Název: FORMÁLNÍ MODEL ROZHODOVACÍHO PROCESU PRO ZPRACOVÁNÍ VYSOKOFREKVENČNÍCH DAT
Překlad názvu: FORMAL MODEL OF DECISION MAKING PROCESS FOR HIGH-FREQUENCY DATA PROCESSING
Autoři: Zámečníková, Eva ; Rábová, Ivana (oponent) ; Šaloun, Petr (oponent) ; Kreslíková, Jitka (vedoucí práce)
Typ dokumentu: Disertační práce
Jazyk: eng
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstrakt: [eng] [cze]
Tato disertační práce se zabývá problematikou zpracování vysokofrekvenčních časových řad. Zaměřuje se na návrh algoritmů a metod pro podporu predikce těchto dat. Výsledkem je model pro podporu řízení rozhodovacího procesu implementovaný do platformy pro komplexní zpracování dat. Model navrhuje způsob formalizace množiny podnikových pravidel, které popisují rozhodovací proces. Navržený model musí vyhovovat splnění požadavků na robustnost, rozšiřitelnost, zpracování v reálném čase a požadavkům ekonometriky. Práce shrnuje současné poznatky a metodologie pro zpracování vysokofrekvenčních finančních dat, jejichž zdrojem jsou nejčastěji burzy. První část práce se věnuje popisu základních principů a přístupů používaných pro zpracování vysokofrekvenčních časových dat v současné době. Další část se věnuje popisu podnikových pravidel, rozhodovacího procesu a komplexní platformy pro zpracování vysokofrekvenčních dat a samotnému zpracování dat pomocí zvolené komplexní platformy. Důraz je kladen na výběr a úpravu množiny pravidel, které řídí rozhodovací proces. Navržený model popisuje množinu pravidel pomocí maticové gramatiky. Tato gramatika spadá do oblasti gramatik s řízeným přepisováním a pomocí definovaných matic umožňuje ovlivnit zpracování dat. This thesis deals with the issue of the processing of high-frequency time series. It primarily focuses on the design of algorithms and methods for support of predicting these data. The result of this work is a model supporting the decision-making process implemented into a complex platform. The model designs the method of formalization of business rules which describes the decision-making process. The designed model must meet the conditions of the robustness, scalability, real-time processing and econometrics requirements. The thesis summarizes the current knowledge and methodologies for the processing of high-frequency fnancial data which can be found on the stock exchange. The first part of the work describes the basic principles and approaches currently used in the processing of high-frequency data. The next part deals with the description of an appropriate complex event platform and is subsequently devoted to prediction and data processing itself, using the chosen platform. Emphasis is on selecting and editing a set of rules that controls the decision-making process. The newly designed method describes the set of rules by using matrix grammar. This grammar belongs to the grammars with regulated rewriting and thus it may control the data processing by the defning of the matrices.  
Klíčová slova: business rules; CEP; decision-making process; Esper.  ; formalization; High-frequency data; real-time processing; time series; CEP; Esper. ; formalizace; podniková pravidla; rozhodovací proces; Vysokofrekvenční data; zpracování v reálném čase; časové řady

Instituce: Vysoké učení technické v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11012/187308

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-582447


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoké učení technické v Brně
Vysokoškolské kvalifikační práce > Disertační práce