|
|
Renonc - licitovaný mariáš
Kozmík, Václav ; Šerý, Ondřej (oponent) ; Kronus, David (vedoucí práce)
Předložená práce se zabývá vývojem aplikace pro hru licitovaného mariáše na počítači. Výsledná aplikace pro operační systém Windows umožňuje hru proti počítačovým protivníkům nebo hru po síti s lidskými protihráči. Umělá inteligence dosahuje úrovně pokročilejšího hráče mariáše, dodržuje zažité herní zvyklosti a pro řešení herních situací na konci hry používá algoritmus minimaxu. Síťová komunikace probíhá přes vlastní protokol založený na XML, což umožňuje alternativní implementaci klientské části v libovolném programovacím jazyce. Přínosem oproti stávajícím aplikacím je moderní grafi cké rozhraní, široké možnosti nastavení pravidel hry a také možnost ukládání lokálních i síťových her v jakémkoliv stavu hry. Práce popisuje možnosti aplikace z uživatelské a programátorské stránky a zahrnuje i porovnání s existujícími programy.
|
|
|
Eficience portfolií při spojitém rozdělení výnosů
Kozmík, Václav ; Dupačová, Jitka (oponent) ; Kopa, Miloš (vedoucí práce)
Předložená práce se zabývá výběrem optimálního portfolia pomocí "mean-risk" modelů. Hlavním cílem práce je zkoumat konvergenci aproximativních řešení pomocí generovaných scénářů k analytickému řešení a její citlivost na zvolené míře rizika a předpokladu spojitého rozdělení. Zkoumané míry rizika zahrnují rozptyl, VaR, cVaR, absolutní odchylku a semivarianci. Pro normální a Studentovo rozdělení prezentujeme analytická řešení pro všechny míry rizika, pro logaritmicko-normální rozdělení použijeme aproximativní předpoklad, že součet logaritmicko-normálních náhodných veličin má přibližně logaritmicko-normální rozdělení. Pro všechny míry rizika také odvodíme optimalizační úlohu pro případ diskrétních scénářů a získaná řešení porovnáme s analytickým řešením. V rámci generování scénářů je výpočet několikrát opakován a prezentujeme vlastní metodu, která umožňuje pomocí shlukové analýzy najít optimální řešení. Všechny optimalizační úlohy jsou přepsány do jazyka GAMS a samotné testování a odhady jsou realizovány vlastním programem v jazyce C++.
|
|
|
Zpřesnění modelu odhadování vývoje cen na komoditních trzích za pomocipřidání nových kanálů
Kozmík, V. ; Šindelář, Jan
Předložená práce se zabývá odhadem vývoje ceny na trzích s futures kontrakty. Hlavním cílem této práce je zjistit, na kterých vstupních datech (cena,objem kontraktů, atd.) závisí námi hledaný odhad budoucí ceny.Za předpokladu určitých Zjednodušení je problém převeden na matematický model, který je řešitelný za pomoci metod Bayesovského odhadování.Tato práce prezentuje používané metody odhadu ceny a poté se zaměřuje na svůj hlavní cíl, a to je odhad struktury. Použitý algoritmus je popsán matematicky a dále naprogramován v jazyce Matlab.Výsledky algoritmu na konkrétních datech včetně jejich ekonomické interpretace jsou poslední částí této práce.
|
|
| |
|
| |
host ::
RSS.