Název:
Interest Rate Models
Autoři:
Haško, Miroslav ; Pígl, Jan (vedoucí práce) Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok:
2008
Jazyk:
eng
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: Práce se zabývá modelováním úrokové míry v diskrétním čase a představuje verze nejznámějších modelů úrokové míry ve spojitém čase. První část práce obsahuje úvod do problematiky nutný k pochopení následujících kapitol. V druhé části práce se nachází přehled jednofaktorových modelů a je nastíněn dvoufaktorový model. Dále je zde podrobně vysvětlena problematika budování úrokového stromu (interest rate tree) pro model Black-Derman-Toy a model Hull-White. Ve třetí ? analytické části ? je vybudován úrokový strom pro sazby mezibankovního trhu a také pro české jednoroční bezrizikové sazby. Tento strom jednoročních sazeb je poté použit na ukázku ocenění opce na dluhopis amerického i evropského typu.
Klíčová slova:
binomial model; Black-Derman-Toy; Hull-White; interest rate tree; interest rates
Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Dostupné v digitálním repozitáři VŠE. Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/7159