Název:
Empirická verifikácia Black-Scholesovho modelu na oceňovanie opcií
Autoři:
Bartoň, Ľuboš ; Pígl, Jan (vedoucí práce) Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok:
2008
Jazyk:
slo
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: Práca sa zaoberá Black-Scholesovým modelom na oceňovanie opcií, na začiatku sú vysvetlené pre odvodenie doležité matematické pojmy,potom je odvodená Black-Scholesova parciálna diferenciálna rovnica a uvedený jej výsledok: Black-Scholesov vzorec. Tento je potom testovaný na reálnych údajoch z trhu (porovnanie vypočítaných a skutočných cien opcií). Na záver je prediskutovaná vhodnosť jeho použitia.
Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Dostupné v digitálním repozitáři VŠE. Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/5143