|
|
Test shody s binomickým rozdělením založený na faktoriálních momentech
Schmidtmayer, Jan ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Mizera, Ivan (oponent)
Bakalářská práce podrobně představuje test dobré shody s binomickým rozdělením založený na faktoriálních momentech. Nejdříve jsou v úvodu práce zavedeny základní pojmy a následně ve druhé kapitole postupně odvozeno asymptotické rozdělení testové statistiky. Diskutovány jsou také případy, kdy testová statistika není definovaná. Další částí práce je simulační studie, ve které je ukázáno chování popisovaného testu a jeho síla proti alternativám, ke kterým může běžně v praxi docházet. Všechny tyto vlastnosti jsou pro kontext porovnány s chí-kvadrát testem dobré shody. Závěr práce představuje ukázka využití tohoto testu na reálných datech z finančního prostředí. 1
|
|
|
Weighted portmanteau tests for time series analysis
Gažová, Miroslava ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Táto diplomová práca predstavuje vážené a nevážené portmanteau testy, ktoré sa používajú na testovanie adekvátnosti odhadnutého modelu ARMA. Modely ARMA sa hojne využívajú pri analýze časových rád. Čitateľ je oboznámený s váženými portman- teau testami s váhami založenými na jadrových funkciách a s geometricky klesajúcimi váhami. Ďalej detailne rozoberáme asymptotické rozdelenie testových štatistík. Na záver uvádzame rozsiahlu simulačnú štúdiu v programovacom jazyku R, ktorá skúma hladinu a silu uvažovaných testov. Cieľom simulačnej štúdie je najmä porovnať vážené varianty portmanteau testov s Boxovým-Piercovým a Ljungovým-Boxovým testom. 1
|
|
| |
|
|
Multiplicative error models and their estimation
Kusenda, Ondrej ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Hendrych, Radek (oponent)
Diplomová práca sa zaoberá vysokofrekvenčnými časovými radmi, ktoré nadobúdajú kladné hodnoty. Na modelovanie takýchto časových radov sa používajú multiplikatívne chybové modely (MEM). Medzi základné MEM modely patrí ACD model a LACD model. V práci sú tieto modely definované a popísané ich základné vlastnosti. Ďalej sa v práci popisuje metóda maximálnej vierohodnosti a metóda quasi-maximálnej vierohodnosti pre odhad parametrov. V simulačnej štúdii sú porovnané metódy odhadu a vplyv zlej špecifikácie mod- elu a stupňa modelu na kvalitu jednokrokovej predikcie. Praktická časť obsahuje aj aplikáciu na reálne dáta z finančného prostredia, kde sa modelujú absolútne logaritmické výnosy akcií. 1
|
|
|
Modely multiplikativních chyb
Krahulík, Matyáš ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Hudecová, Šárka (oponent)
Tato práce se věnuje tzv. modelům multiplikativních chyb (MEM), které se využívají k modelování nezáporných časových řad, nejčastěji ve finančním sektoru. Obsahem první kapitoly jsou modely ARCH a GARCH, které sice nepatří do skupiny modelů multipli- kativních chyb, ale úzce s nimi souvisí. Druhá kapitola se již zaměřuje přímo na modely MEM a jejich další rozšíření, jako jsou modely MEM rozšířené v nule (ZA-MEM) nebo semiparametrické modely MEM (SpMEM). Tyto modely jsou nejprve definovány a poté jsou představeny metody pro odhady parametrů v těchto modelech. Ve třetí kapitole, která obsahuje praktickou část práce, jsou postupy z druhé kapitoly aplikovány na reálná data v podobě časové řady škod z jedné z českých pojišťoven. V závěru jsou navrženy další postupy pro rozšíření aplikací modelů MEM na pojišťovnická či jiná data. 1
|
|
|
Parametric variance modelling within a feasible weighted least squares estimator
Dávidík, Filip ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato práce zkoumá důsledky heteroskedasticity v regresních modelech, kde rozptyl chyb není konstantní napříč pozorováními. Tradiční odhady jako jest Metoda nejmenších čtverců (OLS) se spoléhají na předpoklad homoskedasticity, avšak reálná data často od- chylují od tohoto ideálu. V reakci na to je představen odhad metody vážených nejmenších čtverců (WLS), který se zabývá známými formami heteroskedasticity. Společně s metodou WLS zavádíme odhad přípustnými váženými nejmenšími čtverci (FWLS), který vyžaduje pouze částečné znalosti formy heteroskedasticity. Teoretická část uvede vyšší efektivitu WLS odhadu ve srovnání s OLS odhadem, je-li známá forma heteroskedasticity, přičemž zavádí FWLS odhad jako alternativu k WLS odhadu. Simulační studie dále ilustrují změnu chování FWLS odhadů a jejich komplexní srovnání při různých specifikacích mod- elů (včetně nesprávně specifikovaných modelů rozptylu) a poznatky o jejich výkonu ve srovnání s odhadem OLS. Nakonec je poskytnuto doporučení pro výběr metody na zák- ladě konkrétních charakteristik modelu, zdůrazňující důležitost zohlednění heteroskedas- ticity v empirickém výzkumu. 1
|
|
|
Recursive least squares method: Selected applications
Mičuda, Timotej ; Hendrych, Radek (vedoucí práce) ; Hudecová, Šárka (oponent)
Táto bakalárska práca obsahuje predstavenie, odvodenie a implementáciu rekurentnej metódy najmenších štvorcov. Metóda je analógiou klasickej metódy najmenších štvorcov pre lineárnu regresnú úlohu, pričom používa rekurzívny postup na aktualizáciu koeficien- tov. Cieľom tejto práce je predstavenie algoritmu rekurentnej metódy a oboznámenie sa s jej výhodami. Metódu využijeme na tri rôzne simulácie, v ktorých ukážeme jej vlast- nosti a modifikácie. Taktiež metódu aplikujeme na odhady pri použití na reálne dáta v spojitosti s CAPM modelom. 1
|
|
|
Testy dobré shody s exponenciálním rozdělením
Hlaváčová, Nikola ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Mizera, Ivan (oponent)
Práce se zabývá testy dobré shody pro exponenciální rozdělení. V první části jsou zavedeny základní pojmy včetně jejich vlastností. Poté se věnujeme testům dobré shody založeným na empirické distribuční funkci. Tyto testy dělíme podle toho, zda je para- metr rozdělení λ > 0 známý nebo neznámý. Je-li parametr neznámý, použijeme metodu tzv. parametrického bootstrapu, kdy neznámý parametr λ odhadneme pomocí metody maximální věrohodnosti. Následuje část, kde jsou představeny testy využívající některou z vlastností exponenciálního rozdělení např. Giniho index a střední zbytkovou životnost. V této části jsou odvozeny tvary jejich testových statistik a rozdělení za platnosti nu- lové hypotézy. Na závěr je uvedena simulační studie, která porovnává jednotlivé testy z hlediska hladiny a síly pro různá nastavení. 1
|
|
|
Expektily a jejich odhady
Škurek, Jan ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Kopa, Miloš (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na studium expektilů jako alternativního přístupu k tradičním kvantilům. Expektily se stávají stále populárnějšími jako míra rizika v růz- ných oblastech, včetně finančního a pojišťovacího sektoru. V práci jsou uvedeny základní vlastnosti a jednotlivá odvození jsou podrobně popsána. V rámci odhadu expektilu je vedle definice výběrového expektilu představena parametrická metoda odhadu expek- tilu. Praktická část je věnována odhadům výběrového expektilu, parametrického odhadu momentovou metodou a porovnáním obou metod na nasimulovaném výběru z exponen- ciálního rozdělení. 1
|
|
|
Estimation of latent distribution for ordinal data
Hržič, Viktor ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Komárek, Arnošt (oponent)
Hlavným cieľom práce je predstavenie problematiky ordinálnych dát a najmä následne vytvorených odhadov latentného rozdelenia hustoty. Takto získané odhady sú porovná- vané v simulačnej štúdii s inými metódami tvorby odhadov, ktoré sú v praxi používané častejšie. Čitateľ bude oboznámený s metódou maximálnej vierohodnosti, ktorá bola vy- užitá pri tvorbe jednotlivých odhadov. Jedna časť je venovaná aj alternatívnemu prístupu využitím Bernsteinových polynómov. Bolo zistené, že s prihliadnutím na benefity, kto- rými sú bezpochyby jednoduchší zber dát v ordinalizovanej podobe a minimalizácia chýb ktorých sa môže dopustiť respondent, sme dostali veľmi kvalitné a hodnotné výsledky. 1
|
host ::
RSS.