|
|
Univerzální doporučovací systém
Cvengroš, Petr ; Vojtáš, Peter (vedoucí práce) ; Dědek, Jan (oponent)
Doporučovací systémy jsou programy, které se uživateli nabízejí objekty (např. knihy nebo hudbu), které by pro něj mohly být zajímavé. Tyto systémy získávají vzrůstající popularitu a jsou intenzivně studovány výzkumnými skupinami po celém světě. Ve webových systémech, jako jsou internetové obchody nebo komunitní servery, bývají obvykle k dispozici různé datové zdroje, které mohou být využity k doporučování, např. atributy uživatelů a objektů, hodnocení objektů uživateli nebo nepřímá zpětná vazba získaná ze zaznamenaného chování uživatele. V této práci představujeme koncept Univerzálního doporučovacího systému (Unresyst), který dokáže využít těchto datových zdrojů a zároveň je doménově nezávislý. V práci navrhujeme způsoby využití systému Unresyst, ze současných metod používaných k doporučování vybíráme jako nejvíce vhodnou knowledge-based metodu kombinovanou s kolaborativním filtrováním. Dále analyzujeme datové zdroje v různých systémech a zobecňujeme je tak, aby byly doménově nezávislé. Navrhujeme architekturu systému Unresyst, popisujeme rozhraní systému a způsoby zpracování datových zdrojů. Dále přizpůsobujeme Unresyst na tři data sety z reálných systémů, vyhodnocujeme přesnost doporučení a srovnáváme ji se současnými algoritmy pro kolaborativní filtrování. Srovnání ukazuje, že kombinování různých...
|
|
|
Finacování malých a středních podniků
Hrbáček, Jan ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Janda, Karel (oponent)
Malé a střední podniky (MSP) tvoří významnou část všech světových ekonomik. Tato práce nejprve shrnuje teoretické a empirické poznatky o jejich vlastnostech a významu. Dále se v ní věnuji popisu jejich financování a to zejména v kontextu podnikatelského prostředí a tržně orientované strategie hospodářské politiky určené na jejich podporu a rozvoj. Největší pozornost je pak upřena na popsání vývoje sektoru MSP v ČR, jeho aktuálním problémům, budoucím výzvám a možnostem financování.
|
|
| |
|
|
Pricing of interest rate derivatives and calibration issues in a multi-factor LIBOR market model framework
Doubrava, Jan ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce)
Finanční deriváty jsou finanční instrumenty, jež umožňují investorům i dlužníkům optimalizovat svá portfolia podle individuálních potřeb a míry akceptovatelného rizika. Jejich význam na finančních trzích v posledních deseti letech enormně stoupl a objemy zobchodovaných instrumentů nepřestávají růst. Deriváty úrokových měr tvoří velkou podskupinu, jejich oceňování tvoří ve finanční matematice díky zvláštním charakteristikám dynamiky výnosové a diskontní křivky samostatnou kapitolu. Tato práce se v první části zabývá základními principy oceňování derivátů úrokových měr vycházející z teorie o bezarbitráži a představením nejběžnějších modelů dynamiky výnosové křivky. Druhá část se zabývá otázkou kalibrace v rámci "LIBOR Market Modelu" s jedním až třemi faktory rizika. Tyto tři modely jsou použity k ocenění swapcí pomocí Monte Carlo simulace v rámci teorie o bezarbitráži představené v první části. Výsledkem práce je zjištění, že nejlépe jsou swapce oceněny pomocí modelu s pouze jedním faktorem rizika. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
| |
|
|
Analýza existujících Open source alternativ k Microsoft Exchange serveru včetně ověření viability zvoleného nevhodnějšího řešení
DĚDEK, Jan
Předmětem této bakalářské práce jsou opensourcové alternativy k MS Exchage serveru. Microsoft Exchange server je systém pro podporu spolupráce, který umožňuje správu (ukládání, sdílení, ) firemních dat. Především emailů, kontaktů a kalendářů, poznámek a úkolů. Veškerá tato data jsou synchronizována a zobrazována na zařízeních (pracovní stanici, notebooku, tabletu, mobilním telefonu, ) uživatele. O přehledné a uspořádané zobrazení se stará program MS Outlook. Toto řešení je velice finančně nákladné jak z hlediska licencí softwaru, tak z hlediska nároků na hardware. V této práci budou představeny a porovnány některé opensourcové groupware systémy bezplatné alternativy k MS Exchange serveru. Bude zvolena a prakticky vyzkoušena nejvhodnější alternativa, popsána její instalace a konfigurace jakožto virtuální server na platformě Proxmox Virtual Environment. V závěru práce budou shrnuty výhody a nevýhody této alternativy včetně upozornění na případná úskalí.
|
|
|
Pricing of interest rate derivatives and calibration issues in a multi-factor LIBOR market model framework
Doubrava, Jan ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce)
Finanční deriváty jsou finanční instrumenty, jež umožňují investorům i dlužníkům optimalizovat svá portfolia podle individuálních potřeb a míry akceptovatelného rizika. Jejich význam na finančních trzích v posledních deseti letech enormně stoupl a objemy zobchodovaných instrumentů nepřestávají růst. Deriváty úrokových měr tvoří velkou podskupinu, jejich oceňování tvoří ve finanční matematice díky zvláštním charakteristikám dynamiky výnosové a diskontní křivky samostatnou kapitolu. Tato práce se v první části zabývá základními principy oceňování derivátů úrokových měr vycházející z teorie o bezarbitráži a představením nejběžnějších modelů dynamiky výnosové křivky. Druhá část se zabývá otázkou kalibrace v rámci "LIBOR Market Modelu" s jedním až třemi faktory rizika. Tyto tři modely jsou použity k ocenění swapcí pomocí Monte Carlo simulace v rámci teorie o bezarbitráži představené v první části. Výsledkem práce je zjištění, že nejlépe jsou swapce oceněny pomocí modelu s pouze jedním faktorem rizika. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Využití HTML5 pro tvorbu 2D her
Dědek, Martin ; Ženíšek, Jan (vedoucí práce) ; Buchalcevová, Alena (oponent)
Cílem práce je zpracovat možnosti využití HTML5 pro vývoj 2D her. Práce začíná teoretickou částí, kde jsou definovány základní pojmy a představeny technologie dostupné v HTML5, které jsou pro tvorbu her využitelné. Zde se práce soustředí hlavně na element canvas a možnosti herního ovládání. Na tento teoretický úvod navazuje stručný přehled nejpoužívanějších frameworků a knihoven. Všechny poznatky jsou uvedeny v kontext v praktické částí, která se zabývá vlastním návrhem a implementací jednoduchých her. Každá hra využívá jiný postup nebo technologii, popsanou v teoretické části. Jedna z her slouží jako ukázka práce s frameworkem Phaser.
|
|
|
The Effects of Foreign Exchange Interventions in a Small Open Economy: The Case of the Czech Republic in a World Context
Timko, Jan ; Holub, Tomáš (vedoucí práce) ; Dědek, Oldřich (oponent)
Cílem této práce je zkoumání dopadu devizových intervencí v malé otevřené ekonomice, přičemž se práce soustředujě na české intervence z konce roku 2013. V první části modelujeme vliv intervencí na volatilitu pomocí GARCH modelu. Druhá část odhaduje vztahy mezi makroekonomickými proměnnými za použití vektorové autoregrese. V této části odhadujeme nejprve odezvu na šoky způsobené skokovým zvýšením exchange rate nebo inflace. V následující části je provedena kontrafaktuální analýza, která srovnává skutečný vývoj makro proměnných s alternativním scénářem v případě, že by intervence nenastala. Našše výsledky ukazují že intervence jsou spjaty s poklesem volatility, který je však několik měsíců zpožděný. Na základě kontrafaktuální analýzy bylo zjištěno, že intervence způsobila nárůst inflace o 1.5 % a v případě, že by intervence neproběhla by nyní byla české ekonomika v deflaci okolo -1 % Klíčová slova: Vektorová autoregrese, Modelování volatility, Měnová politika, Intervence Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Can Monetary Policy Create Asset Price Bubbles?
Mareček, Jan ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Dědek, Oldřich (oponent)
Cílem této diplomové práce je zjistit, zda expanzivní měnová politika vytváří tlak na růst cen aktiv, a tedy zda může způsobovat vznik cenových bublin, nebo přesněji významně přispívat k vytváření cenových bublin na trzích aktiv. Za tímto účelem zkoumáme významnost a znaménko koeficientu indikátoru orientace měnové politiky jako determinantu vývoje cen nemovitostí a akcií na čtvrtletních panelových datech za 19 zemí OECD od roku 1980. Následně jsou na základě stanovených kritérií vyhodnoceny realitní a akciové bubliny a období expanzivní měnové politiky ke zkoumání jejich závislosti. Cenové bubliny na trzích aktiv jsou hodnoceny na bázi vývoje příslušných cenových indexů bez ohledu na vývoj fundamentálních faktorů. Na základě našich výsledků má expanzivní měnová politika pozitivní vliv na vývoj cen nemovitostí a může tedy přispívat ke vzniku realitních bublin. Efekt na vývoj cen akcií je nejednoznačný a často statisticky nevýznamný. Zkoumáním vztahu mezi vyhodnocenými cenovými bublinami a obdobími expanzivní měnové politiky bylo zjištěno, že expanzivní měnová politika není ani dostačující, ani nutnou podmínkou pro vznik cenových bublin na trzích aktiv, ale také, že existuje relativně silná závislost mezi těmito událostmi. Klasifikace C23, E43, E52, E58, G12, N10, N20 Klíčová slova ceny aktiv, měnová...
|
host ::
RSS.