Název: Vážené portmanteau testy pro analýzu časových řad
Překlad názvu: Weighted portmanteau tests for time series analysis
Autoři: Gažová, Miroslava ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2024
Jazyk: slo
Abstrakt: [eng] [cze]
This thesis introduces weighted and unweighted portmanteau tests, which are used for testing goodness-of-fit of a fitted ARMA model. ARMA models are widely used for time series analysis. The reader is presented with weighted portmanteau tests with weights based on kernel functions and with geometrically decaying weights. Next, we deal with the asymptotic distribution of test statistics in greater detail. Lastly, we present an extensive simulation study in the R programming language, which computes the statistical size and power of the considered tests. The main goal of the simulation study is a comparison of weighted variants of portmanteau tests with Box-Pierce and Ljung-Box tests. 1 Táto diplomová práca predstavuje vážené a nevážené portmanteau testy, ktoré sa používajú na testovanie adekvátnosti odhadnutého modelu ARMA. Modely ARMA sa hojne využívajú pri analýze časových rád. Čitateľ je oboznámený s váženými portman- teau testami s váhami založenými na jadrových funkciách a s geometricky klesajúcimi váhami. Ďalej detailne rozoberáme asymptotické rozdelenie testových štatistík. Na záver uvádzame rozsiahlu simulačnú štúdiu v programovacom jazyku R, ktorá skúma hladinu a silu uvažovaných testov. Cieľom simulačnej štúdie je najmä porovnať vážené varianty portmanteau testov s Boxovým-Piercovým a Ljungovým-Boxovým testom. 1
Klíčová slova: časové rady|modely ARMA|Boxov-Piercov test|Ljung-Boxov test|vážené portmanteau testy; time series|ARMA models|Box-Pierce test|Ljung-box test|weighted portmanteau tests

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/190600

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-622323


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce