|
|
Aplikace metod rizikového managementu při rozhodování o vstupu společnosti ComAp na trh hybridních systémů
Král, Lukáš ; Hrůzová, Helena (vedoucí práce) ; Málek, Martin (oponent)
Rozhodování je jednou ze základních manažerských aktivit, někdy bývá dokonce označováno za jádro řízení. Aby firma v dnešním turbulentním a konkurenčním prostředí obstála, klade stále větší nároky na manažery, kteří firmu svými rozhodnutími řídí. Praxe ukazuje, že riziko je v jejich rozhodování často podceňováno, v mnoha případech dokonce ignorováno, což ohrožuje podnikatelskou prosperitu firem. Tato nepříznivá situace byla hlavní příčinou, proč se autor ve své práci rozhodl aplikovat metody rizikového managementu pro řešení určitého rozhodovacího problému z praxe. Za tímto účelem byla využita spolupráce se společností ComAp a.s., která zvažuje rozšíření svého zaměření a případný vstup na nové trhy. Cílem této práce je posoudit možnosti vstupu společnosti ComAp na trh hybridních systémů a pomocí metod rizikového managementu doporučit vhodnou variantu. Dalším cílem této práce je zhodnotit přínos metody Monte Carlo pro řešení zmíněného rozhodovacího problému a možné využití tohoto nástroje ve firmě ComAp v budoucnu.
|
|
|
Simulační model vývoje penzijního připojištění
Zárubová, Radka ; Dlouhý, Martin (vedoucí práce) ; Kuncová, Martina (oponent)
Předkládaná práce čtenáře nejprve seznámí se systémem penzijního připojištění, včetně jeho navržené novelizace z roku 2009. Jejím cílem je předpověď a analýza očekávaného vývoje penzijního připojištění se státním příspěvkem. Práce se zaměřuje na simulační model tohoto pojistného produktu. V rámci tohoto simulačního modelu jsou náhodně generovány míry zhodnocení a je určováno množství peněžních prostředků, které by klient hypotetického penzijního fondu získal. K usnadnění simulace jsem naprogramovala aplikaci v jazyce VBA, která je součástí práce. Aplikace umožňuje provést simulační běhy v požadovaném počtu replikací. Práce obsahuje čtyři simulační experimenty -- simulaci penzijního připojištění a simulaci penzijního spoření, obojí jak s přípěvky zaměstnavatele, tak i bez nich. Na konci práce je porovnána očekávaná efektivnost těchto dvou systémů z pohledu účastníka i z pohledu vlády.
|
|
|
Aplikace metody Monte Carlo pro DEA modely s intervalovými charakteristikami
Ficl, Vít ; Jablonský, Josef (vedoucí práce) ; Charvát, Karel (oponent)
Pro určení efektivnosti homogenních produkčních jednotek byly navrženy DEA modely. Tyto modely posuzují efektivnost na základě pevně zadaných dat, která byla získána z minulých pozorování. Pokud je cílem určit efektivnost v nadcházejícím období, je nutné pracovat se stochastickými daty. V tomto případě je vhodné určit pro data optimistické a pesimistické odhady, které tvoří interval, v jakém se mohou uvažovaná data pohybovat. Modely s neurčitými charakteristikami lze optimalizačně řešit IDEA modely, nebo simulačně metodou Monte Carlo. Při simulačním řešení lze určit medián a pravděpodobnost toho, že sledovaná produkční jednotka dosáhne efektivní hranice. Pro účely aplikace metody Monte Carlo pro DEA modely s intervalovými daty byla navržena počítačová aplikace, která byla využita pro řešení ukázkové úlohy.
|
|
|
Návrh sbírky příkladů pro předmět počítačová fyzika 1
FIKTUSOVÁ, Jana
Bakalářská práce je koncipována jako soubor příkladů k látce probírané v předmětu Počítačová fyzika 1. Pozornost je věnována především metodě Monte Carlo, deterministickým technikám počítačového modelování a řešení vybraných druhů diferenciálních rovnic. Každá kapitola je uvozena shrnutím nejdůležitějších teoretických poznatků nezbytných pro jejich úspěšné řešení, poté následují příklady k procvičení problematiky.
|
|
|
Metody počítačového modelování
SUCHAN, Petr
V tomto textu jsou uvedeny rozbory základních technik, které se často používají při vytváření matematických modelů v počítačové fyzice. Text je rozdělen do čtyř základních kapitol. V první kapitole je uvedena definice počítačového modelování a počítačových simulací. Poté následuje kapitola zabývající se částicovými, spojitými a hybridními technikami počítačového modelování. Nakonec se tento text zabývá popisem dvou nejpoužívanějších metod počítačového modelování, tj. metodou molekulární dynamiky a metodou Monte Carlo.
|
|
|
Predikce chaotických časových řad
Dědič, Martin ; Tichý, Vladimír (vedoucí práce) ; Smrčka, Pavel (oponent)
Práce se zabývá možností predikce chaotických (zejména pak ekonomických) časových řad. Chaotické řady jsou díky vysoké závislosti na počátečních podmínkách z principu dlouhodobě nepredikovatelné. V některých případech však lze jejich chování více, či méně předpovídat alespoň krátkodobě. Cílem práce je ukázat, na kolik a zda vůbec lze vývoj těchto řad předvídat pomocí nelineárních metod a pokusit se případně odhalit či zamítnout přítomnost chaotického chování v nich. Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou krátce vysvětleny vybrané důležité pojmy a metody z dané oblasti. Kromě popisu některých metod predikce je zde nastíněno, které ukazatele a metody lze využít pro zjištění možností a omezení predikce. Druhá kapitola se soustředí na návrh úprav počítačového programu FracLab, který bude k predikci využit. Poslední, třetí kapitola je experimentální. Kromě popisu jednotlivých řad a postupů obsahuje diskuzi výsledků provedených predikcí na těchto časových řadách.
|
|
|
Ekonomické hodnocení a analýza rizika stavebních technologií
Krzyžanek, Michal ; Fotr, Jiří (vedoucí práce) ; Beranovský, Jiří (oponent)
Diplomová práce je zaměřená na ekonomickou analýzu a analýzu rizika stavebních technologií, používaných při snižování energetické náročnosti. Základním cílem práce je zhodnotit výběr energeticky úsporných stavebních technologií pro konkrétní investiční záměr při respektování dvou principů. Prvním principem je respektování vlivu času a to jak v pohledu na finanční prostředky, tak v pohledu na cenu energií. Druhým principem je důsledné respektování rizika a nejistoty jednotlivých faktorů. V případě této práce to znamená modelování klíčových faktorů jako stochastických proměnných. Pro tyto účely bude použita simulace metodou Monte Carlo. Teoretická část práce se zabývá popisem ekonomické analýzy a analýzy rizika investičních projektů. Informace uvedené v teoretické části diplomové práce budou aplikovány na konkrétní investiční záměr. Jedná se o záměr rekonstrukce obytného domu s použitím technologií, které přispějí ke snížení energetické náročnosti celého domu. Podstatou investičního záměru je snížit náklady na teplo a teplou vodu. Cílem praktické části diplomové práce je poskytnout podklady pro rozhodování vlastníků domu o rekonstrukci domu, vzhledem k jednotlivým stavebním technologiím.
|
|
|
Řešení optimalizačních úloh pomocí metody Monte Carlo
Švehla, Pavel ; Jablonský, Josef (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
Práce si klade za cíl srozumitelně seznámit čtenáře s podstatou metody Monte Carlo a její následnou aplikací na řešení problémů lineárního programování s náhodnými parametry. Metoda Monte Carlo nachází široké využití v mnoha oblastech vědy a lidského života, přičemž text klade důraz především na užití v ekonomických oborech. Druhá část práce má ryze praktickou povahu. Názorně ukazuje řešení stochastických modelů na počítači s využitím programu Crystal Ball a jeho zabudovaného řešitele OptQuest. Ambicí práce je také sloužit jako zjednodušená česká mutace manuálu ke zmíněnému softwarovému řešení.
|
|
|
Metody výpočtu VaR pro tržní a kreditní rizika
Štolc, Zdeněk ; Witzany, Jiří (vedoucí práce) ; Paholok, Igor (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na teoretický výklad základních metod kalkulace Value at Risk pro tržní a kreditní riziko. Pro tržní riziko je podrobně rozpracována varianční -- kovarianční metoda, metoda historické simulace a simulace Monte Carlo, a to především s ohledem na nelineární portfolio. U všech těchto přístupů je kladen důraz na vymezení předpokladů, za kterých je možné jednotlivé metody aplikovat, a rovněž je provedeno srovnání jednotlivých metod. Pro kreditní riziko je podán teoretický popis modelů CreditMetrics, CreditRisk+ a KMV. Analytická část týkající se kvantifikace Value at Risk je prováděna na dvou portfoliích, a to na nelineárním měnovém portfoliu, na kterém jsou testovány jednotlivé předpoklady varianční -- kovarianční metody a simulace Monte Carlo, a na základě těchto metod je výpočten Value at Risk. Kalkulace kreditního Value at Risk je prováděna pomocí modelu CreditMetrics, a to na portfoliu korporátních dluhopisů amerických společností.
|
|
|
Klasické a nově navržené popisné charakteristiky: porovnání výběrových vlastností na základě Monte Carlo simulace
Vohlídal, Jiří ; Čermák, Václav (vedoucí práce) ; Nováček, Jan (oponent) ; Nováček, Jan (oponent) ; Zelený, Martin (oponent)
Na základě Monte Carlo simulace bylo provedeno porovnání estimátorů klasických a některých nově navržených měr variability, relativní variability, šikmosti a kurtozy. Z celkem 40 různých populací bylo pořízeno vždy 16 000 výběrů o rozsahu n = {7; 15; 23; 31; 47; 63; 100; 200; 350; 500; 1000}. Z každého výběru byly vypočteny hodnoty estimátorů měr založených na momentech, kvantilech, L momentech a jejich modifikacích a robustních měr založených na mediánu funkce lineární kombinace pořádkových statistik. Na základě experimentu bylo provedeno porovnání výběrových vlastností jednotlivých estimátorů z hlediska variability, vychýlení a rychlosti konvergence jejich výběrových rozdělení k normalitě. U estimátorů vybraných charakteristik byla dále na základě experimentálně odhadnuté průměrné síly testu posouzena vhodnost jejich použití jako testového kritéria při testu o rozdělení, z něhož výběr pochází. Zároveň byla porovnána síla závislosti estimátorů nově navržených charakteristik s estimátory momentovými s cílem posoudit, zda je možné danou charakteristiku skutečně považovat za vhodnou alternativu charakteristiky momentové. Výsledky ukazují, že estimátory momentových měr jsou vyhovující pro popis souboru pouze při výběrech z populací nepříliš odlišných od normálního rozdělení. S rostoucí odlišností od normality rychle roste relativní variabilita i vychýlení jejich estimátorů a projevují se různé anomálie v jejich chování. Vhodnou alternativou k mírám založeným na klasických momentech i kvantilech by se mohly stát míry založené na L momentech, jejichž estimátory vykazují ve většině případů nejlepší výběrové vlastnosti a zároveň vykazují vysokou míru závislosti s hodnotami estimátorů momentových charakteristik. Modifikace L-momentů, tzv. LQ- a TL-momenty, nepřinášejí oproti mírám založeným na L-momentech žádné zlepšení, v některých ohledech vykazují výrazně horší vlastnosti.
|
host ::
RSS.