|
|
Hypoteční krize v USA - příčiny a souvislosti
Šulista, Jan ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Krč, Jakub (oponent)
Tato práce se zabývá tématem hypoteční krize, která v posledních letech postihla Spojené státy. První část této práce popisuje hlavní příčiny dnešní finanční krize, zvláště pak některé změny v legislativě a použití finančních derivátů. První kapitola také přináší informace o poskytování nekvalitních hypoték, které se staly hlavní příčinou pozdější bankovní krize. Druhá kapitola analyzuje vážné problémy finančního trhu ve Spojených státech a problémy některých bank. Kapitola také popisuje slabiny finančního sytému a jeho napojení na finanční deriváty založené na hypotékách. Závěrečná část porovnává dnešní krizi s Velkou depresí a popisuje reakci státních orgánů na současnou krizi.
|
|
|
Změny měnových kurzů a jejich vliv na finanční řízení mezinárodní společnosti
Synková, Martina ; Taušer, Josef (vedoucí práce) ; Vanžura, Pavel (oponent)
Práce se zabývá vybranými aspekty finančního řízení nadnárodních korporací a popisuje vliv kurzového rizika na tyto společnosti. Teoretická část vysvětluje pojmy cash pooling, netting a přibližuje problematiku transferových cen. Dále definuje podstatu kurzového rizika, transakční, ekonomické a translační devizové expozice a zaměřuje se na finanční deriváty, jako nástroje pro řízení kurzového rizika. Praktická část je věnována případové studii, kde jsou teoretické poznatky aplikovány na vybranou společnost.
|
|
|
Zajištění rizik v mezinárodním podnikán s využitím finančních derivátů
Rohrbacher, Jan ; Taušer, Josef (vedoucí práce) ; Mergl, Tomáš (oponent)
Tato práce se zabývá zajištěním rizik v mezinárodním podnikání prostřednictvím základních druhů derivátů - forwardů, futures, swapů a opcí. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje dvě kapitoly a zabývá se nejprve obecnou definicí derivátů a dále jejich vymezení z hlediska ekonomického, právního a účetního aspektu. Následující část je věnována statistickému vykazování derivátů a aktuální situaci na burzovním a mimoburzovním trhu s deriváty. Praktická část této práce je vyhrazena samotnému popisu jednotlivých druhů derivátů včetně příkladů jejich praktického využití při zajištění rizik. Tato část je věnována analýze procesu zajištění ve společnosti Měď Povrly, která je díky svému zapojení do mezinárodního obchodu vystavena jednak komoditnímu, tak měnovému riziku.
|
|
|
Role finančních derivátů a strukturovaných produktů v subprime krizi 2007
Hranaiová, Beáta ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Práce adresuje tematiku finančních krizí a zaměřuje se hlavně na aktuální krizi amerického hypotečního trhu. Zkoumá její příčiny a poskytuje čtenářům úvod do problematiky relevantních finančních derivátů a strukturovaných produktů, které byly jednou z příčin vzniku a rozšíření krize (CDS, CDO, MBS, RMBS). Práce popisuje období před a počas krize, a koncentruje se na nedostatky těchto instrumentů a sekuritizace, včetně jejich ratingů, neadekvátní regulace, a vlyvu na snížení kapitálových rezerv v ekonomice. Rovněž navrhuje řešení nedostatků současného finančního systému, přičem hlavní pozornost je věnována správné regulaci.
|
|
|
Účtování a oceňování finančních derivátů
Knytl, Jan ; Strouhal, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá finančními deriváty k obchodování, jejich využitím a způsobem zachycování v účetnictví. Práce je rozdělena na tři části. V první teoretické části popisuji jednotlivé druhy derivátů s důrazem na úrokové a měnové kontrakty. Druhá část je orientována na českou legislativu ve srovnání s Mezinárodními účetními standardy. Ve třetí části prakticky ukazuji, jak ocenit a zachytit v účetnictví měnový forward a měnovou opci.
|
|
|
Řízení finančních rizik v mezinárodním podnikání
Koukalová, Klára ; Taušer, Josef (vedoucí práce) ; Kvapil, Tomáš (oponent)
V teoretické části diplomové práce jsou popsána finanční rizika, se kterými se společnosti působící na mezinárodních trzích setkávají. Druhá kapitola představuje jednotlivé způsoby řízení kreditních rizik. Podstatu finančních derivátů, motivy obchodování s deriváty a jejich stručnou historii přibližuje třetí kapitola práce. V posledních dvou kapitolách práce je nejprve představena společnost České aerolinie, a.s. a dále popsán způsob, jakým jsou finanční rizika ve společnosti řízena.
|
|
|
Rizika obchodování s finančními deriváty
Jonáš, Martin ; Taušer, Josef (vedoucí práce) ; Černá, Iveta (oponent)
Obsahem diplomové práce je analýza rizik obchodování s finančními deriváty. Teoretická část se zabývá obecným popisem charakteristiky finančních derivátů a jejich využitím. Praktická čast ilustruje rizika obchodování s finančními deriváty na případech krachu Barings Bank a Long-term Capital Management.
|
|
|
Řízení kurzového rizika ve společnosti IMP Jablonec
Vaculík, Martin ; Taušer, Josef (vedoucí práce) ; Nývlt, Daniel (oponent)
Práce nabízí komplexní pohled na zajištění kurzového rizika v konkrétní firmě, jejíž hlavní činností je export. Úvodní teoretická část shrnuje veškeré možnosti zajištění rizika, včetně přirozeného hedgingu nebo použití finančních derivátů. Zvláštní pozornost je věnována i v praxi stále populárnějším opčním strategiím. Praktická část se poté snaží aplikovat získané poznatky na konkrétní firmu. Po provedení kompletní analýzy příjmů a výdajů společnosti dochází k analýze a zhodnocení celé zajišťovací strategie.
|
|
|
Zajišťovací operace
Procházková, Petra ; Dvořáček, Jiří (vedoucí práce) ; Smolák, Pavel (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá zajišťovacími operacemi proti kurzovému riziku, jež představuje významný problém řady tuzemských podniků obchodujících se zahraničními partnery. Cílem práce je charakterizovat možné způsoby eliminace či minimalizace kurzového rizika a zhodnotit efekty na výsledek hospodaření a likviditu společnosti plynoucí z použití zajišťovacích nástrojů oproti situaci bez zajištění. Daná problematika je přiblížena na příkladu dvou českých společností, jež jsou vystaveny měnovému riziku. Analýza je zaměřena na měnové forwardy sjednávané s bankou a přirozený hedging v souvislosti s aplikací zajišťovacího účetnictví.
|
|
|
Ohodnocování finančních derivátů
Bažant, Petr ; Málek, Jiří (vedoucí práce) ; Witzany, Jiří (oponent)
Finanční deriváty jsou v současné době jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí teoretického i praktického světa financí, zásadním problémem je však ohodnocování těchto kontraktů. Tato práce si klade za cíl seznámit se standardními modely ohodnocování a jejich omezeními, prozkoumat pokročilé metody pomocí spojitých martingalových měr a na jejich základě navrhnout numerické metody využitelné k ohodnocování derivátů. Rovněž pak i nastínit cesty k odstranění určitých omezujících podmínek.
|
host ::
RSS.