Original title: Poissonův shlukový model
Translated title: Poisson cluster model
Authors: Růžička, Tomáš ; Pawlas, Zbyněk (advisor) ; Flimmel, Daniela (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2024
Language: cze
Abstract: [cze] [eng]
V této diplomové práci zavádíme Poissonův shlukový proces pomocí kótovaného Pois- sonova procesu. Model představujeme pomocí obecné definice a poté se věnujeme interpre- taci tohoto modelu v pojistné matematice v neživotním rezervování. Určujeme budoucí predikce a střední čtvercové chyby. Pro praktické použití modelu navrhujeme odhady těchto predikcí. Popisujeme také alternativní rezervovací metody, se kterými porovná- váme výsledky v simulační studii a v aplikaci modelu na reálných datech. Zvolenými alternativními metodami jsou Mackův chain ladder a zobecněný lineární model. 1 In this master thesis, we introduce the Poisson cluster process using the marked Poisson process. At first, we mention general definitions and then we move on to the interpretation of this model in insurance mathematics in nonlife reserving. We derive the future predictions and the mean squared errors. For a practical application of this model we propose estimators of these predictions. Then we describe alternative reserving methods that we use to compare the results in the simulation study and in the application to the real data. The chosen alternative methods are the Mack chain ladder and the generalized linear model. 1
Keywords: Poisson distribution|prediction|nonlife insurance|chain ladder|simulation study; Poissonovo rozdělení|predikce|neživotní pojištění|chain ladder|simulační studie

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/190635

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-621182


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses