Název:
Vliv nálady na sociální síti Twitter na kurz akciových titulů
Autoři:
Fiala, Vojtěch Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok:
2015
Jazyk:
cze
Abstrakt: [cze][eng] Tato diplomová práce se zabývá otázkou, zda je možné identifikovat kauzalitu mezi sentimentem na sociální síti Twitter a cenou konkrétních, veřejně obchodovaných, akciových titulů na burze NYSE spolu s jejím směrem. K tomuto účelu byly vícekriteriální analýzou vybrány společnosti Microsoft Corporation a Apple Inc. K ověření je sestaven model, který je schopný identifikovat potřebné autorské zprávy na Twitteru -- tweety a kvantifikovat sentiment, který nesou ve vztahu ke společnostem. Úspěšnost tohoto modelu je hodnocena jak kvalitativní, tak kvantitativní analýzou, které jsou schopny ověřit či zamítnou funkčnost modelu a možnost predikce. Práce se snaží poskytnout východisko jak potenciálním a aktuálním investorům, tak manažerům společností při rozhodování o alokaci kapitálu a řízení společnosti.This diploma thesis deals with a question of identification of causality between sentiment on social network Twitter and a price of specific, publicly traded stocks on New York Stock Exchange (NYSE). By a multi criteria analysis were chosen stocks of Microsoft Corporation and Apple Inc. There is constructed a model, which identifies authors messages on Twitter -- tweets and sentiment which they carry in relation to companies. Success of this model is examined by both qualitative and quantitative analysis. The thesis is trying to provide a solution to current and potential investors and management of the companies in order to take better decisions in allocating funds and managing the companies.
Klíčová slova:
Apple (company); CAPM; granger causality; Microsoft; risk premium; sentiment; twitter