|
|
Unorthodox measures of economic performance
Křehlík, Tomáš ; Zápal, Jan (vedoucí práce) ; Jeřábek, Jakub (oponent)
Posouzení dlouhodobé ekonomické výkonnosti je palčivým problémem dnešní ekonomie. Existuje mnoho rozličných metod, jak toho docílit, především jsou to indexy udržitelnosti (Sustainable society index, Ecological footprint, Urban Sustainability index, etc.), které však trpí mnoha problémy (monetizace, vážení). V posledních letech byla vyvinuta metoda, která je založená na fuzzy logice a multikriteriální rozhodovací analýze, nazývaná NAIADE. Ta se vyrovnává s mnoha problémy, kterými trpí výše zmíněné indexy, avšak nebyla zatím aplikována v mnoha případech. Cílem mé bakalářské práce je podat přehled dnes používaných indexů, představit multikriteriální rozhodovací analýzu, provést výpočet pomocí NAIADE a vyhodnotit výsledky České Republiky v mezinárodní perspektivě.
|
|
|
Robust Estimator of Persistence in Financial Time Series
Jeřábek, Jakub ; Hanzák, Tomáš (oponent) ; Vošvrda, Miloslav (vedoucí práce)
The goal of this thesis is to develop a novel robust log-periodogram regression method to detect the presence of long memory in time series. By the use of the Least Trimmed Squares regression we obtain an estimator that is less sensitive to outliers and leverage points, which is highly desirable particularly because the Periodogram estimator itself is prone to such inhomogeneities. In a Monte Carlo study, the new estimator provides smaller bias than the classical Least Squares log-Periodogram estimator. On the other hand the variability of estimation is increased. The proposed estimator is compared to existing long memory estimators on a case study of international currency exchange rates.
|
|
|
Multifractal nature of financial markets and its relationship to market efficiency
Jeřábek, Jakub ; Vošvrda, Miloslav (vedoucí práce) ; Krištoufek, Ladislav (oponent)
Práce ukazuje souvislost mezi perzistencí ve výnosech finančních trhů a jejich efektivitou. Interpretuje hypotézu efektivních trhů a představuje různé modely časových řad použitelné k analýze finančních trhů. Důkladně vysvětluje koncept dlouhé paměti a analyzuje dva hlavní typy metod odhadu dlouhé paměti - metody v časové a frekvenční doméně. Pomocí Monte Carlo studie srovnává kvalitu jednotlivých metod a vybrané metody následně používá na data z reálného světa - směnné kurzy a akciové trhy. Práce nenachází žádné doklady o dlouhé paměti ve výnosech, nicméně volatilita akciových trhů vykazuje jasné známky perzistence.
|
|
|
Sdružené transportní procesy
Jeřábek, Jakub ; Kuráž, Michal (vedoucí práce) ; Lukáš, Lukáš (oponent)
Cílem této práce bylo rozšíření modelu DRUtES o modul umožňující výpočet sdruženého transportu vlhkosti, tepla a mísitelné látky v proměnlivě nasyceném porézním prostředí. Jednalo se především o implementaci konstitučních vztahů popisujících sdružený transport do zdrojového kódu modelu ve smyslu Galerkinovy metody konečných prvků. Kromě implementace těchto vztahů bylo třeba vytvořit systém načítání konfiguračních souborů do datových struktur modelu a udělat několik spíše menších úprav kódu modelu. Správnost implementace jsem ověřil porovnáním numerického a analytického řešení jednotlivých transportních procesů. Transport vlhkosti jsem porovnal s Philipsovým semi-analytickým řešením Richardsovy rovnice v difuzním tvaru. Transport tepla a mísitelné látky s analytickým řešením advekčně disperzní rovnice. Tato srovnání ukázala vyhovující podobnost numerického a analytického řešení a ověřila správnost implementace. Vliv sdružení na transport jsem porovnal s numerickým řešením nesdružených transportů. V tomto případě jsem určoval správnost implementace toků spíše kvalitativně srovnáním s odbornou literaturou. Před případným použitím je třeba provést validaci sdruženého modelu porovnáním s měřenými daty.
|
host ::
RSS.