotnou analýzou vybraných časových řad. Nejprve jsou zavedeny základní pojmy spolu s popisem daných ARMA modelů. Poté je představen Dickeyův-Fullerův test na jednotkový kořen, jakožto přístup k ověření nestacionarity časových řad. Důležitou částí práce jsou praktické aplikace těchto modelů a testů na simulovaná a reálná data. Reálná analyzovaná data zachycují vývoj směnného kurzu koruny vůči euru. Veškeré výpočty byly prováděny v softwaru Mathematica. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Kvantitativní metody řízení rizika
Marcinek, Daniel ; Hurt, Jan (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Tato práce se zabývá modelováním akciových titulů pomocí časových řad ARCH a GARCH. Důležitým aspektem modelování je i správné zachycení volatility. Volatilita ve financích je obvykle definována jako směrodatná odchylka výnosů daného aktiva. K jejímu modelování se používá velké množství různých modelů, které jsou popsány v první části práce. Dále se práce zaměřuje na vícerozměrné modely volatility včetně vícerozměrných GARCH modelů. Pro tyto modely dává práce návod na sestrojení odhadů parametrů pomocí metody podmíněné maximální věrohodnosti. Zavedená teorie v první části práce je následně aplikována na reálná finanční data. Součástí numerické aplikace je konstrukce odhadů volatility pro dva konkrétní akciové tituly s použitím modelů popsaných v první části práce. Na stejných datech jsou následně srovnány různé dvourozměrné modely. Na základě hodnoty věrohodnostní funkce je pak doporučen konkrétní dvourozměrný model. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Determinanty postojů vybraných politických stran zemí EU27 k tureckému rozšíření Unie
Hendrych, Radek ; Šlosarčík, Ivo (vedoucí práce) ; Kostelka, Filip (oponent)
Předložená diplomová práce analyzuje potenciální determinanty formování postojů vybraných relevantních politických stran členských zemí EU27 k případnému tureckému přistoupení k Evropské unii. Bilaterální vazby mezi Unií a Tureckou republikou prošly velmi pestrou genezí. Otázka přímé turecké participace na eurounijním projektu však doposud zůstává nerozřešena a stále rezonuje napříč zúčastněnými stranami. Fenomén případného tureckého vstupu je tedy vysoce aktuálním tématem. Názor politických stran na tento partikulární problém je studován pro jejich exkluzivní postavení v systémech zastupitelských demokracií, v nichž zprostředkovávají nezbytné propojení mezi státem a společností. V kontextu eventuálního rozšíření EU o Turecko by se pak přímo podílely na jeho konfirmaci parlamentní cestou, nebo by v případě konání obecných ratifikačních referend mobilizovaly elektorát či (spolu)formovaly jeho názory. Diplomová práce rozlišuje dvě ústřední skupiny nezávisle proměnných, u nichž lze na základě akceptovaného teoretického rámce důvodně předpokládat, že by mohly kvalifikovaně explikovat názory zkoumaných politických stran na turecké rozšíření Unie. Konkrétně se jedná o faktory ideologické a širší objektivní povahy. První skupina diferencuje jednotlivé strany s přihlédnutím k jejich (širšímu) ideologickému...
|
|
|
Estimation of parameters of clipped time series
Flimmel, Samuel ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
V některých situacích nemáme k dispozici hodnoty původní časové řady, ale pouze binární data vyjadřující, zda hodnota řady v daném čase překročila danou hranici či nikoliv. Práce se věnuje odhadům charakteristik původní řady konstruovaným z takto zredukovaných "useknutých" dat, a to zejména v Gaussovských ARMA modelech. Nejprve shrneme základní vlastnosti useknuté řady a její vztah k řadě původní a uvedeme praktické příklady. Následně popíšeme konstrukci odhadů pro AR(p) modely v případě nulové hranice useknutí. Navrhneme odhad parametru v MA(1) modelu a rozebereme jeho vlastnosti s důrazem na odvození asymptotického rozptylu. Poté zkonstruujeme odhad pro parametry AR(p) a MA(1) modelu v případě obecně neznáme hranice useknutí. Všechny odhady nakonec prakticky prověříme v simulační studii, ve které srovnáme jejich chování s odhady konstruovanými z původních dat za různých podmínek. V závěru je pro ilustraci uvedena také analýza reálných dat. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Ekonometrické soustavy simultánních rovnic v životním pojištění
Hendrych, Radek
Název práce: Ekonometrické soustavy simultánních rovnic v životním pojištění Autor: Radek Hendrych Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. e-mail vedoucího: cipra@karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: V této práci se zabýváme teoretickými i praktickými otázkami souvisejícími s ekonometrickými soustavami (lineárních) simultánních rovnic. V první kapitole se seznámíme s teoretickými aspekty uvedené problematiky. Nemalý prostor věnujeme odhadovým procedurám a srovnání jejich vlastností, neopomeneme zmínit ani otázky identifikace, nekonzistence OLS-odhadů při simultánním modelování, testování některých hypotéz specifických pro tuto oblast, dynamických soustav či konstrukce předpovědí v rámci příslušných modelů. Ve druhé kapitole představíme vybrané relevantní pojmy životního pojištění. Ve třetí kapitole ukážeme praktickou aplikaci teoretických poznatků na příkladu ekonometrického modelu finančních toků v životní pojišťovně operující na českém trhu. Porovnáme mezi sebou běžné odhadové postupy (2SLS a 3SLS přístup), provedeme některé testy, které nám poslouží k verifikaci vybraných informací o studovaném modelu. Uvedeme možnost využití residuálního bootstrapu, včetně ukázky použití při konstrukci intervalů spolehlivosti. Na závěr...
|
|
|
Nelineární modely pro finanční časové řady a softwarové možnosti jejich zpracování
Fučík, Jan ; Zichová, Jitka (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Předložená práce se zabývá vybranými modely časových řad použitelnými v oblasti financí. Nejprve jsou zavedeny základní pojmy a představeny lineární modely AR. Dále se čtenář seznámí s nelineárními modely volatility ARCH včetně jejich vlastností a postupu konstrukce. Stručně jsou zmíněny zobecněné modely GARCH. Další část práce ukazuje použití popsaných modelů na reálná data z praxe pomocí dvou dostupných softwarových produktů - R a Mathematica. Programy jsou následně porovnány z hlediska obdržených výsledků a využitelnosti pro analýzu finančních časových řad pomocí vysvětlených modelů. Popis použitých procedur a přiložené CD s výstupy z programů umožňují čtenáři aplikaci modelů na vlastní data.
|
|
|
Metoda Lasso a její aplikace v časových řadách
Holý, Vladimír ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
V této práci se nejdříve popíše metoda Lasso a její adaptivní vylepšení. Dále se ukážou základní teoretické vlastnosti a představí se různé algoritmy pro její řešení. Hlavní náplní práce je pak aplikace metody Lasso na časové řady AR, MA a ARCH i na složené modely REGAR, REGMA a REGARCH. Odvodí se algoritmus adaptivní metody Lasso v obecnějším modelu časových řad, do kterého spadají všechny výše zmíněné modely i řady. Vlastnosti metod a algoritmů jsou pak ukázány na simulacích a na praktickém příkladě. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Numerická studie simultánních rovnic
Šaroch, Vojtěch ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Název práce: Numerická studie simultánních rovnic Autor: Vojtěch Šaroch Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Abstrakt: V této práci se zabýváme ekonometrickými soustavami simultánních rovnic. V první kapitole se seznámíme s teoretickými aspekty uvedené problematiky, zejména odhadovým procedurám a jejich vlastnostem. Zmíníme také otázky identifikace a nekonzis- tence OLS-odhadů při simultánním modelování. Ve druhé kapitole se věnujeme základní teorii odhadu. Zejména se budeme soustředit na intervalové odhady a přesnost odhadu. Zmíníme se také o empirickém přístupu v dané problematice. Ve třetí kapitole potom provedeme numerickou studii na jednoduchém makroekonomickém modelu na uměle vy- tvořených datech. Zajímat nás budou mimo jiné vlastnosti intervalových odhadů parametrů, rychlost konvergence či rozdíl mezi empirickým a teoretickým odhadem. Klíčová slova: Soustava simultánních rovnic, intervalové odhady, empirické odhady 1
|
|
|
Tests for time series linearity
Melicherčík, Martin ; Prášková, Zuzana (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Název práce: Testy linearity v časových řadách Autor: Martin Melicherčík Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc., Katedra pravděpo- dobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Práca v začiatku podáva potrebné teoretické základy z oblasti časových radov, ktoré sú potom využité na zostavenie viacerých testov linearity. Vzhl'adom na rôznorodost' prístupov, teória zasahuje pomerne široko do korelačnej aj spek- trálnej analýzy a uvádza niektoré základné nelineárne modely. Testy sú v druhej časti popísané, utriedené a porovnané teoreticky aj prakticky na simulovaných dátach z viacerých lineárnych a nelineárnych modelov. V závere sú spomenuté užitočné rady z aplikácie testov na dáta v jazyku R. Klíčová slova: lineárne časové rady, bispektrum, testovanie linearity, nelineárne modely
|
|
|
Principal components analysis and its applications
Dubová, Mária ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
V predloženej práci sa zaoberáme metódou hlavných komponentov. V prvej časti textu študujeme hlavné komponenty z rôznych aspektov, ako na- príklad ich odvodenie pre viacrozmerný náhodný vektor z obecného rozdelenia alebo rozlíšime ich výpočet na základe kovariančnej či korelačnej matice. Dôle- žitý je taktiež správny výber počtu hlavných komponentov, čím efektívne znížime počet dimenzií dát pri snahe zachovať čo najväčšie množstvo informácie. Teore- tické znalosti podkladáme ilustračnými príkladmi. V druhej časti sa zameriavame na hodnotu v riziku. Tento pojem je v práci definovaný spolu so vzťahmi na jej výpočet. Ďalej venujeme pozornosť praktickej aplikácií tohoto konceptu a metódy hlavných komponentov v prípade úrokových mier s rôznou dobou splatnosti, čo následne využijeme k výpočtu hodnoty v riziku pre rozličné portfólia. 1
|
host ::
RSS.