Original title: Kreditní rizika z pohledu Basel II
Translated title: Credit risk from Basel II point of view
Authors: Čabrada, Jiří ; Dvořák, Petr (advisor) ; Onder, Štěpán (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2007
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: [cze] [eng]
Diplomová práce "Kreditní rizika z pohledu Basel II" podává výklad nového kapitálového konceptu se zaměřením právě na úvěrová rizika. Důraz je kladen na hlavní přínos pravidel Basel II tj. na interní modely. Práce poměrně detailně popisuje využití basilejských parametrů -- především LGD -- v různých procesech úvěrových institucí. Samostatná část je věnována prostředkům kreditní ochrany a jejich dopadům na výši kapitálových požadavků. Prováděné analýzy před zavedením Basel II naznačovaly, že spuštění Basel II by mělo implikovat pokles rizikově vážených aktiv ke kreditnímu riziku. Tento fakt dokumentuje poslední kapitola. The thesis "Credit risk from Basel II point of view" deals with new capital concept with main focus on the credit risk. The particular emphasis is laid on the chief issue of Basel II concept i.e. internal models. The thesis quite in detail describes the usage of basel parameters - LGD particularly - in various day-to-day business processes of credit institutions. An individual part of the thesis is devoted to credit risk mitigants and their impacts on the amount of capital requirements. The analysis carried out precedent Basel II implementation indicated the launching of Basel II should imply risk weighted assests to credit risk decline. This documents the last chapter.
Keywords: Basel II; Capital adequacy; Capital requirement; CRM (Credit Risk Mitigant); EAD (exposure at default); IRB (Internal Rating Based) models; LGD (Loss Given Defalt); PD (Probability of default); RWA (risk weighted assets); Basel II; CRM (Prostředky kreditní ochrany); EAD (Expozice v defaultu); IRB modely (modely založené na bázi interních ratingů); Kapitálová přiměřenost; Kapitálový požadavek; LGD (Ztráta v defaultu); PD (Pravděpodobnost defaultu); RWA (Rizikově vážená aktiva)

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/9586

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-5575


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses