Original title: Využití matematických metod při tvorbě investičního portfolia
Translated title: Use of mathematical methods in creating an investment portfolio
Authors: Holub, Miroslav ; Novotná, Veronika (referee) ; Janková, Zuzana (advisor)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2021
Language: cze
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract: [cze] [eng]
Bakalářská práce je zaměřená na využití matematických metod při tvorbě investičního portfolia, které je určeno pro drobného investora. Teoretická část práce popisuje potřebné znalosti k pochopení Markowizova modelu, vybrané ukazatele finanční analýzy a metodu Value at Risk. Praktická část obsahuje výběr investičních instrumentů obchodovaných na americkém trhu podle stanovených kritérií, tvorbu reálného portfolia z těchto investičních instrumentů a finální zhodnocení výsledků. The bachelor thesis is focused on the use of mathematical methods in creating an investment portfolio, which is designed for small investor. The theoretical part of the thesis describes the necessary knowledge to understand Markowitz model, selected indicators of financial analysis and the Value at Risk method. The practical part contains a selection of investment instruments traded on the US market according to established criteria, the creation of a real portfolio of these investment instruments and the final evaluation of results.
Keywords: Efficient frontier; Financial analysis; Markowitz model; Sharp ratio; Value at Risk; Efektivní množina; finanční analýza; Markowitzův model; Sharpeho poměr; Value at Risk

Institution: Brno University of Technology (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library.
Original record: http://hdl.handle.net/11012/200018

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-605845


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Brno University of Technology
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses