Název:
Dekompozice a předpovědi v časových řadách
Překlad názvu:
Decomposition and Forecast in Time Series
Autoři:
Šramková, Kristína ; Holec, Tomáš (oponent) ; Bednář, Josef (vedoucí práce) Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok:
2017
Jazyk:
cze
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstrakt: [cze][eng]
Bakalárska práca sa zaoberá štatistickými metódami, ktoré sa používajú pri analýze a modelovaní časových radov. Konkrétne dekompozičnými metódami, ktoré rozkladajú časové rady na jednotlivé zložky a modelujú trend, čo umožní predikciu budúcich hodnôt. V prvej časti práce je súhrn potrebných poznatkov ohľadom regresnej analýzy, základné vlastnosti časových radov a ich dekompozičných modelov. Ďalej sú rozobrané modely trendových kriviek. Záver práce je venovaný aplikácii popísaných metód na reálnych dátach a ich modelovaniu v programe Statistica.
Bachelor thesis is focused on statistic methods for analysis and modelling time series. In particular decomposition techniques, which decompose time series into particular components and model trend component to predict future values. First part of thesis is focused on summary of essential knowledge of regression, basic properties of time series and their decomposition models. Hereinafter are discussed models of trend curves. In conclusion the mentioned methods are applied on real data and its modeling in software Statistica.
Klíčová slova:
dekompozícia; metóda kĺzavých priemerov; Statistica; trend; časové rady; decomposition; moving average method; Statistica; time series; trend
Instituce: Vysoké učení technické v Brně
(web)
Informace o dostupnosti dokumentu:
Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT. Původní záznam: http://hdl.handle.net/11012/65824