Original title: Kapitálová přiměřenost a matematické modely popisující výpočty kapitálových požadavků podle Basel II
Authors: John, Jaroslav ; Smutný, Karel (advisor)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2008
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kapitálové přiměřenosti se zaměřením na pokročilé metody navržené Basilejským výborem. Podstatná část práce je věnována zejména metodě IRB používané v rámci úvěrového rizika, zmíněny jsou vybrané postupy AMA metody u operačního rizika a nastíněna je také metoda VaR používaná při výpočtu kapitálového požadavku k tržnímu riziku. Kromě relativně detailního popisu jednotlivých metod je v práci obsaženo také jejich porovnání na základě dopadových studií a probrány hlavní problémy bank při zavádění pokročilých metod pro výpočet kapitálových požadavků. U úvěrového a operačního rizika, která byla vydáním Basel II nejvíce ovlivněna, jsou doplněny také některé poznatky z vlastní návštěvy v oddělení řízení rizik v GE Money Bank.
Keywords: AMA; Basel II; IRB; kapitálová přiměřenost; operační riziko; tržní riziko; úvěrové riziko

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/7139

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-6038


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses