Original title: Interest Rate Models
Authors: Haško, Miroslav ; Pígl, Jan (advisor)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2008
Language: eng
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Práce se zabývá modelováním úrokové míry v diskrétním čase a představuje verze nejznámějších modelů úrokové míry ve spojitém čase. První část práce obsahuje úvod do problematiky nutný k pochopení následujících kapitol. V druhé části práce se nachází přehled jednofaktorových modelů a je nastíněn dvoufaktorový model. Dále je zde podrobně vysvětlena problematika budování úrokového stromu (interest rate tree) pro model Black-Derman-Toy a model Hull-White. Ve třetí ? analytické části ? je vybudován úrokový strom pro sazby mezibankovního trhu a také pro české jednoroční bezrizikové sazby. Tento strom jednoročních sazeb je poté použit na ukázku ocenění opce na dluhopis amerického i evropského typu.
Keywords: binomial model; Black-Derman-Toy; Hull-White; interest rate tree; interest rates

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/7159

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-6502


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses