Název: Finanční optimalizace
Překlad názvu: Optimization in Finance
Autoři: Sowunmi, Ololade ; Hrabec, Dušan (oponent) ; Popela, Pavel (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2020
Jazyk: eng
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstrakt: This thesis presents two Models of portfolio optimization, namely the Markowitz Mean Variance Optimization Model and the Rockefeller and Uryasev CVaR Optimization Model. It then presents an application of these models to a portfolio of clean energy assets for optimal allocation of financial resources in terms of maximum returns and low risk. This is done by writing GAMS programs for these optimization problems. An in-depth analysis of the results is conducted, and we see that the difference between both models is not very significant even though these results are data-specific.
Klíčová slova: Conditional Value-at-Risk; Efficient Frontier.; GAMS; Markowitz Mean Variance model; Portfolio Optimization; Rockefeller and Uryasev CVaR optimization model; Stochastic Programming; Conditional Value-at-Risk; Efficient Frontier.; GAMS; Markowitz Mean Variance model; Portfolio Optimization; Rockefeller and Uryasev CVaR optimization model; Stochastic Programming

Instituce: Vysoké učení technické v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11012/192393

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-593396


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoké učení technické v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce