Original title: Otestování indikátorů technické analýzy pro burzovní obchodování
Translated title: Testing of Indicators for Technical Analysis in Stock Market Trading
Authors: Kaděra, Miroslav ; Hrubý, Martin (referee) ; Rozman, Jaroslav (advisor)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2010
Language: cze
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract: [cze] [eng]
Tématem práce je ověření vlastností indikátorů technické analýzy z hlediska jejich vhodnosti pro použití v automatických obchodních systémech pro burzovní obchodování. Práce testuje chování jednoduchého klouzavého průměru, exponenciálního klouzavého průměru a indikátoru RSI. Ke každému indikátoru byl vytvořen jednoduchý testovací automatický obchodní systém. Výnosnost tohoto obchodního systému byla testována v závislosti na různých parametrech použitého indikátoru. Testování bylo provedeno na historických minutových datech za posledních více než 10 let. Výsledky ukazují, že výnosnost systému lze optimalizací parametrů zvýšit až o desítky procent. Pro stabilně profitující obchodování je však zřejmě nutné propracovat více pravidel, než jen parametry indikátorů.   The topic of this thesis is testing of indicators for technical analysis, done from the point of view of their suitability for automatic stock market trading systems. The thesis tests behaviour of simple moving average, exponential moving average and the RSI indicator. A simple automatic trading system was made for each indicator. Profitability of the system was tested for various parameters of the used indicator. The testing was realized using real historical data of more than ten years historical period. The results show that profitability of the system can be increased by tens of percent. Even though for stable profitable trading the trader should work out a lot of other rules than just indicator parameters.
Keywords: automatic trading system; DrawDown; exponential moving average; financial markets; indicators for technical analysis; moving average; Profit Factor; RSI; Stock market trading; automatický obchodní systém; burzovní obchodování; DrawDown; exponenciální klouzavý průměr; finanční trhy; indikátory technické analýzy; klouzavý průměr; Profit Factor; RSI

Institution: Brno University of Technology (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library.
Original record: http://hdl.handle.net/11012/55968

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-611789


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Brno University of Technology
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses