Název: Hodnotenie rizika finančnej nestability vo vybraných štátoch EÚ
Autoři: Pavuková, Ivana
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2020
Jazyk: slo
Abstrakt: [cze] [eng]
Pavuková I. Hodnocení finanční nestability ve vybraných státech EU. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Práce se zabývá zkoumáním vzniku rizika finanční nestability prostřednictvím frekvenční analýzy využitím vztahu úvěrové expanze a následným zvyšováním cen nemovitostí. Používané jsou měsíční data indexu cen nemovitostí (HPI) a stav hypotečních úvěrů v mil. EUR pro vybrané země EU. Waveletova analýza, na rozdíl od jiných, zkoumá existenci různých zákonitostí v časových řadách. Jako první bylo pozorováno cyklické chování dvou sledovaných indikátorů, statisticky významné zejména v horizontech od 16 měsíců. Následně byla pro hlubší přehled o dynamických vlastnostech a definování vztahu analyzovaných časových řad použita waveletova koherence s fázovým posunem. Výsledky objevila zvýšená rizika finanční nestability v období globální finanční krize a v určitých obdobích specifických pro danou zemi, kdy byl rostoucí objem hypoték leading indikátorem zvyšujících se cen nemovitostí. Pavuková I. Assessment of financial instability in selected EU countries. Diploma thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2020. The diploma thesis examines the possible risk of financial instability by using the mutual coherence between credit expansion and the subsequent increase in property prices using frequency analysis. The thesis uses monthly data of the real estate price index (HPI) and the stock of mortgage loans in mil. EUR for selected EU countries. Wavelet analysis, unlike the other analyzes, examines the existence of many regularities in time series. First, the cyclical behavior of the two monitored indicators was observed, statistically significant especially in the horizons from 16 months. Subsequently, a wavelet coherence with a phase shift was used for a deep-er overview of the dynamic properties and to define the relationship of the analyzed time series. Using frequency analysis, increased risks of financial instability were discovered during the global financial crisis and in certain country-specific periods, where the growing volume of mortgages was the leading indicator of rising real estate prices.
Klíčová slova: financial stability; finanční stabilita; frekvenční analýza; frequency analysis; macroprudencial policy; makroobezřetnostní politika; Wavelet analysis; Waveletova analýza

Instituce: Mendelova univerzita v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity.
Původní záznam: https://is.mendelu.cz/zp/index.pl?podrobnosti=101973

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-636619


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Mendelova univerzita v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce